Chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên đường trung bình động
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên mẫu chọn cổ phiếu của Mark Minervini, kết hợp với các chỉ báo đường trung bình động để đánh giá xu hướng giá cổ phiếu, thực hiện mua tự động và cắt lỗ. Chiến lược chủ yếu xác định xem giá cổ phiếu có đang trong xu hướng tăng hay không, và liệu có phá vỡ các đường trung bình động quan trọng hay không, từ đó tạo ra tín hiệu mua. Đồng thời, chiến lược thiết lập mức dừng lỗ, khi giá cổ phiếu có sự thoái lui sẽ chủ động cắt lỗ.
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này đánh giá các điều kiện sau, khi tất cả các điều kiện đồng thời được thỏa mãn sẽ phát sinh tín hiệu mua:
- Giá cổ phiếu hiện tại cao hơn đường trung bình động 150 ngày và 200 ngày.
- Đường trung bình động 150 ngày cao hơn đường trung bình động 200 ngày.
- Đường trung bình động 200 ngày đang trong xu hướng tăng trong 1 tháng gần nhất.
- Đường trung bình động 50 ngày cao hơn đường trung bình động 150 ngày và 200 ngày.
- Giá cổ phiếu hiện tại cao hơn đường trung bình động 50 ngày.
- Giá cổ phiếu hiện tại tăng hơn 25% so với mức thấp nhất 52 tuần.
- Giá cổ phiếu hiện tại gần mức cao nhất 52 tuần.
Khi các điều kiện trên được thỏa mãn, chiến lược nhận định giá cổ phiếu đang ở giai đoạn tăng trưởng và phát sinh tín hiệu mua.
Ngoài ra, chiến lược đồng thời thiết lập mức dừng lỗ, khi giá cổ phiếu giảm 5% so với đỉnh hoặc tăng 10% thì thực hiện cắt lỗ hoặc chốt lời.
Ưu điểm của chiến lược
- Sử dụng tư duy chọn cổ phiếu của Mark Minervini, nâng cao xác suất có lợi nhuận.
- Sử dụng nhiều đường trung bình động để xác nhận xu hướng, tránh bỏ lỡ điểm mua.
- Thiết lập cơ chế cắt lỗ để tránh thua lỗ lớn.
Phân tích rủi ro
- Giá cổ phiếu có thể điều chỉnh trong ngắn hạn, dẫn đến kích hoạt dừng lỗ.
- Đường trung bình động không thể hoàn toàn xác định xu hướng, có thể xảy ra phá vỡ giả.
- Tỷ lệ dừng lỗ/chốt lời đặt ra chưa hoàn hảo, có thể chốt lời quá sớm hoặc lỗ mở rộng.
Hướng tối ưu
- Có thể thử nghiệm các tổ hợp đường trung bình động với tham số khác nhau.
- Có thể thêm các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định thời điểm mua.
- Có thể tối ưu tỷ lệ dừng lỗ/chốt lời.
Tổng kết
Chiến lược tổng thể tuân theo tư duy giao dịch theo xu hướng, tạo ra tín hiệu mua trên cơ sở xác nhận xu hướng tăng giá cổ phiếu. Đồng thời thiết lập cơ chế dừng lỗ để kiểm soát rủi ro. Bằng cách tối ưu các tham số chi tiết, có thể nâng cao thêm tính ổn định và khả năng sinh lời của chiến lược. Tuy nhiên, bất kỳ chiến lược nào cũng khó có thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro thị trường, nhà đầu tư cần thận trọng.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Pure Mark Minervini 10%TP 5%CL", pyramiding = 0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08, overlay=true)
ma50 = sma(close,50)- 1