Chiến lược này theo dõi xu hướng dài hạn, vào thị trường khi có sự điều chỉnh ngắn hạn, thực hiện logic giao dịch đơn giản là mua thấp bán cao.

Nguyên lý chiến lược

Khi giá đóng cửa cao hơn đường trung bình động 200 ngày, điều đó cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng dài hạn. Khi giá đóng cửa thấp hơn đường trung bình động 10 ngày và RSI(3) dưới 30, điều đó cho thấy giá đã có sự điều chỉnh đáng kể trong ngắn hạn. Lúc này vào lệnh mua, có thể theo dõi xu hướng tăng dài hạn với mức giá tốt.

Khi đã giữ vị thế mua, thiết lập đường cắt lỗ và chốt lời. Cụ thể, đường cắt lỗ là 95% giá vào lệnh, đường chốt lời là 120% giá vào lệnh. Khi giá tăng vượt qua đường MA10 thì chốt lời; khi giá phá vỡ mức thấp nhất của cây nến trước đó thì cắt lỗ.

Phân tích ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là thông qua việc theo dõi xu hướng dài hạn, lựa chọn điểm vào lệnh tốt trong các đợt điều chỉnh ngắn hạn. Về dài hạn, chỉ số cổ phiếu nhìn chung nằm trong kênh tăng, chiến lược này có thể theo dõi hiệu quả xu hướng tăng dài hạn.

Về ngắn hạn, thời điểm vào lệnh do chiến lược lựa chọn nằm ở giai đoạn quá bán ngắn hạn, mang lại hiệu ứng mua đáy nhất định. RSI(3) dưới 30 cho thấy giá đã giảm liên tiếp trong 3 cây nến, tạo thời điểm tốt hơn để vào lệnh.

Phân tích rủi ro

Mặc dù có cơ chế cắt lỗ bảo vệ, rủi ro lớn nhất của chiến lược này vẫn đến từ việc nhận định sai xu hướng. Nếu nhận định sai xu hướng dài hạn, có thể gánh chịu thua lỗ lớn sau khi vào lệnh. Ngoài ra, vị trí cắt lỗ đặt quá gần cũng có thể làm tăng rủi ro.

Một trong những giải pháp là bổ sung thêm các chỉ báo xác định xu hướng như ADX, để đảm bảo thị trường thực sự đang trong xu hướng khi vào lệnh. Ngoài ra, có thể nới rộng phạm vi cắt lỗ một cách hợp lý, ví dụ mở rộng đến 90% giá vào lệnh.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

1. Bổ sung thêm các chỉ báo xác định xu hướng, đảm bảo đánh giá chính xác hơn xu hướng dài hạn và ngắn hạn;

2. Tối ưu hóa tham số chu kỳ của đường trung bình động, tìm tổ hợp tham số tốt nhất;

3. Thử nghiệm các cài đặt cắt lỗ/chốt lời khác nhau, tìm tổ hợp tham số tối ưu;

4. Thử thêm các yếu tố khác khi vào lệnh như khối lượng giao dịch gia tăng, nhằm nâng cao hiệu quả vào lệnh.

Tổng kết

Ý tưởng chính của chiến lược này là theo dõi xu hướng dài hạn, lựa chọn điểm vào lệnh tốt trong các đợt điều chỉnh ngắn hạn. Ưu điểm lớn nhất của nó là tối ưu hóa giá vào lệnh, có thể thực hiện mua thấp bán cao, theo dõi xu hướng tăng dài hạn. Đồng thời, chiến lược cũng xem xét kiểm soát rủi ro, thiết lập cơ chế cắt lỗ. Nhìn chung, đây là một chiến lược giao dịch theo xu hướng rất đơn giản, trực quan, dễ hiểu và dễ thực hiện. Thông qua việc tối ưu hóa một số tham số và quy tắc, có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả của chiến lược.