Chiến lược kim tự tháp dựa trên chỉ báo OBV
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là OBV kim tự tháp , dựa trên chỉ số OBV thiết kế chiến lược mở vị trí, và sử dụng phương pháp tăng vị trí kim tự tháp, sau khi xu hướng xuất hiện, tăng vị trí nhiều lần và theo dõi xu hướng để kiếm lợi nhuận.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng chỉ số OBV để xác định hướng xu hướng. Chỉ số OBV dựa trên sự thay đổi khối lượng giao dịch để xác định xu hướng giá, sự thay đổi khối lượng giao dịch phản ánh thái độ của người tham gia thị trường. Khi đường 0 trên OBV biểu thị tăng cường lực lượng mua, xu hướng đa đầu được hình thành; Khi đường 0 dưới OBV biểu thị tăng cường lực lượng bán, xu hướng không đầu được hình thành.
Chiến lược này xác nhận sự hình thành của xu hướng đa đầu bằng cách đánh giá liệu OBV có vượt qua 0 hay không. Khi xu hướng đa đầu được hình thành, hãy thiết lập quy tắc gia tăng hình kim tự tháp, có thể gia tăng tối đa 7 lần.
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là có thể bắt được xu hướng, theo dõi xu hướng hoạt động thông qua cách đặt cược bằng kim tự tháp, có tiềm năng lợi nhuận lớn. Ngoài ra, chiến lược rủi ro được kiểm soát và có thiết lập dừng lỗ.
Trong khi đó, những lợi thế chính là:
- Sử dụng OBV để xác định chính xác xu hướng;
- Các nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ này để tạo ra các khoản đầu tư.
- Thiết lập rủi ro kiểm soát lỗ hổng dừng;
- Lập luận của chiến lược đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này có hai rủi ro chính:
- Lỗi đánh giá của OBV, gây ra cơ hội bị mất hoặc đặt hàng sai;
- Những người dân ở Việt Nam đã có những câu trả lời cho câu hỏi này.
Giải pháp tương ứng:
- Tối ưu hóa các tham số OBV để đảm bảo tính chính xác;
- Kiểm soát số lần đặt cược để đảm bảo rủi ro được kiểm soát.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
- Tối ưu hóa các tham số OBV để tăng độ chính xác phán đoán;
- Tối ưu hóa số lần và số tiền đặt hàng;
- Tối ưu hóa điểm dừng lỗ;
- Kết hợp với các chỉ số khác để tránh đánh giá rủi ro của OBV.
Sau khi tối ưu hóa các nội dung này, các chiến lược có thể trở nên ổn định hơn, có thể kiểm soát được và có thể mở rộng hơn.
Tóm tắt
Chiến lược này rất thực tế. Nó sử dụng các chỉ số OBV để xác định xu hướng và sau đó theo dõi xu hướng thông qua kim tự tháp tăng giá.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni
//@version=4
strategy(title = " OBV Pyr", overlay = true, pyramiding=5,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
//
fastLength = input(250, title="Fast filter length ", minval=1)
slowLength = input(500,title="Slow filter length", minval=1)
source=close
v1=ema(source,fastLength)
v2=ema(source,slowLength)
//
filter=true
src = close
LengthOBV = input(20)
nv = change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume
c = cum(nv)
c_tb = c - sma(c,LengthOBV)
// Conditions
longCond = crossover(c_tb,0)
//shortCond =crossunder(cnv_tb,0)
//
longsignal = (v1 > v2 or filter == false ) and longCond
//shortsignal = (v1 < v2 or filter == false ) and shortCond
//set take profit
ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//set take profit
LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
////Order Placing
//
strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)
//
strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)
//
//
//
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)