Chiến lược ngắn hạn của Bollinger Bands và RSI
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược đường ngắn Brin và RSI là chiến lược giao dịch đường ngắn dựa trên Brin và chỉ số tương đối mạnh (RSI). Nó kết hợp các phương pháp Brin để xác định thị trường có quá nóng và RSI để xác định động lực thị trường, tìm kiếm cơ hội giảm giá. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường dây Brin và RSI lớn hơn 70, coi đó là quá nóng, và lúc đó là trống; Khi Brin vượt qua đường dây Brin, coi đó là giá cổ phiếu nguội, và dừng lỗ.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này dựa trên hai chỉ số:
Vành đai Brin. Vành đai Brin bao gồm đường trục trung tâm, đường trục trên và đường trục dưới.*Khoảng cách tiêu chuẩn bao gồm: khi giá từ đường ray dưới trở lại đường ray trên, giá được coi là quá nóng; khi giá từ đường ray trên trở lại đường ray dưới, giá được coi là nguội.
RSI. RSI được đánh giá bằng cách so sánh mức tăng và giảm trung bình trong một khoảng thời gian để đánh giá mức tăng và giảm mạnh mẽ. RSI lớn hơn 70 cho thấy giá cổ phiếu đang quá nóng, và nhỏ hơn 30 cho thấy giá cổ phiếu đang quá bán.
Các giao dịch được thực hiện theo các logic sau:
Khi giá cổ phiếu vượt qua vùng Brin và RSI lớn hơn 70, phù hợp với tín hiệu nóng của Brin và tín hiệu mua quá mức của RSI, do đó tháo lỗ;
Khi giá cổ phiếu phá vỡ Bollinger Bandwagon, thị trường trở nên lạnh, và do đó dừng lỗ.
Chiến lược này đặt cả lệnh dừng và lệnh dừng:
Cài đặt Stop Loss là giá khởi điểm*(1 + 1%), tức là chịu lỗ 1%;
Cài đặt Stop-Loss là giá nhập cảnh*(1-7%), tức là thu được 7% lợi nhuận sau khi thanh toán.
Lợi thế chiến lược
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Kết hợp cả hai chỉ số Brin và RSI để tránh xác định sai lệch của chỉ số kỹ thuật đơn lẻ;
Sử dụng Bollinger Bands Up/Down và RSI để xác định thời gian vào và ra, xác định chính xác các cơ hội giao dịch đường ngắn;
Cài đặt điểm dừng và dừng trước khi vào, để kiểm soát rủi ro;
Các giao dịch có logic đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.
Có thể thiết lập các tham số Brin và RSI một cách linh hoạt để thích ứng với các chu kỳ và môi trường thị trường khác nhau.
Rủi ro chiến lược
Mặc dù có những lợi thế trên, chiến lược này cũng có những rủi ro cần tránh:
BRI và RSI đều là các chỉ số theo xu hướng, không phù hợp với tình trạng bất ổn hoặc không rõ ràng về hướng đi;
Không có sự đảm bảo nào về sự kích hoạt hoàn hảo của các thiết bị dừng và ngưng.
Các trường hợp cực đoan có thể phá vỡ mức dừng lỗ, dẫn đến tổn thất vượt mức dự kiến;
Cần phải liên tục tối ưu hóa các tham số của RSI và các đường Brin để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
Phương pháp tránh rủi ro tương ứng:
Kết hợp các chỉ số cơ bản như trung bình di chuyển được xác định bởi các tình nguyện viên để đánh giá xu hướng địa phương và tránh sự đảo ngược không cần thiết;
Tích hợp thu hẹp quy mô nắm giữ, đa danh mục, đa chiến lược, phân tán rủi ro;
Tăng mức dừng lỗ hoặc thiết lập siêu dừng lỗ để đối phó với các tình huống cực đoan;
Cài đặt các tham số Brin và RSI được điều chỉnh liên tục dựa trên kết quả thử nghiệm trên ổ đĩa.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo một số hướng sau:
Kết hợp với các chỉ số khác để tránh đảo ngược vô nghĩa, chẳng hạn như EMA, MACD, v.v.
Các tham số tối ưu cho thử nghiệm theo các giống và chu kỳ khác nhau. Các chu kỳ có thể được xem xét trong các dòng 15 phút, 30 phút và 1 giờ. Các đồng tiền kỹ thuật số và cổ phiếu chính thống có thể được sử dụng như các giống thử nghiệm.
Thiết lập dừng động, điều chỉnh điểm dừng theo thời gian thực theo mức độ biến động của thị trường. Điều này có thể làm giảm nguy cơ bị phá vỡ.
Hãy xem xét các phương pháp kết hợp giao dịch thuật toán để tối ưu hóa. Sử dụng học máy và thuật toán di truyền để tự động tìm các tham số tối ưu hoặc bắt các mô hình giao dịch phức tạp hơn.
Tóm tắt
Chiến lược giao dịch đường ngắn này ban đầu đánh giá nhiệt độ và động lực của thị trường thông qua các đường đai và RSI, tìm thời gian tháo lỗ tối ưu, sau đó sử dụng lệnh dừng lỗ để kiểm soát rủi ro. Ưu điểm của chiến lược là đơn giản, trực tiếp và dễ thực hiện.
/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
// Works best on 30m, 45m timeframe
//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Short Selling",
overlay=true,
initial_capital = 1000,
default_qty_value = 30,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
//Backtest period
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)
//Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + Stop_loss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - Take_profit)
//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)
if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
strategy.exit(id='close', stop = shortTakeProfit, limit = shortStopPrice)