1. Quảng trường
  2. Chiến lược hỗ trợ Camarilla

Chiến lược hỗ trợ Camarilla

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-06 18:09:06
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch đột phá kết hợp các chỉ số động lực và các mức hỗ trợ chính.

Chiến lược logic

Logic cốt lõi của chiến lược là: khi giá gần mức hỗ trợ Camarilla chính và thực sự phá vỡ mức đó, một tín hiệu mua được tạo ra; khi giá tăng lên mức kháng cự Camarilla chính, một tín hiệu bán được tạo ra.

Cụ thể, chiến lược sử dụng mức hỗ trợ Camarilla L3 như mức xác nhận cho tín hiệu mua. Khi giá dưới L3 và dưới điểm giữa của L3 và L2, điều kiện mua sẽ được kích hoạt. Điều này cho thấy giá đang gần mức hỗ trợ quan trọng và có khả năng phục hồi. Để lọc ra các sự đột phá sai, chiến lược cũng đặt các tiêu chí đầu vào rằng giá đóng phải lớn hơn giá mở.

Phương pháp dừng lỗ của chiến lược là thiết lập một mức dừng lỗ động. Khi giá vượt quá điểm giữa của các mức kháng cự Camarilla H1 và H2, việc bán dừng lỗ sẽ được kích hoạt. Mức dừng lỗ động này có thể theo dõi dừng lỗ dựa trên biến động thị trường.

Phân tích lợi thế

Đây là một chiến lược đáng tin cậy kết hợp xu hướng và mức hỗ trợ.

  1. Sử dụng các mức Camarilla quan trọng được chứng minh là mức giá quan trọng.
  2. Kết hợp bộ lọc xu hướng để giảm bị bắt trong xu hướng. Chỉ đi dài khi EMA tăng và chỉ đi ngắn khi EMA giảm.
  3. Chiến lược dừng lỗ động điều chỉnh mức dừng dựa trên biến động thị trường, với khả năng chịu lỗi mạnh.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

  1. Các mức Camarilla có thể thất bại. Những mức chính này có thể không còn áp dụng khi cấu trúc thị trường thay đổi.
  2. Stop loss quá hung hăng. Những stop nhỏ có thể bị tấn công sớm.
  3. Các tín hiệu mua có thể xuất hiện trên các pullback gây hiểu lầm trong xu hướng giảm, với nguy cơ mất mát.

Các biện pháp đối phó là: điều chỉnh các thông số Camarilla để phù hợp hơn với phạm vi biến động thị trường hiện tại; mở rộng phạm vi dừng lỗ một cách thích hợp để ngăn chặn dừng sớm; chỉ ngắn khi giảm xu hướng để tránh bẫy dài.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các hướng tối ưu hóa hơn nữa cho chiến lược này bao gồm:

  1. Thêm các điều kiện lọc bổ sung như chỉ số khối lượng hoặc độ đàn hồi để tránh nhập hướng sai.
  2. Tối ưu hóa các thông số Camarilla để làm cho mức hỗ trợ / kháng cự phù hợp hơn với phạm vi biến động hiện tại.
  3. Hãy thử các thông số trung bình động khác nhau để tìm kết hợp thông số tốt nhất.
  4. Điều chỉnh tính hung hăng của các điểm dừng dựa trên các đặc điểm của các sản phẩm khác nhau.

Kết luận

Chiến lược này sử dụng nhiều chiều như xu hướng, mức hỗ trợ, đột phá để xây dựng các quy tắc nhập và dừng. Đây là một chiến lược giao dịch đột phá tương đối mạnh mẽ. Nó kết hợp hiệu quả xác minh các mức Camarilla quan trọng và đánh giá xu hướng của các chỉ số động lực. Điều này nhằm mục đích nắm bắt các cơ hội giao dịch xu hướng trong các khu vực có khả năng cao. Trong khi đó, các điểm dừng động được thiết lập để kiểm soát rủi ro. Chiến lược này có thể tăng thư viện chiến lược của chúng tôi bằng một chiến lược đột phá xu hướng hiệu quả.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1]) 

men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close <=dtime_l3 and close  <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
    strategy.entry("Long12", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit Long","Longl2") 
if (high >= (dtime_h1-men))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit Short","Short")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu