Chiến lược hỗ trợ đột phá Kamala
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch phá vỡ sử dụng chỉ số động lực kết hợp với các mức hỗ trợ quan trọng. Nó kết hợp các mức hỗ trợ camara, trung bình di chuyển và phá vỡ giá để tạo ra tín hiệu giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược là: tạo ra tín hiệu mua khi giá ở gần mức hỗ trợ kamra quan trọng và phá vỡ nó một cách hiệu quả; tạo ra tín hiệu bán khi giá tăng lên mức kháng cự kamra quan trọng.
Cụ thể, chiến lược sử dụng mức hỗ trợ camara L3 làm điểm xác nhận tín hiệu mua. Điều kiện mua sẽ được kích hoạt khi giá thấp hơn L3 và thấp hơn điểm giữa L3 và L2. Điều này cho thấy giá gần mức hỗ trợ quan trọng và có khả năng bị hỗ trợ. Để lọc các đột phá giả, chiến lược cũng đặt điều kiện vào: giá đóng cửa lớn hơn giá mở cửa.
Phương pháp dừng lỗ của chiến lược là thiết lập một điểm dừng động. Khi giá vượt quá điểm trung bình của ngưỡng kháng cự kamra H1 và H2, nó sẽ kích hoạt việc bán dừng lỗ.
Phân tích lợi thế
Đây là một chiến lược đáng tin cậy để kết hợp xu hướng và hỗ trợ.
- Lợi ích của việc sử dụng điểm Kamala quan trọng, một điểm giá quan trọng đã được chứng minh nhiều lần.
- Kết hợp với bộ lọc xu hướng, có thể làm giảm được đặt. Khi EMA nhiều đầu chỉ làm nhiều, khi EMA trống thì trống.
- Chiến lược dừng lỗ động, điều chỉnh điểm dừng lỗ theo biến động của thị trường, có khả năng chịu lỗi.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Các mức camara có thể không còn hiệu lực. Các mức quan trọng này có thể không còn áp dụng khi cấu trúc thị trường thay đổi.
- Hạn chế thiệt hại quá cấp tiến, hạn chế nhỏ có thể bị đánh trước.
- Các tín hiệu mua có thể xuất hiện trên các đợt phục hồi sai lệch trong quá trình giảm, có nguy cơ mất mát.
Các biện pháp đối phó là: điều chỉnh các tham số của camara để phù hợp hơn với phạm vi biến động của thị trường hiện tại; Giảm nới lỏng mức dừng lỗ thích hợp để ngăn chặn tổn thất quá sớm; Chỉ giữ vị trí trắng khi xu hướng giảm xuống, tránh làm nhiều đòn bẩy.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:
- Thêm các điều kiện lọc bổ sung, chẳng hạn như chỉ số năng lượng, chỉ số linh hoạt, v.v., để tránh nhầm lẫn.
- Tối ưu hóa tham số camara để hỗ trợ kháng cự phù hợp hơn với phạm vi dao động hiện tại.
- Thử các tham số trung bình di chuyển khác nhau để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.
- Điều chỉnh mức độ chống tổn thương theo đặc điểm của các giống khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược tổng hợp sử dụng nhiều chiều như xu hướng, ngưỡng hỗ trợ, phá vỡ để tạo ra các quy tắc vào và dừng lỗ, một chiến lược giao dịch phá vỡ mạnh mẽ hơn. Nó kết hợp hiệu quả xác minh của điểm quan trọng của camara với phán đoán xu hướng của chỉ số động lực, nhằm nắm bắt cơ hội giao dịch xu hướng ở khu vực có khả năng cao.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green
//Daily Pivots
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1])
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1])
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1])
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1])
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1])
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1])
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1])
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1])
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1])
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1])
men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)
longCondition = close <=dtime_l3 and close <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
strategy.entry("Long12", strategy.long)
strategy.exit ("Exit Long","Longl2")
if (high >= (dtime_h1-men))
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit ("Exit Short","Short")