Tổng quan

Chiến lược này sử dụng kênh nội bộ giá để đánh giá xu hướng giá trong tương lai, thuộc loại chiến lược theo xu hướng. Khi giá hình thành một số lượng kênh dao động giá nội bộ nhất định, nó được xác định là tín hiệu đảo chiều xu hướng, từ đó thực hiện hành động mua hoặc bán. Đồng thời, kết hợp bộ lọc đường trung bình động và cài đặt cắt lỗ/chốt lời để khóa lợi nhuận, đây là một chiến lược giao dịch định lượng khá phổ biến.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này xác định sự hình thành của kênh nội bộ dựa trên mối quan hệ giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của hai nến liên tiếp. Khi một số lượng nến nhất định thỏa mãn điều kiện giá cao nhất thấp hơn giá cao nhất của nến trước đó và giá thấp nhất cao hơn giá thấp nhất của nến trước đó, thì được xác định là kênh giá nội bộ.

Khi phát hiện sự hình thành của kênh giá nội bộ, chiến lược cũng sẽ đánh giá hướng của kênh nội bộ này. Nếu là kênh nội bộ tăng giá, thì tạo ra tín hiệu mua; nếu là kênh nội bộ giảm giá, thì tạo ra tín hiệu bán. Do đó, chiến lược này thuộc loại chiến lược giao dịch hai chiều.

Để lọc các tín hiệu giả, chiến lược này cũng đưa vào chỉ báo đường trung bình động. Chỉ khi giá nằm trên hoặc dưới đường trung bình động thì mới tạo ra tín hiệu giao dịch thực tế. Điều này có thể tránh được phần nào các giao dịch sai trong thị trường đi ngang.

Sau khi vào lệnh, chiến lược cũng sẽ thiết lập điểm cắt lỗ và chốt lời dựa trên lựa chọn của người dùng. Có ba loại phương pháp cắt lỗ có thể chọn: cắt lỗ điểm cố định, cắt lỗ ATR, cắt lỗ dựa trên đỉnh cao nhất/đáy thấp nhất trước đó. Cài đặt chốt lời là chốt lời theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Điều này có thể khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro ở một mức độ nhất định.

Phân tích ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là khả năng nhận diện điểm đảo chiều xu hướng khá tốt. Khi giá hình thành một số lượng kênh nội bộ nhất định, thường báo hiệu sắp có biên độ tăng giảm lớn. Nhận định này phù hợp cao với lý thuyết phân tích kỹ thuật truyền thống.

Ngoài ra, bản thân chiến lược có tính tùy biến rất cao. Người dùng có thể tự do lựa chọn số lượng kênh nội bộ, chu kỳ đường trung bình động, phương pháp cắt lỗ/chốt lời và các tham số khác. Điều này mang lại sự linh hoạt lớn cho các loại tài sản và phong cách giao dịch khác nhau.

Cuối cùng, việc bổ sung bộ lọc đường trung bình động và cài đặt cắt lỗ/chốt lời cũng làm giảm đáng kể rủi ro giao dịch. Giúp chiến lược có thể áp dụng trong nhiều môi trường thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là xác suất đánh giá sai xu hướng khá cao. Kênh nội bộ không thể hoàn toàn xác định sự đảo chiều giá, tồn tại xác suất nhận định sai nhất định. Nếu số lượng xác định không đủ, có thể xuất hiện tình huống tín hiệu giả.

Ngoài ra, trong thị trường đi ngang hoặc dao động, chiến lược này hoàn toàn không phù hợp. Khi giá biến động lên xuống nhưng chưa xác lập xu hướng, chiến lược sẽ liên tục tạo ra các tín hiệu sai. Điều này là do cơ chế của chiến lược quyết định.

Cuối cùng, nếu cài đặt cắt lỗ quá thận trọng, cũng có thể khiến chiến lược không thể nắm giữ đủ lâu để thu được lợi nhuận từ xu hướng lớn. Người dùng cần tự cân nhắc điều chỉnh.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có không gian tối ưu hóa khá lớn. Một số hướng tối ưu hóa khả thi bao gồm:

1. Tối ưu hóa số lượng và hình thái của kênh nội bộ. Có thể kiểm tra hiệu quả giao dịch với các số lượng hoặc tổ hợp sắp xếp khác nhau.

2. Tối ưu hóa tham số chu kỳ của đường trung bình động để đánh giá xu hướng tốt hơn. Chu kỳ mặc định hiện tại có thể không phù hợp với tất cả các loại tài sản.

3. Thêm các bộ lọc chỉ báo khác. Ví dụ, đưa vào Dải Bollinger, chỉ tạo tín hiệu giao dịch khi giá phá vỡ dải trên hoặc dải dưới của Bollinger.

4. Tối ưu hóa tham số cắt lỗ/chốt lời, cho phép chiến lược nắm giữ vị thế trong thời gian dài hơn. Từ đó thu được lợi nhuận trong các siêu xu hướng.

Nhìn chung, chiến lược này tồn tại dựa trên độ chính xác trong việc đánh giá xu hướng. Chỉ cần đảm bảo độ chính xác của việc đánh giá, kết hợp với cài đặt quản lý rủi ro phù hợp, có thể thực hiện giao dịch thuật toán hiệu quả.

Tóm tắt

Chiến lược này nhìn chung là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên kênh nội bộ giá để đánh giá xu hướng giá trong tương lai. Nó kết hợp hai phương pháp đánh giá là theo xu hướng và đảo chiều xu hướng, mang lại một số ưu điểm nhất định. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số không gian có thể tối ưu hóa. Nhà đầu tư có thể điều chỉnh dựa trên nhu cầu riêng để phù hợp với loại tài sản và môi trường giao dịch cụ thể. Sau khi tối ưu hóa tham số, chiến lược này có thể trở thành một trong những chiến lược giao dịch định lượng lý tưởng.