Sự lệch giá so với chiến lược giao dịch trung bình hàng ngày

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-15 15:44:18
Tags:

Tổng quan

Chiến lược giao dịch này tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên một chỉ số gọi là Ichimoku Kinko Hyo. Ichimoku Kinko Hyo dịch theo nghĩa đen là biểu đồ cân bằng một cái nhìn. Nó kết hợp các lợi thế của đường trung bình động và các chỉ số dải để xác định cả hướng xu hướng và mức hỗ trợ / kháng cự, do đó được coi là một chỉ số toàn diện.

Chiến lược này sử dụng các đường thành phần của Ichimoku để xác định hướng và sức mạnh của xu hướng. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra khi giá vượt qua đỉnh hoặc đáy của đám mây. Ngoài ra, chiến lược này tận dụng các cơ hội nhập cảnh edge-to-edge độc đáo cho hệ thống Ichimoku.

Chiến lược logic

Chiến lược sử dụng năm dòng từ hệ thống Ichimoku Kinko Hyo:

Đường Tenkan: trung bình 9 giai đoạn của mức cao nhất và thấp nhất
Đường Kijun: trung bình 26 giai đoạn của mức cao nhất và thấp nhất
Senkou Span A: trung bình của đường Tenkan và đường Kijun
Senkou Span B: trung bình 52 giai đoạn của mức cao nhất và thấp nhất
Đường Chikou: trung bình di chuyển chậm 26 giai đoạn của gần

Mây là khu vực giữa Senkou Span A và Senkou Span B, đại diện cho phạm vi xu hướng hiện tại nói chung.

Các tín hiệu giao dịch được tạo ra dựa trên các kịch bản sau:

Giá phá vỡ trên đỉnh của đám mây: tín hiệu dài
Giá phá vỡ dưới đáy của Cloud: tín hiệu ngắn
Giá nhập vào đám mây từ dưới: cơ hội cạnh dài đến cạnh
Giá nhập vào đám mây từ trên: cơ hội cạnh ngắn

Ngoài ra, chiến lược sử dụng đường chéo Tenkan / Kijun để xác định mức lợi nhuận và dừng lỗ.

Ưu điểm

Sức mạnh lớn nhất của chiến lược này nằm ở khả năng xác định hướng xu hướng và mức hỗ trợ / kháng cự của Ichimoku.

Mây xác định hướng xu hướng chính, tránh giao dịch chống lại xu hướng.
Các đường thành phần xác định mức hỗ trợ / kháng cự để xác định cơ hội phá vỡ.
Mở cửa từ cạnh này sang cạnh khác mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận hơn.

Ngoài ra, chiến lược kết hợp Tenkan / Kijun chéo cho lợi nhuận một phần và kiểm soát rủi ro.

Rủi ro và quản lý

Nguy cơ chính đến từ những lỗ hổng tiềm tàng trong đường Ichimoku gây ra sự phá vỡ giả.

Các giải pháp bao gồm tối ưu hóa các tham số để thu hẹp khoảng thời gian dòng xuống, hoặc thêm các bộ lọc để tránh giao dịch trong các vùng khác nhau.

Tối ưu hóa

Một số khía cạnh của chiến lược có thể được cải thiện:

Tối ưu hóa các tham số Ichimoku và điều chỉnh thời gian trung bình động để phù hợp với nhiều biểu tượng và khung thời gian hơn.
Bao gồm xác nhận âm lượng để tránh các khoảng trống gây ra tín hiệu sai.
Thêm các chỉ số khác như MACD, RSI cho xu hướng bổ sung và bộ lọc dao động.
Cải thiện các quy tắc dừng lỗ và lấy lợi nhuận, ví dụ như dừng lại, kích thước vị trí v.v.

Tóm lại

Tóm lại, hệ thống Ichimoku này xác định hướng xu hướng và cơ hội giao dịch với đám mây và các đường thành phần. Lợi thế nằm trong việc xác định xu hướng rõ ràng và tín hiệu nhập chính xác.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)

previous_close = close[1]

conversionPeriods = input.int(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input.int(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input.int(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input.int(30, minval=1, title="Displacement")

long_entry = input.bool(true, title="Long Entry")
short_entry = input.bool(true, title="Short Entry")
e2e_entry = input.bool(true, title="E2E Entry")

donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

tenkan = donchian(conversionPeriods)
kijun = donchian(basePeriods)
spanA = math.avg(tenkan, kijun)
spanB = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(tenkan, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(kijun, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(spanA, offset = displacement, color=#459915, title="Lead 1")
p2 = plot(spanB, offset = displacement, color=#991515, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = spanA > spanB ? #459915 : #991515)

ss_high = math.max(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])
ss_low = math.min(spanA[displacement - 1], spanB[displacement - 1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
kumo_twist_bull = ta.mom(close, displacement) > 0
kumo_twist_bear = ta.mom(close, displacement) < 0

price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

price_enters_kumo_top = previous_close > ss_high[1] and close < ss_high
price_enters_kumo_bottom = previous_close < ss_low[1] and close > ss_low

bullish = tk_cross_bull and kumo_twist_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and kumo_twist_bear and price_below_kumo

bullishe2e = price_enters_kumo_bottom // and tk_cross_bull
bearishe2e = price_enters_kumo_top // and tk_cross_bear

price_touches_kumo_top = ta.cross(close, ss_high)
price_touches_kumo_bottom = ta.cross(close, ss_low)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.close("Long", when=tk_cross_bear)
strategy.close("Long", when=price_enters_kumo_top)

strategy.entry("Long e2e", strategy.long, when=bullishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Long e2e", when=price_touches_kumo_top)
strategy.close("Long e2e", when=price_below_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Short", when=tk_cross_bull)
strategy.close("Short", when=price_enters_kumo_bottom)

strategy.entry("Short e2e", strategy.short, when=bearishe2e and e2e_entry)
strategy.close("Short e2e", when=price_touches_kumo_bottom)
strategy.close("Short e2e", when=price_above_kumo, qty_percent = 100)
// strategy.close("Long e2e", when=ta.cross(close, kijun), qty_percent = 50)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu