1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch đột phá biến động

Chiến lược giao dịch đột phá biến động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-11 14:20:48
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch đột phá biến động là một chiến lược dựa trên hành động giá duy nhất. Nó tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách phân tích thay đổi giá và khối lượng. Chiến lược này cũng có thể được kết hợp với cảnh báo để kích hoạt lệnh trên các sàn giao dịch hoặc hệ thống khác.

Chiến lược logic

Chiến lược này phân tích giá đóng, mở, cao và thấp của các cây nến để xác định xu hướng và động lực giá.

Cụ thể, nó kiểm tra xem giá đóng của 3 ngọn nến gần đây nhất có liên tục cao hơn hoặc thấp hơn giá mở hay không.

Ngoài ra, chiến lược này theo dõi khối lượng tối đa trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi giá phá vỡ trên ba ngọn nến liên tiếp và khối lượng giao dịch mở rộng, chiến lược sẽ tạo ra tín hiệu mua hoặc bán.

Ưu điểm

Đây là một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả sử dụng hành động giá và tín hiệu khối lượng.

  1. Logic rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
  2. Rất nhạy cảm với sự biến động của thị trường, bắt kịp những thay đổi
  3. Chỉ yêu cầu các dữ liệu nến cơ bản và khối lượng, không có thuật toán phức tạp
  4. Các tham số linh hoạt có thể thích nghi với các sản phẩm và khung thời gian khác nhau
  5. Chi phí thấp, phù hợp với các nhà đầu tư tài khoản nhỏ

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro tiềm ẩn:

  1. Không có dự báo giá cả, một số mù quáng tồn tại
  2. Có xu hướng nhận tín hiệu sai từ việc chạm vào vô tình
  3. Có thể tạo ra các tín hiệu không phù hợp trong các thị trường giới hạn phạm vi
  4. Không có cơ chế dừng lỗ, rủi ro mở rộng lỗ

Để giảm thiểu những rủi ro này, người ta có thể xem xét thêm stop loss di chuyển, tối ưu hóa sự kết hợp các tham số hoặc kết hợp với các chỉ số hoặc chiến lược khác.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Là một chiến lược cơ bản, vẫn còn nhiều chỗ để tối ưu hóa:

  1. Thêm các cơ chế dừng lỗ để kiểm soát lỗ
  2. Tối ưu hóa các thông số để phù hợp với nhiều sản phẩm và thời gian hơn
  3. Thêm các chỉ số khác vào các tín hiệu lọc
  4. Kết hợp với các chiến lược theo dõi xu hướng để điều chỉnh xu hướng tự động
  5. Tích hợp các thuật toán học máy để tối ưu hóa tham số động và tín hiệu
  6. Xây dựng các mô-đun nghiên cứu định lượng và phản hồi để phát triển liên tục

Kết luận

Kết luận, đây là một chiến lược dựa trên hành động giá rất thực tế. Nó có những ưu điểm trực quan, dễ hiểu và thực hiện với chi phí thấp. Trong khi đó, nó cũng có một số mù lòa và cần tối ưu hóa và kết hợp thêm để tăng hiệu suất. Nhìn chung đây là một khái niệm chiến lược có giá trị xứng đáng với nghiên cứu và ứng dụng sâu sắc.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-03-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SPAS", overlay=true, pyramiding=5, calc_on_order_fills=true)

int signal_hh = 0
int signal_ll = 0

if close[1] >= open[1] and close[2] >= open[2] and close[3] >= open[3]
    signal_hh := 1

if close[1] <= open[1] and close[2] <= open[2] and close[3] <= open[3]
    signal_ll := 1

plotchar(signal_hh, char='H', size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotchar(signal_ll, char='L', size=size.tiny, location=location.abovebar)

int signal_vol = 0
float max_volume = 0.0
int vol_length = input(title="Volume length", type=input.integer, defval=3)

for i = vol_length to 1
    if volume[i] > max_volume
        max_volume := volume[i]

if volume[0] > max_volume
    signal_vol := 1

plotchar(signal_vol, char='V', size=size.tiny, location=location.bottom)

int signal_buy = 0
int signal_sell = 0

if signal_hh and signal_vol
    signal_buy := 1
    label.new(bar_index, high, "B", color=color.green)
    strategy.entry("buy", strategy.long, 5)//, when=strategy.position_size <= 0)

if signal_ll and signal_vol
    signal_sell := 1
    label.new(bar_index, low, "S", color=color.red)
    strategy.entry("sell", strategy.short, 5)//, when=strategy.position_size > 0)

//plotchar(signal_buy, char='B', color=color.green, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_buy, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)

//plotchar(signal_sell, char='S', color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar)
plotarrow(signal_sell * -1, colorup=color.green, colordown=color.orange, transp=0, maxheight=20)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu