1. Quảng trường
  2. Chiến lược vượt qua trung bình di chuyển

Chiến lược vượt qua trung bình di chuyển

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-19 13:34:30
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược chuyển động trung bình chéo là một chiến lược giao dịch định lượng tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng các đường trung bình chuyển động theo cấp số nhân (EMA) của các khoảng thời gian khác nhau. Chiến lược này sử dụng các đường chéo của ba EMA - 5 giai đoạn, 9 giai đoạn và 21 giai đoạn - để xác định xu hướng thị trường và tạo ra các tín hiệu mua và bán. Nó cũng kết hợp các đường EMA 100 giai đoạn và 200 giai đoạn dài hơn để đánh giá xu hướng chính.

Nguyên tắc

Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là ba EMA 5 giai đoạn, 9 giai đoạn và 21 giai đoạn.

  1. Một tín hiệu mua được tạo ra khi EMA 5 giai đoạn vượt qua trên EMA 9 giai đoạn, và một tín hiệu bán khi nó vượt qua dưới.

  2. EMA 21 giai đoạn có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu giao dịch.

  3. Các EMA 100 và 200 phục vụ để xác định xu hướng trung và dài hạn trên thị trường.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những lợi thế sau:

  1. Dễ dàng thực hiện và vận hành.

  2. Nhạy cảm với những thay đổi của thị trường. 5 & 9 EMA nhanh có thể nhanh chóng nắm bắt xu hướng ngắn hạn.

  3. Dễ dàng thiết lập stop loss / take profit. EMA có thể hoạt động như các đường stop loss di chuyển.

  4. Có thể mở rộng. Các EMA hoặc chỉ số khác có thể dễ dàng được đưa vào để làm phong phú hệ thống.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này bao gồm:

  1. Rủi ro tín hiệu sai. EMA crossovers không phải là 100% đáng tin cậy và phá vỡ sai có thể xảy ra. Các yếu tố khác cần xem xét cẩn thận.

  2. Rủi ro đảo ngược xu hướng. Đường EMA nhanh có thể chỉ phản ánh sự điều chỉnh ngắn hạn, bỏ qua các sự đảo ngược xu hướng lớn.

  3. Rủi ro điều chỉnh tham số: Các tham số có thể khác nhau rất nhiều giữa các sản phẩm và chế độ thị trường khác nhau, đòi hỏi tối ưu hóa và thử nghiệm kỹ lưỡng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:

  1. giới thiệu các bộ lọc khác như KD, MACD vv để sàng lọc tín hiệu và giảm tín hiệu sai.

  2. Mở rộng kích thước stop loss để hạn chế lỗ hoặc áp dụng trailing stop để khóa lợi nhuận.

  3. Tối ưu hóa các tham số để tìm kết hợp thời gian EMA tối ưu.

  4. Tự động hóa toàn bộ luồng công việc giao dịch bằng cách tích hợp các khung định lượng.

Tóm lại

Chiến lược trung bình động chéo có logic rõ ràng và dễ vận hành, nắm bắt các xu hướng ngắn hạn hiệu quả. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào các đường chéo EMA để ra quyết định vẫn có điểm mù. Các yếu tố bổ sung được yêu cầu để giảm rủi ro. Chiến lược này có tiềm năng cải tiến tốt bằng cách giới thiệu nhiều chỉ số hoặc kỹ thuật kỹ thuật hơn để cải thiện lợi nhuận và ổn định.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagversion

//@version=5
strategy("5/9/21 EMA Strategy with 200 and 100 EMA", overlay=true)

// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema9, title="9 EMA", color=color.yellow)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.purple)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.green)

// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema9) and ta.crossover(ema9, ema21)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema9) and ta.crossunder(ema9, ema21)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set strategy properties if required (like stop loss, take profit, etc.)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu