1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số xoáy kép kết hợp với chỉ số sức mạnh thực sự

Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số xoáy kép kết hợp với chỉ số sức mạnh thực sự

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 16:23:10
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được gọi là Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số xoáy kép kết hợp với chỉ số sức mạnh thực. Nó mở các vị trí dài và ngắn khi chỉ số xoáy kép và chỉ số sức mạnh thực phát hành tín hiệu mua và bán, và đóng các vị trí sau một biến động giá nhất định để nắm bắt xu hướng trung hạn đến dài hạn.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng cả chỉ số xoáy kép và chỉ số sức mạnh thực (TSI). Chỉ số xoáy kép bao gồm các đường VI + và VI-, phản ánh cường độ động lực tăng và giảm tương ứng. TSI có các đường màu đỏ và xanh để đo sức mạnh và hướng thay đổi giá.

Khi VI + tăng và VI - giảm, cho thấy động lực xu hướng tăng và suy yếu xu hướng giảm, chỉ số xoáy kép tạo ra tín hiệu dài. Nếu cùng một lúc, đường màu xanh TSI vượt qua đường màu đỏ, TSI cũng phát ra tín hiệu dài. Chiến lược sẽ mở một vị trí dài khi cả hai chỉ số phát ra tín hiệu dài đồng thời.

Ngược lại, khi VI + giảm và VI - tăng, báo hiệu suy yếu động lượng tăng và tăng động lượng giảm, xoáy kép phát ra tín hiệu ngắn. Nếu đường xanh TSI vượt qua dưới đường đỏ, TSI cũng tạo ra tín hiệu ngắn. Chiến lược sau đó mở một vị trí ngắn khi nhận được tín hiệu ngắn sắp xếp.

Bằng cách kết hợp các tín hiệu từ cả hai chỉ số theo cách này, chiến lược có thể xác định và theo dõi các xu hướng trung bình đến dài hạn đang phát triển.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này bao gồm:

  1. Bộ lọc chỉ số kép cải thiện độ tin cậy tín hiệu và tránh tín hiệu sai.
  2. Việc áp dụng các chỉ số trung bình đến dài hạn cho phép bắt được xu hướng lớn hơn.
  3. Điều chỉnh linh hoạt thời gian giữ thông qua điều chỉnh tham số. Điều này cho phép theo dõi xu hướng và kiểm soát rủi ro giao dịch duy nhất.
  4. Cân bằng theo xu hướng và quản lý rủi ro. Các chỉ số xác định xu hướng tốt. Rủi ro được kiểm soát bằng cách thiết lập sóng giá thoát.

Phân tích rủi ro

Một số rủi ro cũng tồn tại:

  1. Việc nắm giữ trung bình đến dài hạn có thể phải đối mặt với các hành động giá chĩa để dừng lỗ. Điều này có thể được giảm thiểu bằng cách giảm thời gian sóng thoát hoặc điều chỉnh đúng mức.
  2. Khả năng tín hiệu sai vẫn tồn tại mặc dù bộ lọc chỉ số kép.
  3. Hiệu quả sử dụng vốn tương đối thấp vì vốn được giữ trong thời gian nắm giữ lâu hơn.
  4. Sự phụ thuộc vào thị trường xu hướng: Kích thước vị trí nên được giảm ở các thị trường giới hạn trong phạm vi để tránh tổn thất không cần thiết.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Một số cách để tối ưu hóa chiến lược bao gồm:

  1. Đưa ra nhiều kết hợp chỉ số hơn để tăng cường chất lượng tín hiệu thông qua lọc nhiều lần.
  2. Tối ưu hóa các thông số để phù hợp hơn với các đặc điểm sản phẩm khác nhau.
  3. Thêm kích cỡ vị trí năng động để mở rộng các vị trí trong xu hướng trong khi giảm kích cỡ trong các thị trường khác nhau.
  4. Bao gồm các cơ chế dừng lỗ như dừng lỗ sau và dừng lỗ gần một phần để kiểm soát rủi ro.
  5. Kết hợp phân tích sóng Elliott để xác định xu hướng độ lớn hơn như bộ lọc hướng.
  6. Sử dụng máy học để tự động tối ưu hóa các thông số và quy tắc để tăng khả năng thích nghi.

Kết luận

Tóm lại, chiến lược này là một cách tiếp cận theo xu hướng trung hạn và dài hạn tuyệt vời. Bằng cách tận dụng các kỹ thuật của chỉ số xoáy kép và TSI, nó có thể nhận ra các xu hướng trung hạn và dài hạn mới nổi một cách đáng tin cậy. Với điều chỉnh tham số thích hợp, rủi ro cho mỗi giao dịch có thể được quản lý. Tăng cường thêm bằng cách kết hợp nhiều chỉ số và kỹ thuật kiểm soát rủi ro sẽ dẫn đến hiệu suất cải thiện. Nó phù hợp với các nhà đầu tư quan tâm đến giao dịch xu hướng trung hạn và dài hạn.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hydrelev

//@version=4
strategy("Vortex TSI strategy", overlay=false)
///////////////////INDICATOR TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=13)
signal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=13)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_blue = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_red = ema(tsi_blue, signal)
// plot(tsi_blue, color=#3BB3E4)
// plot(tsi_red, color=#FF006E)
// hline(0, title="Zero")

/////////////////INDICATOR VI
period_ = input(14, title="Period", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP_blue = VMP / STR
VIM_red = VMM / STR
// plot(VIP_blue, title="VI +", color=#3BB3E4)
// plot(VIM_red, title="VI -", color=#FF006E)

////////////////////STRATEGY
bar=input(1, title="Close after x bar", minval=1, maxval=50)

tsi_long = crossover(tsi_blue, tsi_red)
tsi_short = crossunder(tsi_blue, tsi_red)
vi_long = crossover(VIP_blue, VIM_red)
vi_short = crossunder(VIP_blue, VIM_red)

LongConditionOpen = tsi_long and vi_long ? true : false
LongConditionClose = tsi_long[bar] and vi_long[bar] ? true : false
ShortConditionOpen = tsi_short and vi_short ? true : false
ShortConditionClose = tsi_short[bar] and vi_short[bar] ? true : false

if (LongConditionOpen)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if (LongConditionClose)
    strategy.close("Long Entry")

if (ShortConditionOpen)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if (ShortConditionClose)
    strategy.close("Short Entry")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu