Chiến lược Trailing Take Profit Trailing Stop Loss
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-11 09:58:35Tags:
Tổng quan
Chiến lược Trailing Take Profit Trailing Stop Loss là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp theo dõi xu hướng, lấy lợi nhuận một phần, dừng lỗ theo dõi toàn chu kỳ và các chức năng khác.
Chiến lược logic
Chiến lược này sử dụng chéo vàng của các đường trung bình di chuyển nhanh và chậm như tín hiệu mua. Khi MA nhanh vượt qua trên MA chậm, nó cho thấy một xu hướng tăng đã hình thành và chiến lược sẽ đi dài.
Sau khi nhập vào một vị trí dài, chiến lược thiết lập một mức giá lấy lợi nhuận bằng với giá nhập nhân tỷ lệ lấy lợi nhuận đã xác định trước. Khi giá đạt mức này, chiến lược sẽ đóng một phần vị trí bằng cách mặc định bán 50% số lượng. Điều này nhận ra lợi nhuận một phần và khóa trong một số lợi nhuận.
Tiếp theo, một cơ chế lợi nhuận theo dõi sẽ được kích hoạt nếu được kích hoạt. Khi giá tiếp tục tăng, giá lợi nhuận theo dõi giá ở một bước theo dõi được xác định trước. Điều này cho phép giá lợi nhuận theo dõi xu hướng tăng chặt chẽ, nhận ra chức năng lợi nhuận theo dõi.
Đồng thời, một lệnh dừng lại cũng được bắt đầu. Một khi giá đạt đến mức giá lấy lợi nhuận, giá dừng lại bắt đầu di chuyển lên sau mức cao nhất trong khi duy trì tỷ lệ dừng lỗ được xác định trước dưới mức giá cao. Điều này cho phép nhiều lợi nhuận hơn được khóa khi lệnh dừng lại di chuyển lên trong khi kiểm soát rủi ro giảm.
Cuối cùng, nếu pullback khiến giá thâm nhập dưới giá dừng kéo theo, chiến lược sẽ làm phẳng toàn bộ vị trí ở giá thị trường.
Phân tích lợi thế
Tích hợp theo dõi xu hướng, lợi nhuận một phần, dừng kéo dài toàn chu kỳ và nhiều hơn nữa, chiến lược có các cạnh sau:
- Có hiệu quả nắm bắt xu hướng tăng với tín hiệu mua chính xác;
- Lỗ lợi nhuận một phần trong một số lợi nhuận, tránh trả lại tất cả các lợi nhuận;
- Theo dõi lấy lợi nhuận giá gắn bó với xu hướng tăng chặt chẽ;
- Kích hoạt trailing ngăn chặn khóa trong nhiều lợi nhuận và kiểm soát rủi ro;
- Các thông số có thể tùy chỉnh để điều chỉnh theo mức độ dung nạp rủi ro cá nhân.
Phân tích rủi ro
Chiến lược cũng có một số rủi ro chủ yếu trong các lĩnh vực sau:
- Giá có thể đảo ngược mạnh sau khi nhập không có lợi nhuận hoặc dừng lỗ, dẫn đến tổn thất tăng cường;
- Lợi nhuận sau có thể không theo kịp khi xu hướng kết thúc, bỏ lỡ điểm thoát tốt nhất;
- Tỷ lệ dừng lỗ được thiết lập quá lớn có thể gây ra tổn thất quá mức trong khi giảm mạnh;
- Tần suất giao dịch cao dẫn đến chi phí giao dịch và trượt lớn hơn.
Một số cách để tối ưu hóa và cải thiện phù hợp bao gồm:
- Đặt các thông số trung bình động đúng cách để tránh tín hiệu sai;
- Giảm tỷ lệ lợi nhuận một phần để giảm rủi ro;
- Cắt chặt tỷ lệ dừng lỗ để hạn chế lỗ;
- Fine tune trailing step để tối ưu hóa trailing take profit effectiveness.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Có chỗ cho việc tối ưu hóa thêm:
- Thêm thêm các chỉ số để xác định xu hướng để ngăn chặn sự đột phá sai;
- Bao gồm kích thước vị trí để làm cho số tiền vị trí hợp lý hơn;
- Xây dựng các cơ chế năng động cho mức lợi nhuận và dừng lỗ để làm cho các thông số thích nghi hơn;
- Thêm các bộ lọc để tránh giao dịch sai cho các tài sản biến động cao.
Những tối ưu hóa này có thể làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn và cải thiện hiệu suất.
Kết luận
Chiến lược Trailing Take Profit Trailing Stop Loss sử dụng một sự kết hợp của việc theo dõi xu hướng, lợi nhuận thông minh, dừng theo dõi toàn chu kỳ và nhiều hơn nữa. Dựa trên việc nắm bắt xu hướng tăng, nó nhận ra việc theo dõi giá lợi nhuận và nâng cao mức dừng. Điều này cho phép chiến lược theo dõi xu hướng trong khi kiếm lợi nhuận trong thị trường tăng. Ngoài ra, rủi ro được kiểm soát thông qua lợi nhuận và dừng lỗ một phần để bảo vệ vốn.
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-11-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2021 Iason Nikolas | jason5480
// Trainiling Take Profit Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @jason5480
// Revision: v1.0.1
// Date: 18-Apr-2021
//
// Description
// =============================================================================
// This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
// The strategy will exit from long position when the price increases by a fixed percentage.
// If the trailing take profit is checked then the strategy instead of setting a limit order in a predefined price (based on the percentage)
// it will follow the price with small steps (percentagewise)
// If the price drops by this percentage then the exit order will be executed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
// Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
// Take Profit % - The percentage of the price increase to set the take profit price target.
// Enable Trailing - Enable or disable the trailing for take profit.
// Training Take Profit Deviation % - The step to follow the price when the take profit limit is reached.
// Trailing Stop Loss % - The stop loss percentage drop that will close your position. After the take profit price is reached the trailing stop loss price target will follow the price upwards (for long positions).
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = "Trailing Take Profit Trailing Stop Loss",
shorttitle = "TTPTSL",
overlay = true,
pyramiding = 0,
default_qty_type = strategy.cash,
default_qty_value = 100000,
initial_capital = 100000)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS ===========================================================================================================
// STRATEGY INPUT ===================================================================================================
fastMALen = input(defval = 21, title = "Fast SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the fast SMA.")
slowMALen = input(defval = 49, title = "Slow SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the slow SMA.")
longTakeProfitPerc = input(defval = 12.0, title = 'Take Profit %', type = input.float, step = 0.1, group = "Strategy", tooltip = "The percentage of the price increase to set the take profit price target.") / 100
profitQuantityPerc = input(defval = 50, title = 'Take Profit Quantity %', type = input.float, step = 1.0, group = "Strategy", tooltip = "The percentage of the position that will be withdrawn when the take profit price target is hit.") / 100
enableTrailing = input(defval = true, title = "Enable Trailing", type = input.bool, group = "Strategy", tooltip = "Enable or disable the trailing for take profit.")
trailingTakeProfitDeviationPerc = input(defval = 1.0, title = 'Trailing Take Profit Deviation %', type = input.float, step = 0.05, group = "Strategy", tooltip = "The step to follow the price when the take profit limit is reached.") / 100
longTrailingStopLossPerc = input(defval = 7.5, title = 'Trailing Stop Loss %', type = input.float, step = 0.1, group = "Strategy", tooltip = "The stop loss percentage drop that will close your position. After the take profit price is reached the trailing stop loss price target will follow the price upwards (for long positions).") / 100
// BACKTEST PERIOD INPUT ============================================================================================
fromDate = input(defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 UTC"), title = "From Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest start date
toDate = input(defval = timestamp("31 Dec 2121 23:59 UTC"), title = "To Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest finish date
isWithinBacktestPeriod() => true // create function "within window of time"
// SHOW PLOT INPUT ==================================================================================================
showDate = input(defval = true, title = "Show Backtest Range", type = input.bool, group = "Plot", tooltip = "Gray out the backround of the backtest period.")
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY =========================================================================================================
fastMA = sma(close, fastMALen)
slowMA = sma(close, slowMALen)
startLongDeal = crossover(fastMA, slowMA)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longTakeProfitPerc)
longTrailingTakeProfitStepTicks = longTakeProfitPrice * trailingTakeProfitDeviationPerc / syminfo.mintick
// determine trailing stop loss price. Trailing starts when the take profit price is reached
longTrailingStarted = false
longTrailingStarted := if (strategy.position_size > 0)
crossover(high, longTakeProfitPrice) or (high[1] >= longTakeProfitPrice) or longTrailingStarted[1]
else
false
float longTrailingStopLossPrice = na
longTrailingStopLossPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = longTrailingStarted == true ? high * (1 - longTrailingStopLossPerc) : strategy.position_avg_price * (1 - longTrailingStopLossPerc)
max(stopValue, nz(longTrailingStopLossPrice[1]))
else
na
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY EXECUTION ===============================================================================================
if (isWithinBacktestPeriod())
// getting into LONG position
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long, when = startLongDeal, comment = "Long", alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Started")
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id = "TTP", from_entry = "Long", qty = profitQuantityPerc * strategy.position_size, limit = enableTrailing ? na : longTakeProfitPrice, trail_price = enableTrailing ? longTakeProfitPrice : na, trail_offset = enableTrailing ? longTrailingTakeProfitStepTicks : na, oca_name = 'Exit Long', comment = "Long Take Profit", alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Trailing Take Profit activated")
strategy.order(id = "TSL", long = strategy.short, qty = strategy.position_size, stop = longTrailingStopLossPrice, oca_name = 'Exit Long', oca_type = strategy.oca.cancel, comment = "Stop/Trail", when = true, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Trailing Stop Loss activated")
else
strategy.cancel(id = "TTP", when = true)
strategy.cancel(id = "TSL", when = true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOT DATE POSITION MA AND TRAILING TAKE PROFIT STOP LOSS =========================================================
bgcolor(color = showDate and isWithinBacktestPeriod() ? color.gray : na, transp = 90)
plot(series = fastMA, color = #0056BD, style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "Fast SMA")
plot(series = slowMA, color = #FF6A00, style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "Slow SMA")
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "UpTrend Begins", location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = color.green, transp = 0)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "Buy", text = "Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.green, textcolor = color.black, transp = 0)
plot(series = strategy.position_avg_price, color = color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Position")
plot(series = longTakeProfitPrice, color = #FFD700, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Long Take Profit")
plot(series = longTrailingStopLossPrice, color = color.fuchsia, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Long Trail Stop")
// ==================================================================================================================
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch đột phá biến động
- Chiến lược theo dõi xu hướng đảo ngược động lực
- Chiến lược chỉ số RSI phạm vi bán quá và mua quá
- Trend Trader Bands Backtest chiến lược dựa trên Trend Trader Moving Average
- Chiến lược đột phá phạm vi MACD Stochastics
- Chiến lược phá vỡ giá đóng đảo ngược với dừng lỗ dao động
- Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển Golden Cross
- Chiến lược giao dịch trung bình di chuyển hai thân tàu
- Thay đổi giá & Chiến lược giá trung bình dựa trên các chỉ số định lượng
- Chiến lược giao dịch Bollinger Percentage Bands
- Chiến lược tối đa hóa lợi nhuận
- Xu hướng đột phá theo chiến lược
- Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên SuperTrend
- Chiến lược dựa trên đường trung bình di chuyển biểu thức và chỉ số MACD
- Chiến lược giao dịch chỉ số dựa trên Bollinger Bands
- Chiến lược thoát trung bình chuyển động theo hàm số
- Chiến lược phá vỡ biến động giá dựa trên trung bình di chuyển kép
- SuperTrend và DEMA dựa trên xu hướng theo chiến lược
- Kết thúc tháng đột phá trên chiến lược trung bình di chuyển 200 ngày
- Chiến lược kim tự tháp OBV dựa trên Coinrule Script