Chiến lược giao cắt trung bình động dựa trên các giai đoạn khác nhau
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược chéo đường trung bình là một chiến lược giao dịch định lượng tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng trung bình di chuyển chỉ số ((EMA) của các chu kỳ khác nhau. Chiến lược này sử dụng sự giao thoa của ba đường EMA 5 chu kỳ, 9 chu kỳ và 21 chu kỳ để xác định xu hướng thị trường và tạo ra tín hiệu mua và bán.
Nguyên tắc chiến lược
Các chỉ số cốt lõi của chiến lược này là ba EMA 5 chu kỳ, 9 chu kỳ và 21 chu kỳ. Lập luận giao dịch của nó dựa trên các điểm sau:
5 chu kỳ EMA phá vỡ lên vượt qua 9 chu kỳ EMA tạo ra một tín hiệu mua; 5 chu kỳ EMA phá vỡ xuống vượt qua 9 chu kỳ EMA tạo ra một tín hiệu bán.
21 chu kỳ EMA có thể được sử dụng để xác minh tín hiệu giao dịch. Ví dụ, tín hiệu mua hiệu quả hơn khi cả 5 chu kỳ EMA và 9 chu kỳ EMA đều cao hơn 21 chu kỳ EMA; và tín hiệu bán hiệu quả hơn khi cả hai đều thấp hơn 21 chu kỳ EMA.
100 chu kỳ và 200 chu kỳ EMA được sử dụng để đánh giá xu hướng trung và dài hạn của thị trường. Chúng có thể cung cấp xác nhận hoặc cảnh báo về xu hướng lớn cho tín hiệu giao dịch ngắn hạn.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số ưu điểm:
Điều hành đơn giản, dễ thực hiện. Việc tính toán EMA và đánh giá tình huống giao thoa rất đơn giản.
Nhạy cảm với phản ứng của thị trường. EMA chu kỳ 5 và chu kỳ 9 rất nhạy cảm với sự thay đổi giá và có thể nhanh chóng nắm bắt xu hướng ngắn hạn.
Dễ dàng thiết lập nút dừng lỗ. EMA có thể tự hoạt động như một dây dừng lỗ di động.
Khả năng mở rộng tốt. Có thể dễ dàng giới thiệu EMA chu kỳ hoặc chỉ số kỹ thuật khác để làm phong phú hệ thống.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có những rủi ro chính như:
Nguy cơ tín hiệu giả. EMA crossover không phải là 100% đáng tin cậy, có thể xảy ra đột phá giả.
Rủi ro đảo ngược xu hướng. EMA giao thoa nhanh có thể chỉ phản ánh điều chỉnh ngắn hạn, bỏ qua sự đảo ngược xu hướng lớn.
Rủi ro của điều chỉnh tham số. Các thiết lập tham số có thể khác nhau rất nhiều trong các giống và điều kiện thị trường khác nhau, cần được tối ưu hóa và thử nghiệm đầy đủ.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các góc độ sau:
Việc đưa ra các chỉ số lọc khác, chẳng hạn như KD, MACD, giảm khả năng tín hiệu giả.
Tăng mức dừng để giảm tổn thất đơn lẻ.
Tối ưu hóa các tham số để tìm các tổ hợp tham số chu kỳ tối ưu. Hoạt động tối ưu hóa cũng có thể sử dụng các phương pháp học máy.
Kết hợp với khung định lượng, tự động hóa toàn bộ quá trình giao dịch.
Tóm tắt
Chiến lược giao chéo đồng nhất này có ý tưởng tổng thể rõ ràng, dễ vận hành, có thể nắm bắt được xu hướng ngắn hạn một cách hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc ra quyết định giao chéo EMA vẫn có một số khu vực mù, cần hỗ trợ các yếu tố khác để ra quyết định, giảm rủi ro. Chiến lược này có không gian tối ưu hóa lớn, có khả năng làm phong phú nội dung chiến lược bằng cách giới thiệu nhiều chỉ số hoặc phương tiện kỹ thuật, nâng cao khả năng lợi nhuận ổn định.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagversion
//@version=5
strategy("5/9/21 EMA Strategy with 200 and 100 EMA", overlay=true)
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema9, title="9 EMA", color=color.yellow)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.purple)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.green)
// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema9) and ta.crossover(ema9, ema21)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema9) and ta.crossunder(ema9, ema21)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set strategy properties if required (like stop loss, take profit, etc.)