Kifier's Hidden MFI/STOCH Divergence/Trend Breaker Trading Strategy
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-19 15:18:09Tags:
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch phổ quát được thiết kế cho thị trường tiền điện tử, nhằm mục đích tìm kiếm các cơ hội nhập cảnh tốt khi tăng trên tiền điện tử để nắm giữ trung và dài hạn. Nó kết hợp các chỉ số kỹ thuật khác nhau như MFI, STOCH, VWMA để xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm ẩn dựa trên sự khác biệt ẩn.
Logic giao dịch
Chiến lược có hai logic đầu vào:
-
MFI ẩn chênh lệch + bộ lọc STOCH: Khi có một chênh lệch ẩn giữa giá và MFI, tức là giá đạt mức cao mới nhưng MFI không, nó cho thấy một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Để tránh các tín hiệu sai, chúng tôi thêm STOCH> 50% làm bộ lọc bổ sung.
-
Hệ thống xu hướng STOCH / MFI: Khi STOCH> 50% và MFI vượt trên 50, nó báo hiệu xu hướng tăng trong hành động. Chúng ta có thể đi theo xu hướng để có lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tốt hơn.
Để đảm bảo độ chính xác của việc phát hiện xu hướng, một hệ thống xu hướng bao gồm VWMA và SMA được xây dựng. Các mục chỉ được phép khi VWMA vượt qua SMA, xác nhận xu hướng tăng. Bên cạnh đó, OBV được sử dụng để kiểm tra xem thị trường tổng thể có hoạt động hay không. Điều này tiếp tục lọc ra một số tín hiệu sai.
ATR được sử dụng để xác định xem thị trường có dao động hay không. Chúng tôi thích ghi vào sự khác biệt ẩn trong các thị trường giới hạn trong phạm vi. Stop loss được đặt dựa trên mức hỗ trợ gần đây. Lấy lợi nhuận khi đạt một tỷ lệ lợi nhuận nhất định dựa trên giá nhập cảnh.
Phân tích lợi thế
Các chiến lược kết hợp các chỉ số khác nhau để lọc ra tiếng ồn của thị trường và tránh tín hiệu sai. Hệ thống chênh lệch ẩn cung cấp các mục có khả năng cao với rủi ro được kiểm soát trong các thị trường dao động và điều chỉnh. Hệ thống xu hướng STOCH / MFI tạo ra lợi nhuận bổ sung khi một xu hướng rõ ràng được thiết lập. Cài đặt TP và SL hợp lý ngăn chặn việc theo đuổi đà và dừng săn. Chiến lược phù hợp với thị trường tiền điện tử rất dễ biến động để có lợi nhuận điều chỉnh rủi ro vững chắc.
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính là sự khác biệt ẩn không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo ngược ngay lập tức vì nó chỉ gợi ý về tình cảm thị trường thay đổi. STOCH ồn ào và các tín hiệu khác có thể là kết quả của việc điều chỉnh tham số kém. Mức TP / SL quá chặt chẽ cũng có thể dẫn đến thoát và tái nhập quá mức, kéo xuống lợi nhuận ròng.
Chúng tôi giải quyết các vấn đề này thông qua các bộ lọc xu hướng và điều kiện thị trường bổ sung, mức TP / SL dung nạp hơn, v.v. Vẫn có thể xảy ra tổn thất đáng kể trong trường hợp các sự kiện thiên nga đen lớn hoặc không cắt giảm lỗ kịp thời.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Vẫn còn chỗ để cải thiện chiến lược này:
-
Tối ưu hóa các tham số MFI/STOCH để có độ chính xác phân kỳ ẩn tốt hơn
-
Thêm các mô hình ML để xác định điều kiện thị trường và điều chỉnh các tham số
-
Kiểm tra TP/SL năng động để cân bằng lợi nhuận và kiểm soát rủi ro
-
Kiểm tra sự khác biệt giữa các tài sản và đặt các tham số cá nhân
-
Thêm các bộ lọc lựa chọn cổ phiếu để chọn chất lượng tốt hơn
Những nỗ lực này có khả năng nâng cao sự ổn định và lợi nhuận hơn nữa.
Kết luận
Đây là một chiến lược giao dịch tiền điện tử rất thực tế. Nó áp dụng một cách khôn ngoan các chỉ số kỹ thuật khác nhau để xác định điều kiện thị trường và mang lại lợi nhuận điều chỉnh rủi ro vững chắc. Lưu ý chính là sự khác biệt ẩn không phải lúc nào cũng dự đoán chính xác sự đảo ngược ngay lập tức. Chúng tôi xử lý vấn đề này thông qua một chuỗi các bộ lọc. Vẫn còn chỗ để tăng sự ổn định và lợi nhuận. Nó cung cấp những ý tưởng hiệu quả cho các lượng để thu được lợi nhuận nhất quán trong không gian tiền điện tử.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kifier
//@version=4
strategy("Kifier's MFI/STOCH Hidden Divergence/Trend Beater", shorttitle = "Kifier's MFI/STOCH", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 95, max_boxes_count = 500)
//Values
enb_date = input(false ,"Enable Date Range?", type = input.bool, inline = "1")
enb_current = input(true ,"Today as End Date" , type = input.bool, inline = "1")
i_start_date = input(timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0300") ,"Start Date" , type=input.time)
i_end_date = input(timestamp("16 July 2021 00:00 +0300") ,"End Date" , type=input.time)
time_check = true
i_vwma_length = input(50, "VWMA Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_sma_length = input(50, "SMA Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_stoch_length = input(28, "Stoch Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_mfi_length = input(7 , "MFI Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_obv_length = input(100, "OBV Length" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings")
i_atr_len = input(100, "ATR Ranging-trend len" ,type = input.integer, group = "Indicator Settings", tooltip = "This is the length of the ATR Emas that check when the market in a general trend or is just ranging")
i_div_price = input(5 ,"Price Divergant Pivots" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_inacc = input(0.05 ,"Price Inaccuracy" ,type = input.float , group = "Divergance Settings")
i_div_length = input(3 ,"Divergance Valid Period" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_mfi_left = input(5 ,"MFI Left/Right Pivots" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")
i_mfi_right = input(2 ,"" ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")
tp_percentage = input(10 , "TP Percentage" ,type = input.float , group = "Exit Settings")/100
_inacc = input(0.03, "Support Inaccuracy" ,type = input.float, step = 0.01, group = "Exit Settings")
enb_stoch_mfi = input(true, "Use Stoch/MFI Trend" , type = input.bool, group = "Individual Entries")
enb_stoch_mfi_div = input(true, "Use Stoch/MFI Divergance ", type = input.bool, group = "Individual Entries")
c_mfi = input(color.yellow ,"MFI/STOCH Colour " , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_stoch = input(color.silver ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_buy = input(color.green ,"Buy/Sell Colour " , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_sell = input(color.red ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_flat = input(color.blue ,"Flat/Trending Colours" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")
c_longtrend = input(color.green ,"" , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")
//Global Variables
var float tpprice = na
f_c_gradientAdvDec(_source, _center, _c_bear, _c_bull) =>
var float _maxAdvDec = 0.
var float _qtyAdvDec = 0.
bool _xUp = crossover(_source, _center)
bool _xDn = crossunder(_source, _center)
float _chg = change(_source)
bool _up = _chg > 0
bool _dn = _chg < 0
bool _srcBull = _source > _center
bool _srcBear = _source < _center
_qtyAdvDec :=
_srcBull ? _xUp ? 1 : _up ? _qtyAdvDec + 1 : _dn ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec :
_srcBear ? _xDn ? 1 : _dn ? _qtyAdvDec + 1 : _up ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec : _qtyAdvDec
_maxAdvDec := max(_maxAdvDec, _qtyAdvDec)
float _transp = 100 - (_qtyAdvDec * 100 / _maxAdvDec)
var color _return = na
_return := _srcBull ? color.new(_c_bull, _transp) : _srcBear ? color.new(_c_bear, _transp) : _return
//Simple Sup/Res
var float _pH = na
var float _pL = na
_ph = pivothigh(high,20,20)
_pl = pivotlow(low,20,20)
_high_inacc = _inacc * high
_low_inacc = _inacc * low
if _ph
_pH := high
if (high-_high_inacc) > _pH and _ph
_pH := high
_pH := nz(_pH)
if _pl
_pL := low
if (low+_low_inacc) < _pL[1]
_pL := low
_pL := nz(_pL)
broke_res = iff(crossover(close, _pH), true, false)
//Indicator Initialisation
s_stoch = stoch(close, high, low, i_stoch_length)
s_vwma = vwma(close,i_vwma_length)
s_sma = sma(close,i_sma_length)
//MONEY FLOW + BBW
atr1 =ema((atr(14)/close),i_atr_len/2)
atr2 =ema((atr(14)/close), i_atr_len)
is_ranging = iff(atr1 < atr2, true, false)
s_mfi = mfi(close,i_mfi_length)
overTop = iff(s_mfi >= 90, true, false)
underBot = iff(s_mfi <= 10, true, false)
//Price Divergance
ph = pivothigh(high, i_div_price,i_div_price)
pl = pivotlow(low,i_div_price,i_div_price)
var float pH = 0.0
var float pL = 0.0
high_acc = high * (i_inacc)
low_acc = low * i_inacc
if (high-high_acc) > pH or (high+high_acc < pH) and ph
pH := high
pH := nz(pH)
if (low+low_acc) < pL or (low-low_acc > pL) and pl
pL := low
pL := nz(pL)
higher_low = false
lower_low = false
//Filter out innacurate
if ph or pl
if pL < pL[1]
lower_low := true
if pL > pL[1]
higher_low := true
//MFI Divergance
mh = pivothigh(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
ml = pivotlow(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
bl = bar_index
var float mH = 0.0
var float mL = 0.0
var int bL = 0
if mh
mH := highest(nz(mh),i_mfi_left)
mH := nz(mH)
if ml
bL := bar_index
mL := ml
mL := nz(mL)
higher_low_m = false
lower_low_m = false
if ml
if mL < mL[1]
lower_low_m := true
if mL > mL[1]
higher_low_m := true
//Combintion
var int price_range = na
var int rsi_range = na
var int mfi_range = na
//Higher low on price, lower low on rsi, then check with stoch
mfi_div_bullish = iff(higher_low and higher_low_m, true, false)
if mfi_div_bullish
price_range := 0
rsi_range := 0
//VWMA/SMA/OBV
_src = s_vwma-s_sma
sd_src = stdev(_src,14)
pooled_src = (_src/sd_src)*2
sd_s_vwma = stdev(s_vwma,14)
sd_s_sma = stdev(s_sma,14)
longTrend = obv > ema(obv,100) and is_ranging == false
crossOver = crossover(s_vwma , s_sma)
crossingOver = (s_vwma > s_sma) and (close >= s_vwma)
crossUnder = crossunder(s_vwma, s_sma)
crossingUnder = (s_vwma < s_sma) and (close <= s_vwma)
hist_color = f_c_gradientAdvDec(s_vwma-s_sma, (s_vwma-s_sma)/2, color.new(c_sell,90), color.new(c_buy,80))
//Strategy Entries
mfi_stoch_trend = iff(enb_stoch_mfi, iff(s_stoch >= 50 and crossover(s_mfi, 50) and crossingOver and longTrend and is_ranging == false, true, false), false)
var buy_counter_rsi = 0
var buy_counter_mfi = 0
mfi_div = iff(enb_stoch_mfi_div, iff(mfi_div_bullish and crossingOver and s_stoch >= 50 and is_ranging, true, false), false)
if mfi_div
buy_counter_mfi := bar_index + 5
mfi_divergent_buy = iff(bar_index <= buy_counter_mfi and strategy.position_size == 0, true, false)
//Strategy Entries
order_fired = false
var float previousRes = 0.0
tpprice := strategy.position_avg_price * (1+tp_percentage)
if time_check
if mfi_stoch_trend
strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] STOCH/MFI")
order_fired := true
if mfi_divergent_buy
strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] MFI Hidden Divergance")
order_fired := true
if order_fired
previousRes := _pL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Buy", limit = tpprice, comment = "TP")
if close <= previousRes
strategy.exit("Buy", stop = previousRes, comment = "SL")
//Drawings
hline(0, "Base", color.white)
hline(100, "Max", color.white)
p_stoch = plot(s_stoch, color = c_stoch)
p_mfi = plot(s_mfi, color = c_mfi)
hline(70, "Top Line")
p_mid = plot(50, "Mid Line", color.new(color.white,100))
hline(50, "Mid Line")
hline(30, "Bot Line")
fill(p_stoch, p_mid, color.new(c_stoch, 60))
plotshape(crossOver ? 5 : crossUnder ? -5 : na, style = shape.square, color = crossOver ? c_buy : crossUnder ? c_sell : na, size = size.tiny, location = location.absolute)
plot((_src/sd_src)*2, color = hist_color, style = plot.style_histogram)
//Boxes
// var string same = ""
// var box _box = na
// if longTrend and is_ranging == false and same != "longtrend"
// same := "longtrend"
// _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_longtrend,border_color = color.new(color.white, 100))
// else if is_ranging and same != "isranging"
// same := "isranging"
// _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_flat,border_color = color.new(color.white, 100))
// if not na(_box)
// box.set_right(_box,bar_index)
// //Div Lines
// var line _line = na
// if mfi_divergent_buy
// _line = line.new(bL[1] -6, s_mfi[bar_index-bL[1]], bar_index + 6, s_mfi, color = color.green, width = 3)
- Chiến lược số lượng MACD gradient
- Chiến lược giao dịch đảo ngược số lượng nhanh có hai hướng
- Heikin Ashi và Kaufman Adaptive Moving Average Chiến lược giao dịch
- Chiến lược giao dịch đột phá động lực
- Ichimoku Moving Average Crossover chiến lược
- Chiến lược giao dịch động lực và khối lượng
- Chiến lược phá vỡ fractal
- Bill Williams Chiến lược giao dịch dao động tuyệt vời
- Chiến lược các phần tử khối lượng hữu hạn biến động
- BIST này cổ phiếu 4 giai đoạn chiến lược mua lại định lượng
- Chiến lược giao dịch định lượng MACD
- Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình động kép
- Chiến lược đảo ngược theo dõi động lực có nghĩa là
- Chỉ số chuyển động theo hướng Chiến lược giao dịch hai hướng
- Chiến lược giao dịch Bollinger Band Breakout
- Laguerre RSI Chiến lược giao dịch
- Chiến lược tái nhập động chỉ mua
- Chiến lược số lượng của Solid as a Rock
- Golden Cross tối ưu hóa chiến lược giao dịch chéo trung bình di chuyển
- Chiến lược vượt qua trung bình di chuyển