1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số ADX và MACD

Chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số ADX và MACD

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-13 15:45:24
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này được đặt tên là Trend Following Strategy Based on ADX and MACD Indicators. Nó sử dụng chỉ số chuyển động theo hướng trung bình (ADX) để xác định hướng và sức mạnh của xu hướng, kết hợp với các tín hiệu giao dịch từ Moving Average Convergence Divergence (MACD), để thực hiện các giao dịch theo xu hướng. Nó sẽ chỉ thiết lập các vị trí dài hoặc ngắn khi ADX chỉ ra xu hướng mạnh và MACD đưa ra các tín hiệu giao dịch.

Chiến lược logic

Chiến lược này tính toán các đường ADX và +DI, -DI để đánh giá hướng và cường độ xu hướng thị trường. Khi đường +DI vượt qua trên -DI, đó là xu hướng tăng; khi -DI giảm xuống dưới +DI, đó là xu hướng giảm. Ngoài ra, khi đọc ADX trên 20, nó chỉ ra xu hướng đủ mạnh. Chiến lược sau đó lấy giá trị chênh lệch của chỉ số MACD (macdline) và đường tín hiệu (đường tín hiệu) làm tín hiệu mua và bán, để thực hiện các giao dịch theo xu hướng.

Cụ thể, logic tín hiệu giao dịch là:

Tín hiệu dài: +DI > -DI và đường chênh lệch MACD băng qua trên đường tín hiệu
Tín hiệu ngắn: -DI > +DI và đường chênh lệch MACD băng qua dưới đường tín hiệu

Với logic này, chiến lược có thể nắm bắt thời gian nhập khẩu tối ưu trong các xu hướng mạnh.

Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là nó xem xét cả phán đoán xu hướng và lựa chọn thời gian nhập cảnh, cho phép các nhà giao dịch tìm ra các điểm nhập cảnh tương đối tốt khi có một thị trường hướng mạnh mẽ. Điều này cải thiện đáng kể sự ổn định và lợi nhuận của hệ thống.

Ngoài ra, một logic dừng lỗ cũng được thực hiện. Nó sẽ cắt giảm lỗ một cách tích cực nếu lỗ vị trí vượt quá giá dừng lỗ được xác định bởi người dùng. Đây cũng là điểm nổi bật của chiến lược.

Rủi ro

Mặc dù chiến lược có một số ưu điểm, vẫn có những rủi ro cần phải nhận thức được:

  1. Các tín hiệu giao dịch bao gồm ADX và MACD có thể thất bại hoặc đưa ra tín hiệu sai trong một số tình huống thị trường nhất định, gây ra tổn thất không cần thiết.

  2. Giá dừng lỗ được xác định bởi người dùng có thể bị xâm nhập, dẫn đến tổn thất vượt quá mong đợi.

  3. Quá nhiều giao dịch không hiệu quả có thể xảy ra trên các thị trường khác nhau, tiêu thụ chi phí giao dịch.

Để giảm thiểu những rủi ro này, việc tối ưu hóa các thông số của ADX và MACD được khuyến cáo, cũng như thực hiện các quy tắc quản lý tiền chặt chẽ.

Hướng dẫn cải thiện

Vẫn còn chỗ để cải thiện về chiến lược này:

  1. Có thể giới thiệu thêm các chỉ số để tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh hơn, ví dụ như kết hợp chỉ số biến động để giới hạn giao dịch.

  2. Các thông số ADX và MACD có thể được tự động tối ưu hóa thông qua máy học.

  3. Một cơ chế dừng lỗ thích nghi có thể được thiết lập để theo dõi động biến động thị trường.

Các phương pháp này có thể giúp cải thiện thêm sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.

Kết luận

Tóm lại, Chiến lược theo xu hướng dựa trên chỉ số ADX và MACD có những ưu điểm trong việc xác định hướng xu hướng, tìm thời gian nhập khẩu tối ưu, thiết lập logic dừng lỗ v.v., làm cho nó trở thành một hệ thống giao dịch đáng kể. Với các thông số điều chỉnh và kiểm soát rủi ro thích hợp, nó có khả năng thu về lợi nhuận đầu tư tốt. Nhưng các nhà giao dịch vẫn nên thận trọng với các rủi ro tiềm ẩn và theo dõi chặt chẽ môi trường thị trường đang thay đổi. Với việc theo dõi và nâng cao hệ thống, chiến lược có tiềm năng đạt được alpha bền vững.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TUE ADX/MACD Confluence V1.0", overlay=true)

showsignals = input(true, title="Show BUY/SELL Signals")
showcandlecolors = input(true, title="Show Candle Colors")
length = input(14, title="ADX Length")
smoothing = input(10, title="ADX Smoothing")
macdsource = input(close, title="MACD Source")
macdfast = input(12, title="MACD Fast Length")
macdslow = input(26, title="MACD Slow Length")
macdsignal = input(9, title="MACD Signal Length")
colorup = input(color.green, title="Up Candle Color")
colordown = input(color.red, title="Down Candle Color")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ADX AND MACD CALC
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(length, smoothing)

[macdline, signalline, histline] = ta.macd(macdsource, macdfast, macdslow, macdsignal)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////TRADE CALC

longcheck = diplus > diminus and macdline > signalline
shortcheck = diminus > diplus and signalline > macdline

int trade = 0

//Open from nothing

if trade == 0 and longcheck
    trade := 1

else if trade == 0 and shortcheck
    trade := -1
    
//Reversal

else if trade == 1 and shortcheck
    trade := -1
    
else if trade == -1 and longcheck
    trade := 1
    
//Keep status quo until crossover

else
    trade := trade[1]

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PLOT 

colors = longcheck ? colorup : shortcheck ? colordown : color.white

plotcandle(open, high, low, close, color = showcandlecolors ? colors : na)

plotshape(trade[1] != 1 and trade == 1 and showsignals, style=shape.labelup, text='BUY', textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(trade[1] != -1 and trade == -1 and showsignals, style=shape.labeldown, text='SELL', textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ALERTS

// Add Stop Loss
stopLossPrice = input(100, title="Stop Loss Price")

if trade == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if trade == -1
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if trade == 1 and close < close[1] - stopLossPrice
    strategy.close("LongExit")

if trade == -1 and close > close[1] + stopLossPrice
    strategy.close("ShortExit")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu