RSI Bollinger Bands Chiến lược giao dịch ngắn hạn

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-19 11:31:09
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Bollinger Bands để xây dựng một chiến lược giao dịch ngắn hạn. Nó chủ yếu sử dụng các tín hiệu mua và bán khi RSI phá vỡ các Bollinger Bands trên hoặc dưới. Trong khi đó, một cơ chế dừng lỗ được bao gồm để kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Chiến lược logic

Tính toán chỉ số RSI bằng một thông số 14 giai đoạn.
Tính toán Bollinger Midband bằng cách sử dụng đường trung bình động cân nhắc của RSI, với thời gian đặt là 25.
Tính toán Dải trên và Dải dưới của Dải Bollinger. Dải trên là Dải trung cộng với độ phình, trong khi Dải dưới là Dải trung trừ độ phình. Độ phình được đặt thành 20 lần độ lệch chuẩn RSI.
Đi dài khi RSI vượt qua dải dưới, và đi ngắn khi RSI vượt qua dải trên.
Thiết lập một cơ chế dừng lỗ nếu giá giảm xuống dưới 6% giá nhập khẩu dài, đóng vị trí dài.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này kết hợp các điểm mạnh của cả RSI và Bollinger Bands cho giao dịch ngắn hạn.

RSI có thể xác định hiệu quả các kịch bản mua quá mức và bán quá mức.
Bollinger Bands năng động để tự động điều chỉnh phạm vi dựa trên biến động thị trường.
Cài đặt dừng lỗ là hợp lý với mức dung nạp 6% cho biến động bình thường trong khi kiểm soát lỗ.

Phân tích rủi ro

Các rủi ro tiềm ẩn của chiến lược này bao gồm:

RSI có các đặc điểm chậm và có thể bỏ lỡ cơ hội đảo ngược nhanh chóng.
Bollinger Bands không chính xác hoặc biến động thị trường mạnh mẽ có thể gây ra tín hiệu xấu.
Đặt tham số dừng lỗ không khôn ngoan có thể dẫn đến tổn thất không cần thiết.

Giải pháp:

Xem xét kết hợp với các chỉ số khác như KDJ để đánh giá toàn diện.
Tối ưu hóa các tham số cho các thị trường khác nhau.
Trình kiểm tra lại và tối ưu hóa tham số stop loss để cài đặt tốt nhất.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Có chỗ cho việc tối ưu hóa thêm:

Thay đổi stop loss cố định thành stop loss theo dõi động theo biến động giá.
Thêm các quy tắc chỉ số Bollinger Band Width để tạm dừng giao dịch khi Band mở rộng hoặc co lại quá nhiều.
Kết hợp các chỉ số khối lượng như dòng tiền Chaikin để xác nhận tốt hơn.

Tóm lại

Tóm lại, đây là một chiến lược giao dịch ngắn hạn tương đối ổn định và đáng tin cậy. Bằng cách kết hợp các điểm mạnh của phán đoán mua quá mức bán quá mức của RSI và phạm vi thích nghi của Bollinger Bands, nó tạo thành một hệ thống ngắn hạn có lợi. Với điều chỉnh tham số và tinh chỉnh logic, chiến lược này có thể đạt được lợi nhuận nhất quán.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("rsi+bb st", shorttitle="rsibb st 0.3")

len_rsi=input(14)
len_bb = input(25)
mul10 = input(20.0)
mul=mul10/10
sl100 = input(94.0, title='stop loss rate')
sl=sl100/100

lw = 3

vwma_e(src, len) =>
    ema(src*volume, len)/ema(volume,len)

rsi = rsi(close, len_rsi)
plot(rsi, color=blue, title= 'rsi blue', linewidth=lw)
plot(70, color=gray, title='line 70', linewidth=lw)
plot(30, color=gray, title='line 30', linewidth=lw)

bbg = stdev(rsi, len_bb)*mul
bbc = vwma_e(rsi, len_bb)
//bbc=ema(rsi,len_bb)
ratio = 0.6
bbc := bbc*ratio + 50*(1-ratio)

bbu = bbc+bbg
bbl = bbc-bbg
plot(bbu, color=green, title='bb_up green', linewidth=lw)
plot(bbl, color=red, title='bb_low red', linewidth=lw)
plot(bbc, color=#808000ff, title='bb center', linewidth=lw)

plot(50, color=black)

lc = crossover(rsi, bbl) //or crossover(rsi, bbc)
sc = crossunder(rsi, bbu)

last_pos = 0*close
if lc
    last_pos := 1
else
    last_pos := last_pos[1]
if sc
    last_pos := 2

last_price = 0*close
if last_pos[1] !=1 and last_pos == 1
    last_price := close
else
    last_price := last_price[1]
    
if last_pos==1 and close < last_price*sl
    lc:=false
    sc:=true
    last_pos:=2

if (lc)
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (sc)
    strategy.entry("short", strategy.short)

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu