Chiến lược vị trí cao và thấp chồng chéo đột phá của K-line


Ngày tạo: 2023-12-11 15:16:53 sửa đổi lần cuối: 2023-12-11 15:16:53
sao chép: 0 Số nhấp chuột: 664
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
tập trung vào
1621
Người theo dõi

Chiến lược vị trí cao và thấp chồng chéo đột phá của K-line

Tổng quan

Chiến lược phá vỡ đường K chồng lên cao thấp là một chiến lược hành động giá dựa trên các quyết định giao dịch dựa trên hình thức K chồng lên. Chiến lược này xảy ra trong trường hợp chênh lệch giá của đường K hiện tại nhỏ hơn đường K trước đó, cho thấy thị trường đang sắp xếp hoặc chần chừ.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng các chỉ số và biến sau:

  • Tần số thực trung bình ((ATR): Tần số thực trung bình của dòng N gốc K qua được tính bằng hàm ATR.
  • Phạm vi chênh lệch: Phạm vi chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của đường K hiện tại.
  • insideBar: biến Boolean, nếu giá trị của dòng K hiện tại là nhỏ hơn dòng K trước đó, thì đúng, cho thấy dòng K chồng lên đã xảy ra.
  • Bị phá vỡ lên: biến Boolean, nếu giá đóng cửa cao hơn giá cao nhất của đường K trước đó, thì đúng, nghĩa là một sự phá vỡ lên đã xảy ra.
  • Bị phá vỡ xuống: biến Boolean, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá thấp nhất của đường K trước đó, thì đúng, nghĩa là đã có một sự phá vỡ xuống.
  • Dòng chảy lên: giá trị cao nhất trong dòng N gốc K trong quá khứ, đại diện cho vị trí điện trở của möglich.
  • Tính thanh khoản xuống: Giá thấp nhất trong đường N gốc K trong quá khứ, đại diện cho vị trí hỗ trợ có thể.

Quyết định tham gia dựa trên sự chênh lệch giữa giá Range và mức giá thấp nhất và cao nhất của đường K trước đó. Cụ thể, một dấu hiệu tham gia đa đầu được tạo ra khi có một sự phá vỡ lên và giá thấp nhất của đường K hiện tại cao hơn tính thanh khoản xuống; một dấu hiệu tham gia trống được tạo ra khi có một sự phá vỡ xuống và giá cao nhất của đường K hiện tại thấp hơn tính thanh khoản lên.

Hạn chế sử dụng ATR nhân với chênh lệch giá hiện tại. Hạn chế sử dụng ATR nhân với chênh lệch giá hiện tại.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

  1. Trong khi đó, các nhà đầu tư khác cũng đang tìm kiếm cơ hội để có thể thực hiện các giao dịch mới.
  2. Kết hợp hướng đột phá và bit lưu động, tránh bị bịt.
  3. mStop và Stop loss là những điều rất rõ ràng và dễ thực hiện.
  4. “Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và có nhiều khả năng đạt được mục tiêu lợi nhuận trong thời gian tới”.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có những rủi ro sau:

  1. Thâm nhập thất bại, được đặt. Sử dụng mức dừng lỗ hợp lý để tránh chịu tổn thất lớn.
  2. Chuyện biến động mạnh mẽ, dừng bị phá vỡ. Điều chỉnh chu kỳ ATR để đảm bảo khoảng cách dừng hợp lý.
  3. Đánh giá sai lầm về vị trí thanh khoản, chọn nhầm hướng nhập. Tối ưu hóa tham số vị trí thanh khoản, chi tiết hóa điều kiện nhập cảnh.
  4. Không thành công trong việc đảo ngược, không thể đạt được mục tiêu lợi nhuận.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa bằng cách:

  1. Tối ưu hóa tham số ATR, tìm tham số chu kỳ ATR phù hợp nhất.
  2. Kiểm tra các nhân số dừng khác nhau để xác định khoảng cách dừng hợp lý.
  3. Thử nghiệm các số nhân dừng khác nhau, cân bằng kích thước lợi nhuận và xác suất giao dịch.
  4. Tối ưu hóa tham số thanh khoản, tăng độ chính xác nhập học.
  5. Thêm các điều kiện lọc khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, tối ưu hóa thời gian nhập cảnh.
  6. Kết hợp các chỉ số xu hướng với phương pháp theo dõi xu hướng.

Tóm tắt

Bước phá chiến lược mức cao thấp của đường K chồng lên nhau, sử dụng sự chuẩn bị của thị trường và nguyên tắc phá vỡ, tham gia vào khi giá vượt qua một phạm vi chênh lệch đường K trước đó. Kết hợp các mức thanh khoản để tránh rủi ro.

Mã nguồn chiến lược 
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560

//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)

// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low 
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1] 
shortExit = close > high[1]

// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")

// Trading
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)