1. Quảng trường
  2. Chiến lược ngắn và dài giao thoa theo Stochastic

Chiến lược ngắn và dài giao thoa theo Stochastic

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-15 10:29:29
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên đường chéo vàng và đường chéo chết của đường %K và đường %D của chỉ số Stochastic. Nó đi ngắn khi đường %K vượt dưới đường %D trong khi cả hai đều ở trong khu vực mua quá mức, và đi dài khi đường %K vượt trên đường %D trong khi cả hai đều ở trong khu vực bán quá mức. Chiến lược nắm bắt đặc điểm đảo ngược của chỉ số Stochastic và hình thành các tín hiệu giao dịch xung quanh các điểm chuyển hướng xu hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng hai đường, %K và %D, của chỉ số Stochastic. %K đường cho thấy giá đóng hiện tại tương đối với giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, và %D đường là trung bình di chuyển đơn giản trong M ngày của %K đường.

Khi đường %K vượt qua dưới đường %D, nó cho thấy sự bắt đầu của xu hướng giảm, và cùng với cả hai đường trong khu vực mua quá mức, nó báo hiệu điểm quan trọng cho sự đảo ngược giá, vì vậy một vị trí ngắn được thực hiện.

Khi đường %K vượt qua trên đường %D, nó cho thấy sự khởi đầu của xu hướng tăng, và cùng với cả hai đường trong khu vực bán quá mức, nó báo hiệu điểm quan trọng cho sự đảo ngược giá, vì vậy một vị trí dài được thực hiện.

Bằng cách nắm bắt các khoảnh khắc đảo ngược của chỉ số Stochastic, các tín hiệu giao dịch có thể được tạo ra xung quanh các điểm chuyển hướng xu hướng.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của chiến lược này là:

  1. Khám phá sự đảo ngược xu hướng và cho phép giao dịch ngược lại
  2. Sử dụng đặc điểm đảo ngược của chỉ số Stochastic cho tín hiệu giao dịch
  3. Kết hợp các khu vực mua quá mức / bán quá mức để tránh đảo ngược sai
  4. Logic đơn giản và rõ ràng, dễ thực hiện

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

  1. Chỉ số chứng khoán có xu hướng đảo ngược sai, gây ra tín hiệu không chính xác
  2. Không lọc tiếng ồn thị trường hiệu quả, có khả năng giao dịch quá mức
  3. Không thể xác định hướng xu hướng, cần bộ lọc xu hướng
  4. Không có kiểm soát dừng lỗ hiệu quả, có thể dẫn đến tổn thất lớn

Các giải pháp tương ứng:

  1. Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu sai
  2. Điều chỉnh các thông số đúng để đảm bảo tín hiệu ổn định đáng tin cậy
  3. Sử dụng với các chỉ số xu hướng để tránh giao dịch ngược xu hướng
  4. Kết hợp cơ chế dừng lỗ để giới hạn lỗ tối đa cho mỗi giao dịch

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

  1. Điều chỉnh các thông số Stochastic, tối ưu hóa thời gian %K, %D
  2. Thêm trung bình động vv để lọc tín hiệu, cải thiện chất lượng
  3. Thêm các quy tắc đánh giá xu hướng để tránh giao dịch ngược xu hướng
  4. Kết hợp các quy tắc dừng lỗ và lấy lợi nhuận để vững chắc
  5. Tối ưu hóa logic vào và ra để giảm tần suất giao dịch
  6. Kiểm tra khả năng thích nghi giữa các sản phẩm và khung thời gian
  7. Tập hợp chiến lược, kết hợp với các chiến lược khác

Kết luận

Chiến lược này tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên sự chéo chéo của các đường ngắn và dài của chỉ số Stochastic, nhằm mục đích nắm bắt sự đảo ngược cho giao dịch ngược lại. Logic đơn giản và rõ ràng, dễ thực hiện, nhưng cũng có một số lỗ hổng. Kết quả tốt hơn có thể đạt được thông qua điều chỉnh tham số, kết hợp chỉ số, kiểm soát rủi ro vv. Đây là một chiến lược giao dịch ngắn hạn phù hợp với giao dịch tần số cao.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
	   iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu