1. Quảng trường
  2. Camarilla Pivot Points Breakthrough and Momentum Reversal Low Absorption Chiến lược Golden Cross

Camarilla Pivot Points Breakthrough and Momentum Reversal Low Absorption Chiến lược Golden Cross

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-07 16:57:11
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên các tín hiệu đột phá của các điểm trục Camarilla, kết hợp với chỉ số đảo ngược RSI như một cơ hội hấp thụ thấp, tạo thành một chiến lược hấp thụ thấp đảo ngược động lượng tiên tiến. Khi giá vượt qua điểm trục Camarilla, một tín hiệu giao dịch được tạo ra. RSI thấp xác nhận thêm cơ hội giảm. Đây là một chiến lược đảo ngược động lượng tiên tiến.

Nguyên tắc chiến lược

Các điểm trục Camarilla được tính toán dựa trên phạm vi giá của ngày trước và được chia thành các điểm trục S1 đến S5 và các điểm trục R1 đến R5. Một tín hiệu mua được tạo ra khi giá phá vỡ từ điểm trục S1 và một tín hiệu bán được tạo ra khi giá phá vỡ từ điểm trục R1.

Cụ thể, chiến lược đầu tiên tính toán các điểm trục Camarilla dựa trên giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa hôm qua. Sau đó nó đánh giá xem giá đóng cửa có vượt qua điểm trục để tạo ra tín hiệu giao dịch hay không. Đồng thời, nó xác định xem chỉ số RSI có ở vị trí thấp hay không. Dưới 30 được coi là bán quá mức. Chỉ khi giá đóng cửa vượt qua điểm trục và RSI dưới 30 sẽ tạo ra một tín hiệu giao dịch thực sự.

Ví dụ, nếu giá ngày hôm qua dao động giữa 10-11, giá đóng cửa ngày hôm nay vượt qua 11.05 (điểm chuyển động S1), và cùng lúc chỉ số RSI hiển thị 20, một tín hiệu mua được tạo ra. Nếu giá đóng cửa ngày hôm nay vượt qua 10.95 (điểm chuyển động R1), và RSI hiển thị 20, một tín hiệu bán được tạo ra. Do đó, chiến lược này kết hợp các lợi thế của tín hiệu đột phá và tín hiệu bán quá.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là xác định các cơ hội bán quá mức và đảo ngược. Các điểm trục Camarilla sẽ nắm bắt các điểm hỗ trợ và kháng cự quan trọng của giá. Kết hợp với chỉ số RSI để xác định thời gian đảo ngược, nó có thể xác định chính xác đáy và tránh đuổi theo tăng và giảm. Đây là một chiến lược đột phá tiên tiến hơn.

Ngoài ra, các điểm trục được tính toán năng động để theo kịp sự thay đổi giá theo thời gian. Không giống như các chỉ số kỹ thuật truyền thống đòi hỏi cài đặt tham số. Chiến lược thừa hưởng những lợi thế của phân tích điểm trục và linh hoạt hơn. Ngoài ra, cơ hội đảo ngược khá rõ ràng và sẽ không xuất hiện các tín hiệu sai thường xuyên.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là giá có thể có sự phá vỡ sai. Mặc dù chỉ số RSI được sử dụng để xác nhận trạng thái bán quá mức, giá vẫn có thể đảo ngược sau khi phá vỡ điểm trục. Điều này sẽ gây ra việc dừng lỗ.

Một rủi ro khác là chỉ số RSI thất bại. Ngay cả khi có sự sụt giảm, nếu chỉ số RSI không giảm xuống dưới 30, không có tín hiệu giao dịch nào được hình thành và cơ hội đảo ngược sẽ bị bỏ lỡ. Để giải quyết rủi ro này, cài đặt tham số RSI có thể được tối ưu hóa phù hợp.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các khía cạnh sau đây của chiến lược có thể được tối ưu hóa:

  1. Tối ưu hóa các thông số RSI. Kiểm tra các dòng bán quá mức khác nhau, 30 tốt hơn hay 20 phù hợp hơn?

  2. Thêm các chỉ số khác để kết hợp. ví dụ, chỉ số KDJ có thể xác nhận thêm độ tin cậy của tín hiệu đảo ngược.

  3. Bạn chỉ có thể sử dụng S1 và R1 để giảm khả năng thoát sai.

  4. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ. Bạn có thể đặt dừng lỗ dựa trên các chỉ số ATR hoặc theo dõi các điểm pivot đột phá như dừng lỗ.

  5. Kiểm tra các loại hợp đồng khác nhau. áp dụng cho các loại sản phẩm khác nhau như chỉ số chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa.

Tóm lại

Chiến lược này thuộc về một chiến lược đột phá đảo ngược động lực tiên tiến. Nó đánh giá các tín hiệu đột phá thông qua các điểm trục Camarilla và xác định tình trạng bán quá mức thông qua các chỉ số RSI. Ưu điểm của chiến lược là xác định các cơ hội đảo ngược. Rủi ro lớn nhất là đột phá sai của giá. Bằng cách tối ưu hóa các tham số và quản lý rủi ro, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/05/2020
// Pivot point studies highlight prices considered to be a likely turning point
// when looking at values from a previous period, whether it be daily, weekly, 
// quarterly or annual. Each pivot point study has its own characteristics on 
// how these points are calculated. 
//
// Red color = Sell
// Green color = Buy
//
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Camarilla Pivot Points Backtest", shorttitle="CPP", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4", "R5"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4", "S5"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
xXLC3 = (xHigh+xLow+xClose) / 3
xRange = xHigh-xLow
S1 = xClose - xRange * (1.1 / 12)
S2 = xClose - xRange * (1.1 / 6)
S3 = xClose - xRange * (1.1 / 4)
S4 = xClose - xRange * (1.1 / 2)
R1 = xClose + xRange * (1.1 / 12)
R2 = xClose + xRange * (1.1 / 6)
R3 = xClose + xRange * (1.1 / 4)
R4 = xClose + xRange * (1.1 / 2)
R5 = (xHigh/xLow) * xClose
S5 = xClose - (R5 - xClose)
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", S1, 
      iff(BuyFrom == "S2", S2,
       iff(BuyFrom == "S3", S3,
         iff(BuyFrom == "S4", S4,
          iff(BuyFrom == "S5", S5, 0)))))
B = iff(SellFrom == "R1", R1, 
      iff(SellFrom == "R2", R2,
       iff(SellFrom == "R3", R3,
         iff(SellFrom == "R4", R4,
          iff(SellFrom == "R5", R5, 0)))))
          
pos := iff(close > B, 1,
       iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu