Chiến lược kết hợp RSI và Stochastic RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là chiến lược kết hợp RSI và RSI ngẫu nhiên, nó kết hợp lợi thế của chỉ số RSI tương đối mạnh (RSI) và chỉ số RSI ngẫu nhiên để phát hiện cơ hội mua quá mức. Chiến lược này hoạt động tốt trên đường 5 phút, hoạt động tốt trên EOS / BTC và BTC / USDT, không áp dụng cho tất cả các loại tiền điện tử.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng cả chỉ số RSI và chỉ số RSI ngẫu nhiên. Trong đó, RSI có chiều dài 10 chu kỳ, đường mua quá mức 60 và đường bán quá mức 20. Các tham số RSI ngẫu nhiên bao gồm chu kỳ mịn của đường K là 3, chu kỳ mịn của đường D là 3, chu kỳ tính toán RSI là 14, chu kỳ tính toán RSI ngẫu nhiên là 14.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp lợi thế của chỉ số RSI và chỉ số RSI ngẫu nhiên. Chỉ số RSI có thể xác định hiệu quả tình huống mua bán quá mức. Chỉ số RSI ngẫu nhiên kết hợp với chỉ số động lực, có thể phát hiện điểm biến giá sớm hơn.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này có thể có nguy cơ quá nhiều giao dịch, không đủ khối lượng. Giải pháp là điều chỉnh các tham số thích hợp, giảm tần suất giao dịch, chọn loại có khối lượng giao dịch lớn. Ngoài ra, phí giao dịch cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng.
Hướng tối ưu hóa
Các tham số của chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa, chẳng hạn như điều chỉnh tham số RSI, tham số RSI ngẫu nhiên, mua quá mức, bán quá mức, v.v. Ngoài ra, bạn có thể xem xét kết hợp các tín hiệu lọc chỉ số khác, chẳng hạn như chỉ số đường trung bình EMA, để cải thiện chất lượng tín hiệu. Bạn cũng có thể thử kết hợp nhiều giống để tận dụng mối quan hệ giữa các giống khác nhau để có thu nhập tổng thể ổn định hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này tích hợp các lợi thế của chỉ số RSI và chỉ số RSI ngẫu nhiên, có thể phát ra tín hiệu giao dịch khi tương đối quá mua quá bán. Các tham số của chiến lược có thể được tối ưu hóa hơn nữa, các quy tắc giao dịch có thể được điều chỉnh theo các giống khác nhau và cũng có thể được xem xét để sử dụng với các chiến lược khác hoặc kết hợp các chỉ số.
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI+STOCHRSI", overlay=true)
length = input( 10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
sourceup = high
sourcelow = low
source=close
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (d<srsilow) and (k<srsilow) and (vrsi<overSold))
strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
strategy.cancel(id="MMAL")
if ( (d> srsiup ) and (k>srsiup ) and (vrsi >overBought) )
strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SAT")
else
strategy.cancel(id="MMSAT")