1. Quảng trường
  2. RSI trung bình di chuyển Chiến lược xu hướng tương quan tiền điện tử

RSI trung bình di chuyển Chiến lược xu hướng tương quan tiền điện tử

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 10:26:21
Tags:

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược theo xu hướng tiền điện tử dài hạn kết hợp trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và mối tương quan thị trường để xác định xu hướng giá trung và dài hạn, thiết lập các vị trí khi xu hướng bắt đầu, kim tự tháp dọc theo xu hướng và kiếm lợi nhuận khi các tín hiệu đảo ngược xu hướng được phát hiện.

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu dựa trên ba chỉ số:

  1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.

  2. Trung bình di chuyển đơn giản (SMA): SMA 9 ngày của giá đóng để xác định hướng xu hướng.

  3. Sự tương quan thị trường: Sử dụng tổng cryptocap làm điểm chuẩn để tính tương quan với công cụ giao dịch, thay thế thanh gốc bằng thanh tương quan để cải thiện chất lượng tín hiệu.

Cụ thể, các quy tắc giao dịch là:

Đăng nhập dài: Khi RSI vượt trên 51 và giá đóng là trên SMA 9 ngày.

Nhập ngắn: Khi RSI vượt dưới 49 và giá đóng dưới SMA 9 ngày.

Lấy lợi nhuận / dừng lỗ: 1%/0.1% cho dài, 0.05%/0.03% cho ngắn.

Ngoài ra còn có một điều kiện thời gian giới hạn thời gian giao dịch.

Phân tích lợi thế

  1. Kết hợp các chỉ số xu hướng và mua quá mức / bán quá mức có hiệu quả theo dõi xu hướng trung và dài hạn.

  2. Sự tương quan thị trường cải thiện chất lượng tín hiệu, tránh xu hướng sai.

  3. Lợi nhuận hợp lý và dừng lỗ ngăn ngừa tổn thất lớn hơn.

  4. Thời gian giao dịch tùy chỉnh thích nghi với các điều kiện thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

  1. Không hiệu quả trong thị trường biến động ngắn hạn.

  2. Việc đảo ngược chỉ số chuẩn có thể gây ra sự chậm trễ trong việc thoát khỏi các công cụ giao dịch.

  3. Có khả năng bỏ lỡ cơ hội đảo ngược khi chỉ mua bán dài / ngắn.

Giải pháp:

  1. Thêm các chỉ số ngắn hạn, ví dụ: KC, BOLL để phát hiện chế độ thị trường và dừng.

  2. Cải thiện phân tích điểm chuẩn để thoát khỏi kịp thời.

  3. Giao dịch các công cụ hai mặt để nắm bắt sự đảo ngược.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Điều chỉnh tham số trên RSI, SMA, lấy lợi nhuận / dừng lỗ dựa trên thống kê thị trường.

  2. Đánh giá nhiều kết hợp chuẩn / giao dịch với sự tương quan và thanh khoản cao hơn.

  3. Kết hợp với các chiến lược khác, sử dụng chiến lược này cho cổ phần trung và dài hạn.

Kết luận

Đây là một chiến lược theo xu hướng tiền điện tử trung và dài hạn được tối ưu hóa và thích nghi rộng rãi. Nó kết hợp hiệu quả phân tích xu hướng, động lực và mối tương quan để cải thiện các quyết định giao dịch. Việc điều chỉnh tham số đúng cách và sử dụng tổng hợp có thể cải thiện đáng kể sự ổn định và lợi nhuận của nó. Thời gian giữ dài cũng phù hợp với bản chất biến động cao và khó nắm bắt chính xác của thị trường tiền điện tử.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title = "Crypto swing correlation", overlay = true,  pyramiding=1,initial_capital = 1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)

//time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

useCorrelation    = input(true, title="Use Correlation candles?")

symbol = input("BTC_USDT:swap", type=input.symbol)

haClose = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, close) : close
haOpen  = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, open) : open
haHigh  = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, high) : high
haLow   = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, low) : low

length = input( 50 )
overSold = input( 51 )
overBought = input( 49 )

s = input(title="Source", defval="haClose", options=["haClose", "haOpen", "haHigh", "haLow"])

price = s == "haClose" ? haClose: s == "haOpen" ? haOpen : s == "haHigh" ? haHigh : s == "haLow" ? haLow : na

len = input(8, "Length Moving average", minval=1)
src = price
ma = sma(src, len)


vrsi = rsi(price, length)
long = crossover(vrsi, overSold) and time_cond and price > ma
short = crossunder(vrsi, overBought) and time_cond and price < ma


takeProfit_long=input(1.0, step=0.005)
stopLoss_long=input(0.1, step=0.005)
takeProfit_short=input(0.05, step=0.005)
stopLoss_short=input(0.03, step=0.005)

strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry("short",0,when=short)

strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * takeProfit_long / syminfo.mintick, loss=close * stopLoss_long / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT',  alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * takeProfit_short / syminfo.mintick, loss=close * stopLoss_short / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT',  alert_message = 'closeshort')
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu