1. Quảng trường
  2. Chiến lược chỉ số khối lượng tương đối

Chiến lược chỉ số khối lượng tương đối

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-20 15:12:56
Tags:

img

Tổng quan chiến lược

Đây là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ số khối lượng tương đối.

Chiến lược logic

Chiến lược bao gồm hai chỉ số: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và khối lượng tương đối (RVOL). RSI đánh giá mức mua quá mức / bán quá mức. RSI dưới 30 cho thấy bán quá mức và RSI trên 70 cho thấy mua quá mức. RVOL nắm bắt sự gia tăng khối lượng so với mức trung bình gần đây. Khi RVOL vượt ngưỡng, nó chỉ ra áp lực mua / bán mạnh.

Các chiến lược logic là: đi dài khi RSI hiển thị quá mua (trên ngưỡng) và RVOL bắn lên; đi ngắn khi RSI hiển thị quá bán (dưới ngưỡng) và RVOL bắn lên.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là xác định phần tích cực nhất của xu hướng bằng cách kết hợp tín hiệu mua quá mức / bán quá mức từ RSI và tín hiệu khối lượng tương đối cao.

So với việc sử dụng chỉ số RSI một mình, chiến lược này kết hợp thông tin khối lượng để tránh nhập vào thị trường không đủ thanh khoản.

Phân tích rủi ro

Nguy cơ lớn nhất của chiến lược này là khả năng RSI đưa ra tín hiệu sai. Khi thị trường dao động, RSI có thể thường xuyên vượt qua / ra khỏi các vùng OB / OS và tạo ra tín hiệu sai. Ngoài ra, chiến lược này nhạy cảm với thay đổi khối lượng. Các công cụ thanh khoản thấp có thể giảm lợi nhuận.

Để giảm thiểu rủi ro, các thông số của RSI có thể được điều chỉnh, chẳng hạn như tăng thời gian trung bình hoặc nâng ngưỡng cho RVOL.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các tối ưu hóa tiềm năng bao gồm:

  1. Thêm các chỉ số thanh khoản để tránh các công cụ không thanh khoản;

  2. Thêm các chỉ số biến động vào giao dịch chỉ khi biến động mở rộng;

  3. Xây dựng các cơ chế để tránh các sự đột phá sai, ví dụ như theo dõi khối lượng;

  4. Làm cho dừng lỗ nghiêm ngặt hơn, để hạn chế rút tiền;

  5. Chế độ điều chỉnh tham số dựa trên backtests để tìm các thiết lập tối ưu.

Kết luận

Chiến lược khối lượng tương đối quản lý để xác định các điểm tăng khối lượng trong các vùng OB / OS bằng cách kết hợp RSI và khối lượng tương đối, làm cho nó trở thành một chiến lược bắt xu hướng hiệu quả.

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".

//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)

//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")

//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)

//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69

ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35

if (LongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
strategy.close("Long", when = CloseLong)    

if (ShortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
strategy.close("Short", when = CloseShort)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu