Chiến lược này sử dụng giao cắt của đường trung bình động 20 ngày và 60 ngày để tạo tín hiệu mua bán. Khi giá tăng vượt qua đường MA20, mở vị thế mua; khi giá giảm xuyên thủng đường MA20, đóng vị thế. Tương tự, khi giá phá vỡ đường MA60 cũng hình thành tín hiệu mua bán. Chiến lược này thuộc dạng chiến lược theo dõi xu hướng điển hình.

Nguyên lý chiến lược

1. Tính đường trung bình động đơn giản 20 ngày và đường trung bình động đơn giản 60 ngày
2. Khi giá đóng cửa tăng vượt qua đường MA20, mở vị thế mua
3. Khi giá đóng cửa giảm xuyên thủng đường MA20, đóng vị thế
4. Khi giá đóng cửa tăng vượt qua đường MA60, mở vị thế mua
5. Khi giá đóng cửa giảm xuyên thủng đường MA60, đóng vị thế

Trên đây tạo thành tín hiệu giao dịch và quy tắc của chiến lược. Khi giá phá vỡ đường trung bình, cho thấy xu hướng bắt đầu, có thể theo dõi xu hướng để mở vị thế mua; khi giá phá vỡ xuống dưới đường trung bình, cho thấy xu hướng kết thúc, lúc này đóng vị thế là lựa chọn đúng đắn.

Ưu điểm của chiến lược

1. Sử dụng kết hợp hai đường trung bình động giúp chiến lược ổn định hơn. Đường MA20 có thể nắm bắt cơ hội xu hướng ngắn hạn nhanh hơn; đường MA60 lọc bỏ một phần nhiễu thị trường ngắn hạn, khóa xu hướng trung và dài hạn.
2. Chiến lược được backtest từ năm 2018, lựa chọn thị trường chứng khoán Đài Loan, so với A-share Trung Quốc đại lục, hệ thống giao dịch của thị trường Đài Loan hoàn thiện hơn, thể hiện hiệu quả chiến lược tốt hơn.
3. Thiết lập cắt lỗ hợp lý và kiểm soát vị thế, kiểm soát rủi ro ở mức tối đa.

Rủi ro của chiến lược

1. Chiến lược chỉ dựa trên chỉ báo đường trung bình động, khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, sẽ xuất hiện nhiều tín hiệu nhiễu và hao phí (Whirlaway).
2. Chiến lược chưa tối ưu hóa số lượng mua/bán và vị thế, không thể tận dụng tối đa vốn.
3. Chiến lược phản ứng đối xứng với biến động tăng/giảm giá, không thể thích ứng với các diễn biến thị trường khác nhau.

Giải pháp rủi ro:

1. Có thể thêm kết hợp các chỉ báo khác như KDJ, MACD, tạo xác nhận nhiều lớp, tránh giao dịch sai.
2. Có thể tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vị thế và vốn giao dịch dựa trên vốn hóa thị trường, độ biến động, v.v.
3. Có thể áp dụng giao dịch bất đối xứng theo các giai đoạn khác nhau của chỉ số thị trường, giảm giao dịch trong giai đoạn dao động điều chỉnh, tăng khối lượng khi xu hướng rõ ràng.

Hướng tối ưu hóa chiến lược

1. Tối ưu hóa số lượng mua bán. Có thể điều chỉnh động số lượng vị thế dựa trên thông tin cắt lỗ.
2. Tối ưu hóa tham số số ngày của đường trung bình động. Có thể sử dụng các phương pháp như tối ưu hóa bước nhảy, tối ưu hóa ngẫu nhiên để tìm tham số tốt hơn.
3. Bổ sung chiến lược cắt lỗ. Cắt lỗ động hoặc cắt lỗ treo có thể bảo vệ lợi nhuận tốt hơn.
4. Thêm quản lý vị thế. Điều chỉnh động khối lượng vị thế mỗi giao dịch dựa trên quy mô vốn và quy mô vốn hóa thị trường.

Tổng kết

Chiến lược này tổng thể là một chiến lược giao cắt hai đường trung bình động điển hình. Ý tưởng cốt lõi là theo dõi xu hướng, khi giá phá vỡ đường trung bình thì thiết lập vị thế xu hướng. Chiến lược đơn giản, thực tế, dễ thực hiện. Đồng thời cũng tồn tại một số không gian có thể tối ưu hóa, thông qua các biện pháp như tối ưu tham số, tránh cắt lỗ, quản lý vị thế, có thể đạt được hiệu quả chiến lược tốt hơn.