1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch dao động giữa các đường trung bình động

Chiến lược giao dịch dao động giữa các đường trung bình động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-11 14:38:48
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp chỉ số trung bình động và Bollinger Bands để thực hiện một chiến lược dao động giữa các đường trung bình động cho giao dịch hai chiều. Đi dài khi giá phá vỡ trên đường ray dưới, đi ngắn khi giá phá vỡ dưới đường ray trên và lợi nhuận từ dao động giữa các đường trung bình động.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán trung bình di chuyển nhanh ma_short và trung bình di chuyển chậm ma_long
  2. Khi ma_short vượt qua trên ma_long, đi dài; khi ma_short vượt qua dưới ma_long, đi ngắn
  3. Tính toán đường ray trên, đường ray dưới và đường ray giữa của Bollinger Bands
  4. Khi giá phá vỡ trên đường ray dưới, xác nhận tín hiệu dài; khi giá phá vỡ dưới đường ray trên, xác nhận tín hiệu ngắn
  5. Mở các vị trí khi chỉ số trung bình động và Bollinger Bands cung cấp tín hiệu theo cùng một hướng, đóng các vị trí khi chúng cung cấp tín hiệu theo hướng ngược lại

Phân tích lợi thế

  1. Sự kết hợp của hai chỉ số làm cho nó tương đối ổn định và có thể lọc ra một số tín hiệu sai
  2. Đánh động giữa các đường trung bình động và Bollinger Bands tránh đuổi theo mức cao nhất và bán thấp nhất
  3. Cho phép giao dịch hai chiều có thể tận dụng tối đa các biến động giá để kiếm lợi nhuận

Phân tích rủi ro

  1. Các thiết lập tham số của Bollinger Bands sẽ ảnh hưởng đến tần suất giao dịch và lợi nhuận
  2. Nó dễ dàng để tạo ra tổn thất lớn trong thị trường xu hướng mạnh mẽ
  3. Hệ thống trung bình động tự nó có xu hướng tạo ra nhiều giao dịch thua lỗ hơn khi ra

Quản lý rủi ro:

  1. Tối ưu hóa các thông số Bollinger Bands để điều chỉnh tần suất giao dịch phù hợp
  2. Thiết lập chiến lược dừng lỗ để kiểm soát lỗ giao dịch duy nhất
  3. Sử dụng chiến lược này khi xu hướng không rõ ràng

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau của các hệ thống trung bình động
  2. Đánh giá liệu có nên thêm các chỉ số âm lượng vào các tín hiệu lọc hay không
  3. Kiểm tra xem có nên kết hợp RSI và các chỉ số khác để xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức không

Các tối ưu hóa trên có thể cải thiện thêm lợi nhuận, giảm các giao dịch không cần thiết, giảm tần suất giao dịch và rủi ro mất mát.

Tóm lại

Chiến lược này kết hợp các hệ thống trung bình chuyển động và Bollinger Bands để thực hiện giao dịch dao động giữa các đường trung bình chuyển động giá. Sự kết hợp của các chỉ số kép có thể cải thiện chất lượng tín hiệu, và cho phép giao dịch hai chiều cung cấp nhiều cơ hội hơn. Tăng thêm các tham số tối ưu hóa và thêm các chỉ số phụ trợ khác có thể làm giảm các giao dịch không cần thiết và cải thiện lợi nhuận, đáng để thử nghiệm và tối ưu hóa trực tiếp.

]

/*backtest
start: 2023-12-09 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu