Chiến lược theo xu hướng đảo ngược động lượng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này thực hiện một chiến lược đảo ngược động lực có thể theo dõi xu hướng thị trường bằng cách kết hợp các chỉ số như đường trung bình di chuyển, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), băng tần và MACD. Chiến lược này có thể tự động nhận ra tín hiệu mua và bán.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng hai đường trung bình di chuyển, trong đó đường trung bình chu kỳ 50 đại diện cho xu hướng ngắn hạn và đường trung bình chu kỳ 200 đại diện cho xu hướng dài hạn. Khi đường chu kỳ 50 cao hơn đường chu kỳ 200, nó cho thấy hiện tại đang ở thị trường đa đầu tăng đường ngắn; ngược lại, khi đường chu kỳ 50 thấp hơn đường chu kỳ 200, nó cho thấy hiện tại đang ở thị trường trống.
Chỉ số Relative Strength Index (RSI) được sử dụng để xác định thị trường có đang mua hay bán quá mức hay không. Khi RSI thấp hơn 30, nó đã được bán quá mức; khi cao hơn 70, nó đã được mua quá mức. Chiến lược này sử dụng 30 và 70 làm ngưỡng giá mua và bán quá mức.
Bollinger Bands được sử dụng để xác định liệu giá có nằm ở gần đường ray trên và dưới của vùng dao động để xác định liệu giá có dao động quá lớn hay không. Khi giá gần đường ray lên, nó có thể tạo ra điều chỉnh ngắn hạn; khi gần đường ray xuống, nó có thể tạo ra sự phục hồi.
Chỉ số MACD được sử dụng để đánh giá sự thay đổi của xu hướng thị trường. Khi MACD trên đường nhanh đi qua đường chậm, nó cho thấy xu hướng thị trường đã đảo ngược; ngược lại, nó cho thấy xu hướng thị trường đã đảo ngược.
Kết hợp một số chỉ số, tín hiệu mua của chiến lược này là: đường trung bình 50 ngày vượt qua đường trung bình 200 ngày, RSI thấp hơn 30, giá gần đường đi xuống, MACD Gold Forks. Khi đáp ứng các điều kiện này, cho thấy thị trường có thể chuyển từ đầu không sang đầu nhiều, tạo ra một hành vi hồi phục, do đó, thực hiện nhiều hoạt động.
Tín hiệu bán ngược lại với phán quyết dựa trên tín hiệu mua, đó là thị trường tròn, tình trạng quá mua, giá gần lên đường, MACD dead fork, v.v.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp các tín hiệu đánh giá xu hướng và đảo ngược, có thể theo dõi xu hướng và nắm bắt cơ hội đảo ngược. Sử dụng nhiều chỉ số kết hợp, có thể tăng độ tin cậy của tín hiệu, tránh các tín hiệu sai do chỉ số đơn lẻ. Bằng cách đánh giá các chỉ số động lực, cũng có thể nắm bắt đúng thời điểm khi thị trường đảo ngược.
Trong khi sử dụng các chiến lược theo dõi xu hướng như đường trung bình di chuyển, chiến lược này được kết hợp với phán quyết mua quá mức, tránh tăng gần mức cao lịch sử hoặc giảm gần mức thấp lịch sử để kiểm soát rủi ro.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là tín hiệu phát ra từ nhiều chỉ số có thể có sự chênh lệch thời gian, do đó, thời gian nắm bắt vị trí bằng phẳng có thể không đúng, do đó dẫn đến tổn thất lớn hơn. Ngoài ra, tín hiệu đảo ngược chỉ có thể xác định thời gian có thể đảo ngược, không đảm bảo đảo ngược nhất định được thành lập hoặc đảo ngược đủ.
Để giảm nguy cơ, các tham số có thể được điều chỉnh thích hợp, đảm bảo nhiều chỉ số có thể phát tín hiệu đồng thời. Ngoài ra, có thể đặt dừng để kiểm soát tổn thất tối đa. Sau khi đảo ngược, cũng cần phải đánh giá hình dạng kịp thời để đảm bảo độ tin cậy của đảo ngược.
Hướng tối ưu hóa
Chính sách này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Điều chỉnh các tham số của đường trung bình di chuyển, RSI và MACD để chúng có thể báo hiệu đồng bộ hơn.
Thêm logic dừng lỗ, chủ động dừng lỗ sau khi tổn thất vượt quá giới hạn.
Đánh giá hiệu quả của dây chuyền Brin như một chỉ số hỗ trợ, cũng có thể kiểm tra hiệu quả của các chỉ số đảo ngược khác như KD, WR.
Thêm các thuật toán học máy, mô hình sử dụng lịch sử dữ liệu đào tạo để đánh giá thời gian mua và bán.
Các yếu tố không định lượng như chỉ số cảm xúc trên Internet sẽ cung cấp thêm cơ sở tham khảo.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng nhiều công cụ phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng và điểm đảo ngược của thị trường. Nó kết hợp các ưu điểm của theo dõi xu hướng và giao dịch đảo ngược, có thể theo dõi xu hướng đường dài và nắm bắt cơ hội đường ngắn. Các tham số của chiến lược được thiết lập hợp lý, có thể kiểm soát rủi ro, có khả năng mang lại lợi nhuận tốt hơn.
//@version=5
strategy("Forex and Crypto Trading Strategy", overlay=true)
// Parameters
short_ema_length = 50
long_ema_length = 200
rsi_length = 14
rsi_overbought = 70
rsi_oversold = 30
bb_length = 20
macd_fast_length = 12
macd_slow_length = 26
macd_signal_smoothing = 9
// Moving Averages
short_ema = ta.ema(close, short_ema_length)
long_ema = ta.ema(close, long_ema_length)
plot(short_ema, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(long_ema, color=color.red, title="Long EMA")
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Bollinger Bands
[bb_upper, bb_middle, bb_lower] = ta.bb(close, bb_length, 2)
// MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast_length, macd_slow_length, macd_signal_smoothing)
// Buy and Sell Conditions
buy_condition = short_ema > long_ema and rsi < rsi_oversold and close < bb_lower and macd_line > signal_line
sell_condition = short_ema < long_ema and rsi > rsi_overbought and close > bb_upper and macd_line < signal_line
// Plotting Buy and Sell Signals
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)
strategy.close("Sell", when=buy_condition)