Tổng quan

Chiến lược này tính toán hai đường trung bình động DEMA và TEMA, và thiết lập vị thế mua hoặc bán khi chúng xảy ra giao cắt vàng hoặc giao cắt tử thần, nhằm theo dõi xu hướng. Đồng thời, chiến lược cũng thiết lập một số thanh nắm giữ nhất định để tránh cắt lỗ vô ích.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa vào giao cắt của hai đường trung bình động DEMA và TEMA để xác định hướng xu hướng.

DEMA đại diện cho đường trung bình động hàm mũ kép, nó kết hợp đặc tính làm mịn có trọng số của EMA, đồng thời tối ưu hóa vấn đề độ trễ tồn tại trong EMA. Công thức tính:

DEMA = 2*EMA(CLOSE,N) - EMA(EMA(CLOSE,N),N)

Ở đây N là Demalength.

TEMA đại diện cho đường trung bình động hàm mũ ba, nó giảm độ trễ của đường trung bình thông qua ba lần làm mịn hàm mũ. Công thức tính:

EMA1 = EMA(CLOSE,Temalength)
EMA2 = EMA(EMA1,Temalength)
EMA3 = EMA(EMA2,Temalength)
TEMA = 3EMA1 - 3EMA2 + EMA3

Khi TEMA cắt lên trên DEMA, được coi là tín hiệu giao cắt vàng, mua; khi TEMA cắt xuống dưới DEMA, được coi là tín hiệu giao cắt tử thần, bán.

Ngoài ra, chiến lược còn thiết lập delayBars để đảm bảo hiệu lực của tín hiệu, tránh tín hiệu giả. Nó yêu cầu sau giao cắt vàng hoặc tử thần phải duy trì liên tục trong một chu kỳ nhất định mới kích hoạt vào lệnh.

Cuối cùng, chiến lược bổ sung logic kiểm tra kép. Nghĩa là trước khi mở vị thế sẽ xác định trước xem có cần đóng vị thế ngược chiều hiện tại hay không, điều này có thể tránh rủi ro arbitrage hai chiều.

Phân tích ưu điểm

1. Sử dụng hai đường trung bình động, đánh giá xu hướng chính xác hơn

Hai đường trung bình động DEMA và TEMA nhạy hơn so với EMA và SMA truyền thống, có thể nắm bắt nhanh hơn sự thay đổi của xu hướng, từ đó nâng cao độ chính xác trong đánh giá diễn biến thị trường.

2. Thiết lập chu kỳ trễ nhất định, có thể lọc tín hiệu giả

Việc thiết lập tham số delayBars buộc phải đợi tín hiệu duy trì trong một khoảng thời gian mới mở vị thế, điều này có thể lọc bỏ một phần tín hiệu giả, tránh bị mắc kẹt.

3. Kiểm tra kép có thể giảm rủi ro

Chiến lược ưu tiên xác định có cần đóng vị thế ngược chiều trước khi mở vị thế, có thể tránh rủi ro nắm giữ đồng thời vị thế hai chiều, giảm thiểu tối đa tổn thất do arbitrage.

4. Tính phổ quát cao

Chiến lược này chủ yếu dựa vào giao cắt đường trung bình động – một chỉ báo kỹ thuật phổ biến – để xác định xu hướng và tín hiệu, không phụ thuộc vào sản phẩm cụ thể, phù hợp với hầu hết các sản phẩm có xu hướng rõ ràng.

Phân tích rủi ro

1. Dễ bị mắc kẹt trong thị trường dao động mạnh

Khi thị trường rơi vào vùng dao động lớn, các đường trung bình động có thể giao cắt thường xuyên, dễ tạo ra tín hiệu giả dẫn đến bị mắc kẹt. Lúc này, việc thiết lập chu kỳ trễ cũng có thể không lọc hết tín hiệu.

Giải pháp là tạm dừng chiến lược sau khi nhận diện tình trạng dao động, hoặc điều chỉnh thích hợp tham số đường trung bình và chu kỳ trễ.

2. Không thể nhận diện bẫy hoặc sự kiện bất ngờ

Chiến lược này chỉ theo dõi xu hướng giá, không thể dự đoán các bẫy ngắn hạn hoặc sự đảo chiều do các sự kiện bất ngờ lớn. Khi đó chiến lược có thể gặp thua lỗ lớn.

Giải pháp là kết hợp các chỉ báo khác để đánh giá bối cảnh rủi ro, hoặc giảm quy mô vị thế một cách thích hợp.

Hướng tối ưu hóa

1. Thử nghiệm nhiều loại chỉ báo đường trung bình hơn

Ngoài DEMA và TEMA, có thể thử nghiệm kết hợp SMA, EMA và các loại đường trung bình cải tiến khác để tìm ra chỉ báo đường trung bình phù hợp hơn với thị trường này.

2. Tối ưu hóa tham số MA và chu kỳ trễ

Thông qua tối ưu hóa tham số, tìm ra độ dài đường trung bình và chu kỳ trễ tín hiệu tốt nhất để có được tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

3. Các sản phẩm khác nhau thích ứng với tham số khác nhau

Dựa trên đặc tính sản phẩm, tìm ra tổ hợp tham số đường trung bình và chu kỳ trễ phù hợp với phạm vi biến động và xu hướng của chúng.

4. Kết hợp các chỉ báo khác để đánh giá rủi ro

Ví dụ: chỉ báo Bollinger Bands để đánh giá biến động và vị trí giá, tránh rơi vào bẫy dao động; kết hợp các chỉ báo năng lượng để đánh giá sức mạnh, đánh giá độ tin cậy của xu hướng.

Tổng kết

Chiến lược này theo dõi xu hướng lớn thông qua giao cắt của các đường trung bình động DEMA và TEMA, thuộc loại chiến lược theo xu hướng đơn giản. Ưu điểm là tính ổn định, độ tin cậy và tính phổ quát cao, thích hợp làm chiến lược nền tảng; nhưng cũng có nhược điểm là độ trễ nhất định và khả năng nhận diện đảo chiều yếu. Bài viết này đã phân tích và tổng kết toàn diện các ưu điểm, rủi ro và hướng tối ưu hóa tiếp theo của chiến lược, cung cấp tham khảo quý giá cho việc sử dụng chiến lược này. Nhìn chung, chiến lược này cung cấp một ví dụ điển hình cho việc thiết kế chiến lược giao dịch định lượng, đáng để nghiên cứu và tham khảo.