Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình động cơ hội tăng gấp đôi của One Cloud
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược theo dõi xu hướng đường ngang dựa trên biểu đồ đường ngang của chỉ số phổ biến. Chiến lược này sử dụng đường xoay của biểu đồ đường ngang để phát tín hiệu mua và bán trước, để thực hiện việc bắt đầu xu hướng. Đồng thời, chiến lược này cũng kết hợp phán đoán xu hướng đường ngang, xác nhận nhiều lớp, tránh phá vỡ giả.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được xây dựng dựa trên những điểm sau:
Xây dựng một bản đồ đám mây bằng đường chuyển đổi và đường chuẩn và vẽ bản đồ đám mây với độ di chuyển 26 chu kỳ.
Một tín hiệu mua được phát ra khi giá đóng cửa phá vỡ đường dẫn lên của biểu đồ đám mây; một tín hiệu bán được phát ra khi giá đóng cửa phá vỡ đường dẫn xuống của biểu đồ đám mây.
Để lọc phá vỡ giả mạo, yêu cầu giá đóng cửa hiện tại phá vỡ cùng một lúc các giá trị tối đa và tối thiểu của đường chuyển đổi và đường chuẩn.
Đường dừng lỗ được thiết lập là 5% giá nhập cảnh và có thể tắt.
Thông qua việc lọc nhiều lần như vậy, bạn có thể xác định hiệu quả các điểm thay đổi xu hướng và bắt kịp các cơ hội giao dịch mới. Trong khi đó, việc lọc phá vỡ nghiêm ngặt cũng có thể làm giảm phát ra các tín hiệu sai.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này có một số lợi thế:
- Một đường xoay của đồ thị đám mây có đặc điểm rõ ràng trước đó, có thể bắt được sự biến đổi của xu hướng sớm hơn.
- Phương pháp kết hợp đồng nhất, tránh các đột phá giả gây ra bởi các khoảng cách qua đêm.
- Bộ lọc đa điều kiện có thể làm giảm tín hiệu giả và cải thiện chất lượng tín hiệu.
- Hoạt động dây dài, rút lại tương đối nhỏ, dễ dàng tìm vị trí dừng.
- Có thể áp dụng cho các giống khác nhau, đặc biệt là phù hợp với các giống xu hướng.
Rủi ro chiến lược
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Thị trường xu hướng có khả năng thích ứng tốt hơn, thị trường tổng hợp sẽ tăng tín hiệu giả.
- Cài đặt tham số của một mô hình đám mây có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và cần được tối ưu hóa cho các giống khác nhau.
- Cài đặt vị trí dừng thiệt hại cần thận trọng để tránh bị mắc kẹt.
- Tần số tín hiệu thấp, dễ bị bỏ lỡ cơ hội đường dây ngắn.
Bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách:
- Chọn giống có xu hướng rõ ràng, tránh giao dịch tổng hợp giống.
- Tối ưu hóa các tham số của một mô hình đám mây để xác định các tham số tốt nhất cho các chu kỳ khác nhau.
- Sử dụng dừng di động hoặc dừng kịp thời để kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
- Có thể kết hợp với các chỉ số khác để tăng tần số phát tín hiệu.
Tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm cơ chế quản lý vị trí, thông qua các toán tử như:
strategy.position_sizeKiểm soát tỷ lệ xây nhà kho.Thêm bộ lọc giống, thông qua
security()Lưu trữ các loại lọc, tự động nhận diện xu hướng.Thêm chiến lược dừng lỗ, thiết lập dừng di động hoặc dừng một phần để kiểm soát rủi ro hơn nữa.
Kết hợp với các chỉ số khác như đường Brin, RSI, v.v., xây dựng hệ thống giao dịch đa chỉ số để cải thiện chất lượng tín hiệu.
Ứng dụng phương pháp học máy để đánh giá độ tin cậy của tín hiệu mua bán thông qua đào tạo, điều chỉnh số lượng đơn đặt hàng động.
Tóm tắt
Chiến lược theo dõi xu hướng đường thẳng của một đám mây bằng cách đánh giá trước xu hướng của một bản đồ đám mây, sau đó kết hợp các bộ lọc đa lớp đường thẳng, có thể xác định hiệu quả các cơ hội giao dịch chất lượng cao. Chiến lược này khá vững chắc, có không gian tối ưu hóa lớn và có thể được áp dụng rộng rãi cho giao dịch thực.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
shorttitle="Ichimoku",
overlay=true,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=99,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
// ____ Inputs
conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close
chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]
chikou_free_short = close < low[displacement] and close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)