Chiến lược đảo ngược động lượng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này tính toán các chỉ số động lực của giá để đánh giá xu hướng chuyển động giá có đảo ngược hay không để nắm bắt cơ hội đảo ngược giá. Khi xu hướng tăng giá chậm lại hoặc xu hướng giảm giảm, cho thấy động lượng giá đảo ngược, chiến lược sẽ mở vị trí tăng hoặc giảm.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên tính toán các chỉ số động lực. Các chỉ số động lực phản ánh tốc độ và cường độ thay đổi giá. Chiến lược tính toán hai chỉ số động lực MOM và MOM1.
Công thức MOM:
MOM = giá đóng cửa trong ngày - giá đóng cửa trước ngày N
Công thức tính MOM1:
MOM1 = MOM hôm nay - MOM ngày hôm qua
Xác định giá có đảo ngược hay không dựa trên giá trị của MOM và MOM1. Nếu MOM > 0 và MOM1 < 0, cho thấy xu hướng tăng giá chậm lại, có tín hiệu đảo ngược, làm nhiều; Nếu MOM < 0 và MOM1 > 0, cho thấy xu hướng giảm giá chậm lại, có tín hiệu đảo ngược, làm trống.
Lợi thế chiến lược
- Bắt được sự thay đổi giá và vào thị trường kịp thời
- Phía sau, tránh theo đuổi cao và thấp.
- Tự động dừng lỗ, giảm rủi ro
Rủi ro chiến lược
- Các nhà đầu tư có thể thường xuyên mở và tháo cổ phiếu khi giá cả dao động.
- Các tham số không được thiết lập đúng lúc, không thể xác định chính xác điểm biến đổi giá
- Sự kiện bất ngờ trên thị trường dẫn đến tín hiệu sai
Các biện pháp giảm thiểu rủi ro chính:
- Tối ưu hóa tham số, cải thiện tính chính xác của phán đoán
- Kết hợp các chỉ số khác để lọc tín hiệu
- Sự can thiệp của con người để tránh thiệt hại khi thị trường bất thường
Hướng tối ưu hóa chiến lược
- Tối ưu hóa các tham số chỉ số động lực, cải thiện thời gian quay ngược
- Bộ lọc các chỉ số như tăng giao dịch, tránh tín hiệu sai
- Tham gia chiến lược dừng lỗ để giảm tổn thất đơn lẻ
Tóm tắt
Chiến lược này bằng cách tính toán các chỉ số động lực giá, đánh giá xu hướng chuyển động giá có đảo ngược hay không, để thực hiện tự động làm nhiều điều kiện. Thử nghiệm cho thấy rằng chiến lược này hoạt động suôn sẻ và nắm bắt hiệu quả các điểm đảo ngược giá. Bằng cách thiết lập tham số tối ưu hóa, thêm các phương pháp lọc tín hiệu, bạn có thể cải thiện hơn nữa sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )
i_len = input(defval = 12, title = "Length", minval = 1)
i_src = input(defval = close, title = "Source")
i_percent = input(defval = true, title = "Percent?")
i_mom = input(defval = "MOM2", title = "MOM Choice", options = ["MOM1", "MOM2"])
momentum(seria, length, percent) =>
_mom = percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
_mom
mom0 = momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1 = momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2 = momentum(i_src, 1, i_percent)
momX = mom1
if i_mom == "MOM2"
momX := mom2
if (mom0 > 0 and momX > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
plot(mom0, color = #0000FF, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")