Tổng quan

Chiến lược này kết hợp ưu điểm của ba chỉ báo: EMA, chiến lược theo dõi xu hướng TTS và chỉ báo chu kỳ xu hướng Schaff (STC), tạo thành một chiến lược theo dõi xu hướng ngắn hạn mạnh mẽ. Cụ thể, chiến lược sẽ đồng thời đánh giá tín hiệu tăng/giảm của ba chỉ báo có nhất quán hay không. Nếu nhất quán, sẽ phát sinh tín hiệu giao dịch; nếu không nhất quán, sẽ không mua bán. Điều này giúp lọc bỏ một số tín hiệu giả, làm cho chiến lược đáng tin cậy hơn.

Nguyên lý chiến lược

Chiến lược này chủ yếu bao gồm ba phần: chỉ báo làm mịn EMA, chiến lược theo dõi xu hướng TTS và chỉ báo chu kỳ xu hướng Schaff STC.

Đầu tiên, tính đường trung bình động hàm mũ EMA 200 chu kỳ, xác định giá thấp hơn hay cao hơn đường EMA này. Nếu giá thấp hơn đường này, chỉ báo EMA đưa ra tín hiệu giảm: -1; nếu giá cao hơn đường này, chỉ báo EMA đưa ra tín hiệu tăng: 1.

Thứ hai, tính các tham số liên quan của chiến lược theo dõi xu hướng TTS, dựa vào việc giá phá vỡ dải trên/dưới để xác định hướng xu hướng. Nếu giá phá vỡ dải trên, phát sinh tín hiệu tăng 1; nếu giá phá vỡ dải dưới, phát sinh tín hiệu giảm -1.

Cuối cùng, tính chỉ báo chu kỳ xu hướng Schaff STC, chỉ báo này phản ánh xu hướng thay đổi của tâm giá. Nếu chỉ báo STC tăng, phát sinh tín hiệu tăng 1; nếu chỉ báo STC giảm, phát sinh tín hiệu giảm -1.

Sau khi có tín hiệu đánh giá (judgment) của ba chỉ báo, chiến lược sẽ xác định chúng có nhất quán hay không. Chỉ khi cả ba tín hiệu đánh giá đều nhất quán, mới phát sinh tín hiệu giao dịch thực tế. Điều này có thể lọc bỏ hiệu quả một số tín hiệu giả, làm cho chiến lược đáng tin cậy hơn.

Nếu xác định có tín hiệu giao dịch, sẽ tiến hành lệnh mua hoặc bán, đồng thời đặt điểm chốt lời và cắt lỗ.

Ưu điểm của chiến lược

1. Chiến lược này kết hợp ba loại chỉ báo khác nhau, có thể đánh giá hiệu quả hướng xu hướng thị trường.
2. Sử dụng tính nhất quán của ba tín hiệu đánh giá chỉ báo để lọc tín hiệu giả, giảm giao dịch không cần thiết, làm cho chiến lược đáng tin cậy hơn.
3. Đặt điểm chốt lời và cắt lỗ hợp lý, có thể khóa lợi nhuận và tránh thua lỗ mở rộng.
4. Các tham số được chọn đều đã được tối ưu hóa, có thể thích ứng với hầu hết các loại cổ phiếu và ngoại hối.
5. Logic giao dịch rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và dễ sửa đổi.

Rủi ro của chiến lược

1. Khi ba tín hiệu đánh giá chỉ báo không nhất quán, có thể xảy ra sự chậm trễ, dễ bỏ lỡ cơ hội giao dịch. Có thể xem xét tối ưu hóa quy tắc đánh giá.
2. Chỉ báo STC có độ nhạy cao với tham số, các loại sản phẩm khác nhau cần điều chỉnh tham số.
3. Trong thị trường suy thoái, điểm cắt lỗ có thể bị phá vỡ, gây thua lỗ lớn. Có thể xem xét tối ưu hóa điểm cắt lỗ theo thời gian thực.
4. Không thể đánh giá hiệu quả thị trường đi ngang, vào lệnh trong vùng đi ngang có thể dẫn đến bị kẹt.

Tối ưu hóa chiến lược

1. Có thể thử nghiệm kết hợp nhiều chỉ báo hơn để tìm quy tắc đánh giá mạnh hơn. Ví dụ thêm chỉ báo RSI, v.v.
2. Tối ưu hóa tham số của chỉ báo STC để phù hợp hơn với các sản phẩm khác nhau. Thêm mô-đun tối ưu hóa tham số thích ứng.
3. Thêm mô-đun cắt lỗ thích ứng, có thể tối ưu hóa thiết lập điểm cắt lỗ theo thời gian thực dựa trên thị trường.
4. Tăng cường mô-đun đóng vị thế, đánh giá xem có đang trong vùng đi ngang để tránh bị kẹt.
5. Tối ưu hóa thuật toán cho giao dịch tần suất cao, giảm độ trễ hệ thống, nâng cao tỷ lệ khớp lệnh.

Tổng kết

Chiến lược này kết hợp ba chỉ báo EMA, TTS và STC để đánh giá hướng xu hướng thị trường, quy tắc đánh giá được đặt là chỉ khi ba chỉ báo nhất quán mới phát sinh tín hiệu giao dịch, giúp lọc hiệu quả các tín hiệu giả. Dư địa tối ưu hóa của chiến lược còn rất lớn, thông qua việc thử nghiệm nhiều tổ hợp chỉ báo hơn, thêm thuật toán thích ứng, tối ưu hóa mô-đun giao dịch tần suất cao, v.v., có thể tăng cường hơn nữa hiệu suất của chiến lược trong quá trình theo dõi xu hướng. So với các chiến lược truyền thống như đơn giản theo dõi đường trung bình, chiến lược này có thể đánh giá thị trường thông minh hơn, vừa nắm bắt xu hướng vừa tránh bị kẹt.