Chiến lược giao dịch đường trung bình động chéo

Tổng quan

Chiến lược giao dịch chéo động là một chiến lược giao dịch số lượng đơn giản và hiệu quả. Chiến lược này sử dụng chỉ số chuyển động trung bình ((EMA) và tín hiệu chéo đường để xác định xu hướng giá, xác định thời điểm mua và bán. Nó đơn giản hơn, dễ sử dụng, dễ hiểu và thực hiện hơn so với các chiến lược phức tạp khác.

Nguyên tắc chiến lược

Điểm mấu chốt của chiến lược này là sử dụng hai tham số EMA khác nhau. EMA1 được thiết lập là 25 ngày và EMA2 được thiết lập là 100 ngày. Khi EMA ngắn hạn đi qua EMA dài từ phía dưới, đó là tín hiệu mua; khi EMA ngắn hạn đi qua EMA dài từ phía trên xuống, đó là tín hiệu bán.

Để lọc các tín hiệu lỗi, chiến lược cũng đặt một số điều kiện bổ sung. Ví dụ: yêu cầu trục trục là âm, yêu cầu giao dịch xảy ra khi RSI lớn hơn 50. Điều này có thể tránh giao dịch sai do tiếng ồn ngắn hạn.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là đơn giản, dễ hiểu và sử dụng. Nó thân thiện với các nhà giao dịch hơn so với các chiến lược phức tạp và phức tạp về logic.

Thứ hai, chiến lược này nắm bắt được xu hướng thay đổi của giá cả trong ngắn hạn và dài hạn, sử dụng các kim loại kim loại đồng bằng và kim loại chết để nhận ra sự đảo ngược của giá, để xác định thời điểm mua và bán. Phương pháp này có hiệu quả, có thể được sử dụng theo trật tự, tránh giao dịch mù khi không có tín hiệu rõ ràng.

Cuối cùng, chiến lược cũng đặt các điều kiện lọc thích hợp. Điều này có thể làm giảm khả năng giao dịch sai và tránh bị lừa bởi tiếng ồn thị trường. Điều này cho phép chiến lược có thể đạt được hiệu suất ổn định trong thị trường biến động phức tạp.

Phân tích rủi ro

Rủi ro lớn nhất của chiến lược này là có thể có sự lệch lạc giữa xu hướng ngắn hạn và dài hạn. Giá có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn, kích hoạt tín hiệu chéo đường trung bình, nhưng xu hướng dài hạn không bị đảo ngược. Điều này có thể dẫn đến tổn thất giao dịch sai. Ngoài ra, trong tình huống ngang dài hạn, có thể tạo ra các tín hiệu sai thường xuyên.

Cài đặt tham số EMA cũng ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược. Nếu thiết lập chu kỳ EMA không đúng cách, EMA ngắn hạn và dài hạn sẽ mất tính đại diện, không thể xác định hiệu quả xu hướng và đảo ngược xu hướng. Điều này cũng làm tăng tín hiệu sai và rủi ro giao dịch.

Cuối cùng, các điều kiện lọc phụ có thể quá nghiêm ngặt và bỏ lỡ các cơ hội giao dịch có hiệu quả. Điều này sẽ làm giảm lợi nhuận của chiến lược.

Lời khuyên tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được xem xét để tối ưu hóa kết hợp với các chỉ số khác, chẳng hạn như KDJ, MACD, v.v., sử dụng nhiều yếu tố hơn để xác định thời gian mua và bán để giảm tín hiệu sai.

Ngoài ra, các tham số khác nhau có thể được thử nghiệm để tìm kiếm sự kết hợp chu kỳ EMA tốt nhất. Các tham số điều kiện lọc cũng có thể được điều chỉnh để tính đến tần suất giao dịch và ổn định.

Động lực điều chỉnh vị trí cũng là một hướng quan trọng để cải thiện chiến lược. Ví dụ, khi hai EMA xa nhau, tăng vị trí; khi hai EMA gần nhau, giảm vị trí. Như vậy, bạn có thể điều chỉnh rủi ro một cách linh hoạt theo tình hình thị trường.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch qua đường trung bình di động là một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản và thực tế. Nó sử dụng tín hiệu mua và bán giao dịch qua đường EMA để theo dõi sự thay đổi của xu hướng ngắn hạn và dài hạn của giá để đánh giá thời gian giao dịch. Chiến lược này dễ hiểu và thực hiện, giảm tối đa sự phức tạp, là một lựa chọn tốt cho người mới bắt đầu giao dịch định lượng.