1. Quảng trường
  2. Chiến lược phá vỡ phạm vi trung bình động kép

Chiến lược phá vỡ phạm vi trung bình động kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-20 13:59:38
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này xác định sự phá vỡ xu hướng bằng cách tính toán trung bình động trong các khung thời gian khác nhau.

Chiến lược logic

Đi dài khi đường EMA 10 ngày vượt qua đường EMA 200 ngày và đường EMA 20 ngày vượt qua đường EMA 50 ngày. Đi ngắn khi đường EMA 10 ngày vượt qua đường EMA 200 ngày và đường EMA 20 ngày vượt qua đường EMA 50 ngày.

Chiến lược này đầu tiên tính toán bốn đường trung bình chuyển động theo cấp số nhân (EMA) trong khoảng thời gian 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày. EMA 10 ngày đại diện cho xu hướng ngắn hạn, xu hướng trung gian 20 ngày, trung hạn 50 ngày và xu hướng dài hạn 200 ngày. Khi EMA ngắn hơn vượt qua EMA dài hơn, nó báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Tuy nhiên, chỉ sử dụng một đường chéo EMA tạo ra các tín hiệu sai dễ dàng.

Để cải thiện độ tin cậy, chiến lược áp dụng hai lớp lọc: các đường đo chéo EMA 10/200 thay đổi xu hướng dài / ngắn hạn trong khi đường đo chéo EMA 20/50 thay đổi xu hướng trung bình / trung hạn.

Việc lọc EMA kép làm giảm đáng kể các tín hiệu sai, tạo ra các mục giao dịch đáng tin cậy hơn.

Ưu điểm

  1. Bộ lọc EMA kép làm giảm đáng kể tín hiệu sai
  2. Nhiều khung thời gian cung cấp độ bền
  3. Parameterization đơn giản tạo điều kiện sử dụng dễ dàng

Rủi ro

  1. Xu hướng mạnh mẽ nhưng không có sự đảo ngược
  2. Khả năng dừng lớn khi xu hướng thay đổi
  3. Không đủ lịch sử bất lợi tài sản mới / kỳ lạ

Những cải tiến bao gồm nới lỏng ngưỡng đột phá, thêm xác nhận khối lượng và tối ưu hóa các tham số.

Cơ hội gia tăng

  1. Thêm xác nhận khối lượng. khối lượng xác minh nếu đột phá là thực hoặc hoạt động thấp.
  2. Kết hợp các chỉ số bổ sung như MACD, KDJ để ổn định hơn.
  3. Tối ưu hóa các thông số như thời gian EMA 10/20 ngày cho thị trường thay đổi.

Tóm lại, lõi trung bình động kép được bổ sung với tối ưu hóa, khối lượng và nhiều chỉ số hơn có thể xây dựng một hệ thống theo dõi xu hướng ổn định.

Kết luận

Một chiến lược theo xu hướng đơn giản nhưng thực tế. Cốt lõi EMA kép lọc các đột phá sai đáng tin cậy cho các tín hiệu chất lượng. Parameterization dễ dàng cũng tạo điều kiện cho việc áp dụng. Những cải tiến hơn nữa trong quản lý rủi ro và tối ưu hóa có thể thúc đẩy hiệu suất.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Advancing Our Basic Strategy", overlay=true)

ema10 = ema(close, 10)
ema20 = ema(close, 20)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)

long = ema10 > ema200 and ema20 > ema50
short = ema10 < ema200 and ema20 < ema50
longcondition = long and long[10] and not long[11]
shortcondition = short and short[10] and not short[11]

closelong = ema10 < ema200 or ema20 < ema50 and not long[11]
closeshort = ema10 > ema200 or ema20 > ema50 and not short[11]

plot(ema10, title="10", color=green, linewidth=2)
plot(ema20, title="20", color=red, linewidth=3)
plot(ema50, title="50", color=purple, linewidth=2)
plot(ema200, title="200", color=blue, linewidth=3)

testPeriodStart = timestamp(2018,8,1,0,0)
testPeriodStop = timestamp(2038,8,30,0,0)

if time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
    strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when=longcondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when=shortcondition)
    

strategy.close("Long", when = closelong)
strategy.close("Short", when = closeshort)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu