1. Quảng trường
  2. Chiến lược rút lui đơn giản theo dõi xu hướng dài hạn

Chiến lược rút lui đơn giản theo dõi xu hướng dài hạn

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 15:32:15
Tags:

img

Chiến lược này theo dõi xu hướng dài hạn và đi vào thị trường trong thời gian rút ngắn, đạt được một logic giao dịch đơn giản mua thấp và bán cao.

Nguyên tắc chiến lược

Khi giá đóng trên mức trung bình di chuyển đơn giản 200 ngày, nó cho thấy thị trường hiện tại đang có xu hướng tăng dài hạn. Khi giá đóng dưới mức trung bình di chuyển đơn giản 10 ngày và chỉ số RSI))) 3) dưới 30, nó cho thấy giá đã giảm mạnh trong ngắn hạn. Tại thời điểm này, hãy đi dài để theo dõi xu hướng tăng dài hạn với giá tốt hơn.

Sau khi đặt một vị trí dài, hãy đặt dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Cụ thể, dừng lỗ được đặt ở mức 95% của giá nhập cảnh, và lấy lợi nhuận được đặt ở mức 120% của giá nhập cảnh. Khi giá vượt qua đường 10 ngày ở phía trên, lấy lợi nhuận; khi giá vượt qua mức thấp của đường K trước đó, dừng lỗ.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là bằng cách theo dõi xu hướng dài hạn và chọn các điểm đầu vào tốt hơn trong thời gian điều chỉnh ngắn hạn, nó có thể đạt được mức mua thấp và bán cao.

Trong ngắn hạn, điểm đầu vào được chọn theo chiến lược này là ở giai đoạn bán quá mức ngắn hạn, với một hiệu ứng mua thấp nhất định.

Phân tích rủi ro

Mặc dù được bảo vệ bởi cơ chế dừng lỗ, rủi ro lớn nhất của chiến lược này vẫn xuất phát từ việc đánh giá sai xu hướng. Nếu xu hướng dài hạn bị đánh giá sai, nó có thể gặp lỗ lớn hơn sau khi bước vào thị trường. Ngoài ra, nếu vị trí dừng lỗ được đặt quá gần, rủi ro cũng có thể tăng lên.

Một giải pháp là thêm nhiều chỉ số đánh giá xu hướng, chẳng hạn như ADX, để đảm bảo rằng nó thực sự ở trạng thái xu hướng khi vào thị trường.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. Thêm nhiều chỉ số đánh giá xu hướng để đảm bảo đánh giá chính xác hơn về xu hướng ngắn hạn và dài hạn;

  2. Tối ưu hóa các tham số chu kỳ của đường trung bình động để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất;

  3. Kiểm tra các thiết lập tham số lấy lợi nhuận và dừng lỗ khác nhau để tìm ra sự kết hợp các tham số tối ưu;

  4. Cố gắng thêm các yếu tố khác khi tham gia thị trường, chẳng hạn như khuếch đại khối lượng giao dịch, để cải thiện hiệu quả nhập cảnh.

Tóm lại

Ý tưởng chính của chiến lược này là chọn một điểm nhập tốt hơn trong các điều chỉnh ngắn hạn trong khi theo dõi xu hướng dài hạn. Ưu điểm lớn nhất của nó là tối ưu hóa giá nhập, có thể đạt được giá mua thấp và bán cao để theo dõi xu hướng tăng dài hạn. Đồng thời, chiến lược cũng xem xét kiểm soát rủi ro bằng cách thiết lập cơ chế dừng lỗ. Nhìn chung, đây là một chiến lược theo dõi xu hướng rất đơn giản, đơn giản và dễ hiểu và thực hiện. Bằng cách tối ưu hóa một số thông số và quy tắc, hiệu quả của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu