1. Quảng trường
  2. Ichimoku xu hướng đám mây ban đầu theo chiến lược

Ichimoku xu hướng đám mây ban đầu theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 16:11:09
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược theo xu hướng đám mây sớm Ichimoku là một chiến lược theo xu hướng dựa trên chỉ số đám mây Ichimoku phổ biến. Nó sử dụng các đường chéo của đám mây Ichimoku để tạo ra các tín hiệu đầu vào sớm và nắm bắt xu hướng trước thời gian. Chiến lược cũng kết hợp các đường trung bình động để xác nhận xu hướng để tránh đột phá sai.

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu dựa trên các yếu tố sau:

  1. Xây dựng đám mây Ichimoku bằng cách sử dụng đường chuyển đổi và đường cơ sở, và vẽ đám mây với sự dịch chuyển 26 giai đoạn.

  2. Kích hoạt tín hiệu dài khi gần phá vỡ trên đỉnh của đám mây; kích hoạt tín hiệu ngắn khi gần phá vỡ dưới đáy của đám mây.

  3. Yêu cầu gần cũng phá vỡ max / min của chuyển đổi và đường cơ sở để lọc ra breakouts sai.

  4. Tùy chọn đặt stop loss 5% dựa trên giá nhập cảnh.

Với bộ lọc đa lớp như vậy, nó có thể xác định hiệu quả các điểm đảo ngược xu hướng và nắm bắt các cơ hội giao dịch mới kịp thời.

Ưu điểm

Chiến lược có những lợi thế sau:

  1. Các đường chéo của đám mây Ichimoku có dấu hiệu rõ ràng trước khi xu hướng đảo ngược.
  2. Việc kết hợp các đường trung bình động tránh sự đột phá sai do khoảng cách qua đêm.
  3. Nhiều điều kiện lọc làm giảm tín hiệu sai và cải thiện chất lượng tín hiệu.
  4. Thời gian nắm giữ lâu hơn dẫn đến việc rút tiền nhỏ hơn và thu lợi nhuận dễ dàng hơn.
  5. Áp dụng cho các sản phẩm khác nhau, đặc biệt là các công cụ xu hướng.

Rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro cần xem xét:

  1. Hoạt động tốt hơn cho các thị trường xu hướng; có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn trong thời gian giới hạn phạm vi.
  2. Các thông số Ichimoku cần được tối ưu hóa cho các sản phẩm khác nhau.
  3. Đặt lệnh dừng lỗ đòi hỏi phải thận trọng để tránh thoát sớm.
  4. Tần số tín hiệu tương đối thấp, có xu hướng bỏ lỡ các cơ hội ngắn hạn.

Các rủi ro có thể được giảm bằng cách:

  1. Chọn các sản phẩm có xu hướng mạnh mẽ, tránh các sản phẩm khác nhau.
  2. Tối ưu hóa các thông số Ichimoku cho các khung thời gian khác nhau để tìm kết hợp tốt nhất.
  3. Sử dụng stop loss để kiểm soát lỗ trên các giao dịch đơn.
  4. Thêm các chỉ số khác để tăng tần số tín hiệu.

Những cải tiến

Chiến lược có thể được cải thiện thêm về các khía cạnh sau:

  1. Thêm kích thước vị trí vào số tiền kiểm soát giao dịch theo chương trình thông quastrategy.position_size.

  2. Thêm bộ lọc vũ trụ bảo mật để tự động phát hiện sức mạnh xu hướng thông quasecurity().

  3. Kết hợp các kỹ thuật dừng lỗ/lợi nhuận để quản lý rủi ro.

  4. Xây dựng hệ thống đa chỉ số kết hợp các chỉ số như Bollinger Bands và RSI để cải thiện chất lượng tín hiệu.

  5. Áp dụng máy học để đánh giá độ tin cậy tín hiệu và điều chỉnh số lượng đơn đặt hàng một cách năng động.

Kết luận

Chiến lược theo dõi xu hướng đám mây sớm Ichimoku sử dụng Ichimoku Cloud để xác định xu hướng sớm, được củng cố bởi các bộ lọc trung bình động, để phát hiện đáng tin cậy các cơ hội giao dịch chất lượng cao.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
         shorttitle="Ichimoku", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=99, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.1)

// ____ Inputs

conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close

chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]

chikou_free_short = close < low[displacement] and  close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange
 
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu