1. Quảng trường
  2. Chiến lược phá vỡ băng Bollinger đôi

Chiến lược phá vỡ băng Bollinger đôi

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-13 17:33:24
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands kép để xác định các vùng hợp nhất và tín hiệu đột phá để thực hiện chiến lược giao dịch mua thấp-bán cao. Khi giá vượt qua vùng trung lập, nó báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng mới và thời gian để vào vị trí dài. Khi giá vượt xuống dưới vùng trung lập, nó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng và thời gian để đóng vị trí.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng hai Bollinger Bands. BB bên trong có dải trên / dưới của 20SMA ± 1 độ lệch chuẩn. BB bên ngoài có dải trên / dưới của 20SMA ± 2 độ lệch chuẩn. Khu vực giữa hai BB được định nghĩa là vùng trung lập.

Khi giá ở trong vùng trung lập trong hai ngọn nến liên tiếp, nó được coi là hợp nhất. Khi giá đóng trên dải trên của BB bên trong sau hai ngọn nến vùng trung lập liên tiếp, một tín hiệu dài được tạo ra.

Sau khi đi mua, dừng lỗ được đặt ở mức giá thấp nhất - 2xATR để khóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các chỉ số và xu hướng để xác định các khu vực củng cố và xác định sự khởi đầu của xu hướng, cho phép giao dịch mua thấp-bán cao với tiềm năng lợi nhuận lớn.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này dựa trên các tín hiệu đột phá có thể trở thành những đột phá sai, dẫn đến việc thua lỗ giao dịch.

Các giải pháp bao gồm tối ưu hóa các thông số BB, thêm các bộ lọc để giảm tín hiệu sai và cho phép dừng rộng hơn.

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Tối ưu hóa các thông số BB để giảm các sự đột phá sai
  2. Thêm các bộ lọc khác ví dụ như khối lượng để tránh vỡ sai khối lượng thấp
  3. Điều chỉnh chiến lược dừng lỗ để ngăn chặn whipsaws và dừng sớm
  4. Thang đo trong các vị trí để giảm rủi ro giao dịch duy nhất

Kết luận

Chiến lược này tích hợp hai BB và các chiến lược xu hướng cho giao dịch mua thấp-bán cao với tiềm năng lợi nhuận lớn. Chiến lược dừng lỗ cũng tăng tính ổn định.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji

//@version=4
strategy("[KL] Double BB Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "LONG"

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2020 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("19 Apr 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_sDEV = stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper1 = SMA20 + BOLL_sDEV, BOLL_lower1 = SMA20 - BOLL_sDEV
BOLL_upper2 = SMA20 + BOLL_sDEV*2, BOLL_lower2 = SMA20 - BOLL_sDEV*2
SMA_20_plot = plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_upper1_plot = plot(BOLL_upper1, "BOLL Upper1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower1_plot = plot(BOLL_lower1, "BOLL Lower1", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_upper2_plot = plot(BOLL_upper2, "BOLL Upper2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_lower2_plot = plot(BOLL_lower2, "BOLL Lower2", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_upper2_plot, BOLL_upper1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)
fill(BOLL_upper1_plot, SMA_20_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(SMA_20_plot, BOLL_lower1_plot, title = "Background", color=#198787, transp=75)
fill(BOLL_lower1_plot, BOLL_lower2_plot, title = "Background", color=#198787, transp=85)


// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
    TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }

// Signals for entry
is_neutral = close < BOLL_upper1 and close > BOLL_lower2
is_consol = is_neutral and is_neutral[2]
entry_signal = is_consol[1] and close > BOLL_upper1


// MAIN:
if within_timeframe
    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
	end_of_rally = close < BOLL_upper1 and strategy.position_avg_price > stop_loss_price	// also detects false breakouts
	if strategy.position_size > 0 and (TSL_source <= stop_loss_price or end_of_rally)
        strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    if (strategy.position_size == 0 or (strategy.position_size > 0 and close > stop_loss_price)) and entry_signal
		entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	stop_loss_price := float(0)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu