Chiến lược chỉ số động lực RSI/MFI dựa trên lý thuyết Dow

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-12 17:54:58
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc chỉ số dòng tiền (MFI) để đánh giá xem thị trường là bò hay gấu, kết hợp với hệ số bò-gấu từ Lý thuyết Dow để tính toán sự phân bố xác suất điều chỉnh.

Nguyên tắc chiến lược

Tính toán chỉ số RSI hoặc MFI để đánh giá tình trạng thị trường hiện tại (bọ hoặc gấu)
Tính toán hệ số giá cao-gấu theo lý thuyết Dow để phản ánh mối tương quan giữa giá hiện tại và khối lượng
Điều chỉnh phân bố xác suất RSI/MFI để xác định phân bố dài/kết hợp chính xác
Quyết định có nhập dựa trên sessionId hiện tại và xác suất
Stop loss khi lấy lợi nhuận hoặc thị trường bên cạnh

Phân tích lợi thế

Phân tích chính xác hơn về loại thị trường kết hợp với Lý thuyết Dow
Xem xét yếu tố bên để tránh nhập mù
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cao và thu hút thấp

Phân tích rủi ro

Nhiều đánh giá sai có thể xảy ra với các thông số không đúng
Cần có đủ dữ liệu lịch sử để hỗ trợ
Logic dừng lỗ đơn giản không thể được tối ưu hóa cho các tình huống thị trường đặc biệt

Hướng tối ưu hóa

Xem xét kết hợp nhiều chỉ số để đánh giá phiên thị trường
Thêm logic dừng lỗ nghiêm ngặt hơn dựa trên biến động, dữ liệu lịch sử v.v.
Hãy thử máy học vv để xác định các thông số tốt hơn

Tóm lại

Kết quả backtest tổng thể của chiến lược này là tốt và có giá trị thực tế nhất định. Nhưng vẫn cần thử nghiệm và điều chỉnh thêm, đặc biệt là cho logic dừng lỗ. Nó hoạt động tốt hơn như một chỉ số đánh giá hỗ trợ, không thể theo dõi mù quáng.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

//MIT License

//Copyright (c) 2019 user-Noldo

//Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
//of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
//in the Software without restriction, including without limitation the rights
//to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
//copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
//furnished to do so, subject to the following conditions:

//The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
//copies or substantial portions of the Software.

//THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
//IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
//FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
//AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
//LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
//OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
//SOFTWARE.


strategy("Dow Factor RSI/MFI and Dependent Variable Odd Generator Strategy",shorttitle = "Dow_Factor RSI/MFI & DVOG Strategy", overlay = false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.125, default_qty_value=100 )
src = close 
lights          = input(title="Barcolor I / 0 ? ", options=["ON", "OFF"], defval="OFF")
method          = input(title="METHOD", options=["MFI", "RSI"], defval="RSI")

length = input(5, minval=2,maxval = 14, title = "Strategy Period")

// Essential Functions 

// Function Sum 

f_sum(_src , _length) => 

    _output  = 0.00 
    
    _length_adjusted = _length < 1 ? 1 : _length
    
    for i = 0 to _length_adjusted-1
        _output := _output + _src[i]


f_sma(_src, _length)=>
    _length_adjusted = _length < 1 ? 1 : _length
    float _sum = 0
    for _i = 0 to (_length_adjusted - 1)
        _sum := _sum + _src[_i]
    _return = _sum / _length_adjusted
   

// Unlocked Exponential Moving Average Function

f_ema(_src, _length)=>
    _length_adjusted = _length < 1 ? 1 : _length
    _multiplier = 2 / (_length_adjusted + 1)
    _return  = 0.00
    _return := na(_return[1]) ? _src : ((_src - _return[1]) * _multiplier) + _return[1]


// Function Standard Deviation

f_stdev(_src,_length) =>

    float _output = na 
    _length_adjusted = _length < 2 ? 2 : _length
    _avg  = f_ema(_src , _length_adjusted)
    evar  = (_src - _avg) * (_src - _avg)
    evar2 = ((f_sum(evar,_length_adjusted))/_length_adjusted)
    
    _output := sqrt(evar2)


// Linear Regression Channels : 

f_pearson_corr(_src1, _src2, _length) =>

    _length_adjusted = _length < 2 ? 2 : _length
    _ema1 = f_ema(_src1, _length_adjusted)
    _ema2 = f_ema(_src2, _length_adjusted)
    isum = 0.0
    for i = 0 to _length_adjusted - 1
        isum := isum + (_src1[i] - _ema1) * (_src2[i] - _ema2)
    isumsq1 = 0.0
    for i = 0 to _length_adjusted - 1
        isumsq1 := isumsq1 + pow(_src1[i] - _ema1, 2)
    isumsq2 = 0.0
    for i = 0 to _length_adjusted - 1
        isumsq2 := isumsq2 + pow(_src2[i] - _ema2, 2)
    pcc = isum/(sqrt(isumsq1*isumsq2))
    pcc


// Dow Theory Cycles 


dow_coeff = f_pearson_corr(src,volume,length)

dow_bull_factor = (1 + dow_coeff)
dow_bear_factor = (1 - dow_coeff)


// MONEY FLOW INDEX =====> FOR BULL OR BEAR MARKET (CLOSE)


upper_s = f_sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
lower_s = f_sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)

_market_index = rsi(upper_s, lower_s)


// RSI (Close)

// Function RMA 

f_rma(_src, _length) =>
    _length_adjusted = _length < 1 ? 1 : _length
    alpha = _length_adjusted
    sum = 0.0
    sum := (_src + (alpha - 1) * nz(sum[1])) / alpha


// Function Relative Strength Index (RSI)

f_rsi(_src, _length) => 

    _output = 0.00 
    _length_adjusted = _length < 0 ? 0 : _length

    u = _length_adjusted < 1 ? max(_src - _src[_length_adjusted], 0) : max(_src - _src[1] , 0) // upward change
    d = _length_adjusted < 1 ? max(_src[_length_adjusted] - _src, 0) : max(_src[1] - _src , 0) // downward change
    rs = f_rma(u, _length) / f_rma(d, _length)
    res = 100 - 100 / (1 + rs)
    res


_rsi = f_rsi(src, length)


// Switchable Method Codes 

_method = 0.00 


if (method=="MFI")

    _method:= _market_index 
    
if (method=="RSI")

    _method:= _rsi   
    


// Conditions  

_bull_gross  = (_method )
_bear_gross  = (100 - _method )

_price_stagnant = ((_bull_gross * _bear_gross ) / 100)
_price_bull     =  (_bull_gross - _price_stagnant) 
_price_bear     =  (_bear_gross - _price_stagnant) 


_coeff_price = (_price_stagnant + _price_bull + _price_bear) / 100 

_bull     = _price_bull / _coeff_price 
_bear     = _price_bear / _coeff_price 
_stagnant = _price_stagnant / _coeff_price



// Market Types with Dow Factor

_temp_bull_gross     =  _bull     * dow_bull_factor       

_temp_bear_gross     =  _bear     * dow_bear_factor 


// Addition : Odds with Stagnant Market 


_coeff_normal = (_temp_bull_gross + _temp_bear_gross) / 100


// ********* OUR RSI / MFI VALUE ***********

_value        = _temp_bull_gross / _coeff_normal


// Temporary Pure Odds 

_temp_stagnant = ((_temp_bull_gross * _temp_bear_gross) / 100)
_temp_bull     = _temp_bull_gross - _temp_stagnant 
_temp_bear     = _temp_bear_gross - _temp_stagnant 


// Now we ll do venn scheme (Probability Cluster)
// Pure Bull + Pure Bear + Pure Stagnant = 100 
// Markets will get their share in the Probability Cluster 

 
_coeff = (_temp_stagnant + _temp_bull + _temp_bear) / 100

_odd_bull     = _temp_bull / _coeff
_odd_bear     = _temp_bear / _coeff
_odd_stagnant = _temp_stagnant / _coeff


_positive_condition     = crossover (_value,50)
_negative_condition     = crossunder(_value,50)
_stationary_condition   = ((_odd_stagnant > _odd_bull ) and (_odd_stagnant > _odd_bear))


// Strategy 

closePosition = _stationary_condition


if (_positive_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    
strategy.close(id = "Long", when = closePosition )

if (_negative_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
    
strategy.close(id = "Short", when = closePosition )    


// Plot Data

// Plotage 

oversold   = input(25 , type = input.integer , title = "Oversold")   
overbought = input(75 , type = input.integer , title = "Overbought") 

zero    = 0 
hundred = 100
limit   = 50

// Plot Data 

stagline       = hline(limit      , color=color.new(color.white,0)   , linewidth=1, editable=false)
zeroline       = hline(zero       , color=color.new(color.silver,100), linewidth=0, editable=false)
hundredline    = hline(hundred    , color=color.new(color.silver,100), linewidth=0, editable=false)
oversoldline   = hline(oversold   , color=color.new(color.silver,100), linewidth=0, editable=false)
overboughtline = hline(overbought , color=color.new(color.silver,100), linewidth=0, editable=false)

// Filling Borders

fill(zeroline       , oversoldline   , color=color.maroon  , transp=88 , title = "Oversold Area")
fill(oversoldline   , stagline       , color=color.red     , transp=80 , title = "Bear Market")
fill(stagline       , overboughtline , color=color.green   , transp=80 , title = "Bull Market")
fill(overboughtline , hundredline    , color=color.teal    , transp=88 , title = "Overbought Market")


// Plot DOW Factor Methods

plot(_value, color = #F4C430 , linewidth = 2 , title = "DOW F-RSI" , transp = 0)

// Plot border lines

plot(oversold  ,style = plot.style_line,color = color.new(color.maroon,30),linewidth = 1)
plot(overbought,style = plot.style_line,color = color.new(color.teal,30)  ,linewidth = 1)


plot(zero     ,style = plot.style_line , color = color.new(color.silver,30) , linewidth = 1 ,editable = false)
plot(hundred  ,style = plot.style_line , color = color.new(color.silver,30) , linewidth = 1 ,editable = false)


// Switchable Barcolor ( On / Off)

_lights = 0.00 


if (lights=="ON")

    _lights:= 1.00
    
if (lights=="OFF")

    _lights:= -1.00   


bcolor_on  = _lights ==  1.00
bcolor_off = _lights == -1.00


barcolor((_positive_condition and bcolor_on)    ? color.green : (_negative_condition and bcolor_on) ? color.red : 
          (_stationary_condition and bcolor_on) ? color.yellow : na)


// Alerts 

alertcondition(_positive_condition , title='Strong Buy !', message='Strong Buy Signal ')
alertcondition(crossover(_value,overbought) , title='Gradual Buy', message='Gradual Buy Signal')
alertcondition(crossover(_value,oversold)   , title='Gradual Buy', message='Gradual Buy Signal')

alertcondition(crossunder(_value,overbought) , title='Gradual Sell', message='Gradual Sell Signal')
alertcondition(crossunder(_value,oversold)   , title='Gradual Sell', message='Gradual Sell Signal')

alertcondition(_negative_condition , title='Strong Sell !', message='Strong Sell Signal ')

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu