1. Quảng trường
  2. Chiến lược đảo ngược động lực

Chiến lược đảo ngược động lực

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 17:25:08
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tính toán chỉ số động lực của giá để xác định xem xu hướng giá đã đảo ngược hay không, để nắm bắt các cơ hội đảo ngược giá. Khi xu hướng tăng hoặc giảm của giá chậm lại, nó chỉ ra rằng động lực giá đã đảo ngược. Tại thời điểm này, chiến lược sẽ mở các vị trí dài hoặc ngắn.

Chiến lược logic

Chiến lược này chủ yếu dựa trên việc tính toán các chỉ số động lực. Chỉ số động lực phản ánh tốc độ và sức mạnh của sự thay đổi giá. Hai chỉ số động lực MOM và MOM1 được tính trong chiến lược.

Công thức tính toán MOM:

MOM = Giá đóng ngày hôm nay - Giá đóng N ngày trước

Công thức tính toán MOM1:

MOM1 = MOM hôm nay - MOM hôm qua

Nếu MOM > 0 và MOM1 < 0, điều đó có nghĩa là xu hướng tăng của giá đã chậm lại và tín hiệu đảo ngược dường như sẽ dài. Nếu MOM < 0 và MOM1 > 0, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm của giá đã chậm lại và tín hiệu đảo ngược dường như sẽ ngắn.

Ưu điểm

  1. Nhận các điểm đảo ngược giá và vào thị trường kịp thời
  2. Lấy nhỏ, tránh theo đuổi cao và bán thấp
  3. Thực hiện lệnh dừng lỗ tự động để giảm rủi ro

Rủi ro

  1. Việc mở và đóng các vị trí thường xuyên có thể xảy ra khi giá dao động
  2. Không thể xác định chính xác các điểm đảo ngược giá nếu các tham số được thiết lập không đúng cách
  3. Các sự kiện thị trường có thể gây ra tín hiệu không chính xác

Phương pháp giảm thiểu rủi ro chính:

  1. Tối ưu hóa các tham số để cải thiện tính chính xác của phán đoán
  2. Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu
  3. Can thiệp thủ công để tránh tổn thất do thị trường bất thường

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa các thông số chỉ số động lực để nắm bắt tốt hơn thời gian đảo ngược
  2. Thêm các chỉ số như âm lượng để lọc các tín hiệu không chính xác
  3. Thêm các chiến lược dừng lỗ để giảm lỗ đơn

Tóm lại

Chiến lược này tính toán chỉ số động lực giá để xác định xem xu hướng giá đã đảo ngược, tự động đi dài hay ngắn. Các thử nghiệm ngược lại cho thấy rằng chiến lược này hoạt động trơn tru tổng thể và nắm bắt hiệu quả các điểm đảo ngược giá. Bằng cách tối ưu hóa các thiết lập tham số, thêm các bộ lọc tín hiệu, v.v., sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )

i_len           =       input(defval = 12,      title = "Length",       minval = 1)
i_src           =       input(defval = close,   title = "Source")
i_percent       =       input(defval = true,    title = "Percent?")
i_mom           =       input(defval = "MOM2",  title = "MOM Choice",   options = ["MOM1", "MOM2"])

momentum(seria, length, percent) =>
	_mom        =       percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
	_mom

mom0        =       momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1        =       momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2        =       momentum(i_src, 1, i_percent)

momX        =       mom1

if i_mom == "MOM2"
    momX    :=     mom2

if (mom0 > 0 and momX > 0)
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
	strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0)
	strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
	strategy.cancel("MomSE")

plot(mom0, color = #0000FF, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu