Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên biến động 0,5% Hertz
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này là một chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên sự thay đổi 0,5% của giá đóng cửa Hertz để phát ra tín hiệu mua và bán. Nó chỉ áp dụng cho biểu đồ đốt Hertz và chu kỳ hoạt động tối ưu là 2 giờ, 1 giờ và 30 phút.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược này là:Khi giá đóng cửa của Hertz tăng 0,5% so với giá đóng cửa của một dòng K trước đó, hãy làm nhiều hơn; khi giá đóng cửa của Hertz giảm 0,5% so với giá đóng cửa của một dòng K trước đó, hãy tháo lỗ。
Cụ thể, chiến lược này tính toán phần trăm của sự thay đổi của giá đóng cửa K hiện tại so với giá đóng cửa K trước đó, tức làpriceChange = close / close[1] - 1NếupriceChange >= 0.005Nếu có, nó sẽ phát ra nhiều tín hiệu; nếu không, nó sẽ phát ra nhiều tín hiệu.priceChange <= -0.005“Điều này có nghĩa là chúng ta không thể làm được điều gì”.
Khi phát tín hiệu, chiến lược này cũng sẽ xác định xem có vị trí hiện tại hay không. Nếu đã nắm giữ vị trí ((thay nhiều hoặc làm trống), tín hiệu sẽ không được phát lại; Nếu không nắm giữ vị trí, tín hiệu mở vị trí tương ứng sẽ được phát ra theo điều kiện mua hoặc bán.
Cuối cùng, chiến lược được sử dụng.plotshapeCác tín hiệu mua và bán được đánh dấu trên biểu đồ
Lợi thế chiến lược
- Sử dụng tỷ lệ thay đổi hertz như một tín hiệu giao dịch, có thể nắm bắt xu hướng thay đổi giá trong thời gian ngắn hơn so với các chỉ số đơn giản như đường trung bình di chuyển
- Tín hiệu dựa trên sự thay đổi giá nhỏ chỉ 0,5% rất nhạy cảm và phù hợp cho giao dịch ngắn hạn
- Toàn bộ logic của chiến lược rất đơn giản, trực tiếp và dễ hiểu để thực hiện
- Có thể sử dụng trong nhiều chu kỳ thời gian, linh hoạt
Rủi ro và giải pháp
- Bản thân biểu đồ đốt hertz tập trung nhiều hơn vào biến động giá ngắn hạn, dễ bị nhiễu bởi tiếng ồn thị trường, tạo ra tín hiệu sai
- Các tham số có thể được điều chỉnh thích hợp cho tỷ lệ thay đổi, chẳng hạn như thay đổi 1% hoặc 2%, giảm tỷ lệ tín hiệu giả
- Quá nhạy cảm, có thể xuất hiện quá thường xuyên, làm tăng chi phí giao dịch và thuế
- Có thể điều chỉnh chu kỳ giữ vị trí thích hợp, ví dụ: giữ vị trí nhiều hơn 2 giờ mỗi lần, tránh giao dịch tần suất cao
- Có thể có quá nhiều điểm mua và bán, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của biểu đồ.
- Có thể che dấu đồ họa, chỉ xem tín hiệu nhập cảnh thông qua nhật ký chiến lược
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
- Điều chỉnh các tham số giảm giá thay đổi giá dựa trên biến động của thị trường và phong cách giao dịch để tìm ra các tham số kết hợp tốt nhất
- Thêm logic dừng lỗ, giới hạn tỷ lệ lỗ tối đa cho mỗi giao dịch, kiểm soát rủi ro
- Kết hợp với các chỉ số khác để tránh rủi ro trong thời kỳ khủng hoảng
- Tăng cơ chế quản lý vị trí, chẳng hạn như mở vị trí số lượng cố định, tăng vị trí chỉ số, giao dịch lưới
- Tối ưu hóa cơ chế nhập cảnh, tránh giao dịch hai bên thường xuyên, sử dụng phương thức tăng hoặc giảm
Tóm tắt
Chiến lược này nói chung là một chiến lược giao dịch ngắn gọn rất đơn giản, trực tiếp, ít tham số, dễ hiểu và sửa đổi. Nó có khả năng nắm bắt xu hướng thay đổi giá ngắn hạn rất mạnh, phù hợp với những người thích giao dịch tần suất cao.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Heikin-Ashi - Change 0.5% short Time Period", shorttitle="Heikin-Ashi - Change 0.5% short Time Period", overlay=true)
// Calculate 0.5% price change
priceChange = close / close[1] - 1
// Buy and Sell Signals
buyp = priceChange >= 0.005
sellp = priceChange <= -0.005
// Initialize position and track the current position
var int position = na
// Strategy entry conditions
buy_condition = buyp and (na(position) or position == -1)
sell_condition = sellp and (na(position) or position == 1)
if buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
position := 1
if sell_condition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
position := -1
// Plot Buy and Sell signals using plotshape
plotshape(series=buy_condition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)