1. Quảng trường
  2. Chiến lược kết hợp chỉ số chéo trung bình động và chỉ số đảo ngược

Chiến lược kết hợp chỉ số chéo trung bình động và chỉ số đảo ngược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-13 15:20:20
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tích hợp trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối và chỉ số kênh hàng hóa, tạo thành một chiến lược kết hợp theo dõi xu hướng và chỉ số tương đối hoàn chỉnh. Ý tưởng cơ bản của nó là thực hiện nhập chính xác hơn sau khi chỉ số xu hướng xác nhận sự hình thành xu hướng.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Sử dụng hl2 để tính giá trung bình.

  2. Tính toán chỉ số CCI 14 giai đoạn để đánh giá xu hướng chính. Khi CCI lớn hơn 0, xu hướng tăng. Khi nhỏ hơn 0, xu hướng giảm.

  3. Tính toán đường nhanh của chỉ số RSI 14 giai đoạn và đường chậm của chỉ số RSI 50 giai đoạn. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi đường nhanh vượt qua đường chậm, một tín hiệu bán được tạo ra.

  4. Các tín hiệu giao dịch thực tế chỉ được tạo ra khi chỉ số CCI cũng khớp với hướng tín hiệu của chỉ số RSI. nghĩa là chỉ mua khi CCI lớn hơn 0 và RSI đường nhanh vượt qua đường chậm, và bán chỉ khi CCI thấp hơn 0 và RSI đường nhanh vượt qua đường chậm.

  5. So sánh giá với đường trung bình động 14 giai đoạn của hl2 để giúp đánh giá xu hướng nhỏ, để tránh đột phá sai. Một tín hiệu mua chỉ được tạo ra khi giá trên đường trung bình động 14 giai đoạn của hl2 và chỉ số RSI vượt lên. Một tín hiệu bán chỉ được tạo ra khi giá dưới đường trung bình động 14 giai đoạn của hl2 và chỉ số RSI vượt xuống.

Phân tích lợi thế

  1. Chiến lược này tích hợp đánh giá xu hướng và tín hiệu đảo ngược để vào đúng thời gian sau khi xu hướng bắt đầu, và sử dụng các chỉ số tín hiệu đảo ngược để xác định các điểm thoát, do đó có được lợi nhuận tốt hơn.

  2. Chỉ số kênh hàng hóa xác định chính xác các hướng xu hướng chính, tránh lựa chọn sai hướng giao dịch.

  3. Các đường chéo nhanh và chậm của chỉ số sức mạnh tương đối phục vụ như là các tín hiệu hỗ trợ đáng tin cậy, tránh vấn đề chậm trễ của đường trung bình động và có thể bắt kịp sự đảo ngược giá.

  4. So sánh giá với đường trung bình có thể lọc thêm các đột phá sai gây ra tín hiệu sai.

  5. Nhìn chung, chiến lược này có sự ổn định tốt và hoạt động tốt trong các xu hướng mạnh.

Phân tích rủi ro

  1. Chiến lược này nhạy cảm với các giống giao dịch, đòi hỏi tối ưu hóa tham số cho các giống cụ thể.

  2. Các thiết lập tham số như trung bình động 14 giai đoạn và trung bình động 50 giai đoạn cần phải được điều chỉnh theo các thị trường khác nhau.

  3. Chỉ dựa vào CCI để xác định hướng xu hướng chính vẫn chưa đủ hoàn hảo, với một số sự chậm trễ.

  4. Sự kết hợp của các chỉ số tín hiệu đảo ngược là tương đối lớn, có thể dẫn đến một mức độ tối ưu hóa quá mức.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Xem xét thêm các chỉ số để đánh giá các xu hướng chính, chẳng hạn như DMI, ADX, vv, để đánh giá xu hướng chính xác hơn.

  2. Tăng logic dừng lỗ. Ví dụ, sau khi tín hiệu đảo ngược xuất hiện, nếu giá quay lại một lần nữa với một kích thước nhất định, việc dừng lỗ có thể được xem xét để giảm lỗ.

  3. Tối ưu hóa các tham số để làm cho chúng phù hợp hơn với các loại giao dịch cụ thể. Ví dụ: tăng tham số chu kỳ của đường chậm, hoặc điều chỉnh phương pháp tính toán giá giữa, v.v.

  4. Xây dựng một sự kết hợp tối ưu hóa tham số để chọn các tham số tối ưu cho các giống khác nhau, có thể cải thiện đáng kể khả năng áp dụng các chiến lược.

  5. Thêm các chỉ số động lực để tránh các tín hiệu gây hiểu lầm khi động lực không đủ.

Kết luận

Khung tổng thể của chiến lược này hoàn chỉnh, tích hợp các chỉ số đánh giá xu hướng và đảo ngược, về mặt lý thuyết có thể đạt được hiệu suất tuyệt vời. Nhưng trong ứng dụng thực tế, nó vẫn cần tối ưu hóa tham số và mô hình cho các giống giao dịch để giảm nguy cơ quá phù hợp. Nếu nó vượt qua kiểm tra thống kê nghiêm ngặt, nó có tiềm năng trở thành một chiến lược ổn định đáng khuyến nghị.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SuchitRaju

//@version=4
strategy("MA RSI CCI")

price_up = if(close > open and close > sma(hl2,14))
    1
else
    0

price_down = if(open > close and close < sma(hl2,14))
    1
else
    0
// 

cci_indicator = cci(hl2, 14)
// plot(cci_indicator, color=color.blue)

rsi_slow = sma(rsi(close, 14), 50)
// plot(rsi_slow, color=color.red)

rsi_fast = rsi(close, 14)
// plot(rsi_fast, color=color.green)

isCrossover = if(rsi_fast > rsi_slow and cci_indicator > 0)
    1
else
    0
// plotshape(isCrossover, style = shape.arrowup, color = color.green, size = size.huge)

isCrossunder = if(rsi_fast < rsi_slow and cci_indicator < 0)
    1
else
    0
// plotshape(isCrossunder, style = shape.arrowup, color = color.red, size = size.huge)

// start = timestamp("GMT-5", 2016,9,1,0,0)
// end = timestamp("GMT-5", 2017,9,1,0,0)

// strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover and price_up)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Long", when = isCrossunder and price_down)
// strategy.close("Short", when = isCrossover and price_up)

strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = isCrossover)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = isCrossunder)
strategy.close("Long", when = isCrossunder)
strategy.close("Short", when = isCrossover)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu