1. Quảng trường
  2. Chiến lược phòng ngừa đảo ngược dao động

Chiến lược phòng ngừa đảo ngược dao động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-20 15:43:18
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược đảo ngược dao động phòng ngừa rủi ro là một chiến lược giao dịch ngắn hạn xác định các điểm đảo ngược thị trường bằng cách sử dụng nhiều chỉ số như Bollinger Bands, Envelope Lines, ADX và Stochastics để có các vị trí phòng ngừa rủi ro xung quanh các điểm đảo ngược.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược đảo ngược dao động phòng ngừa rủi ro dựa trên các quy tắc đánh giá sau:

  1. Khi giá đóng cửa vượt quá đường ray trên của Bollinger Bands và cũng vượt quá đường ray trên của Envelope Lines, nó cho thấy giá có thể ở trạng thái mua quá mức. Tại thời điểm này, nếu ADX dưới 30, điều đó có nghĩa là sức mạnh xu hướng không mạnh. Trong khi đó, nếu Stochastics lớn hơn 50, điều đó có nghĩa là nó ở trong khu vực mua quá mức. Do đó, các vị trí ngắn có thể được xem xét.

  2. Khi giá đóng cửa nằm dưới đường ray dưới của Bollinger Bands và cũng dưới đường ray dưới của Envelope Lines, nó cho thấy giá có thể ở trong khu vực quá bán. Tại thời điểm này, nếu ADX dưới 30, điều đó có nghĩa là sức mạnh xu hướng không mạnh. Trong khi đó, nếu Stochastics dưới 50, điều đó có nghĩa là nó ở trong khu vực quá bán. Do đó, các vị trí dài có thể được xem xét.

  3. Điều kiện thoát lỗ dừng cho các vị trí ngắn là giá đóng cửa dưới đường sắt dưới của Bollinger Bands hoặc đường sắt dưới của Envelope Lines hoặc Stochastics dưới 50.

  4. Điều kiện thoát lỗ dừng cho các vị trí dài là giá đóng là trên đường ray trên của Bollinger Bands hoặc đường ray trên của Envelope Lines hoặc Stochastics lớn hơn 50.

Thông qua các quy tắc phán đoán này, chúng ta có thể thiết lập các vị trí phòng hộ xung quanh các điểm đảo ngược và lợi nhuận từ dao động giá ngắn hạn.

Phân tích lợi thế

Chiến lược đảo ngược dao động phòng ngừa rủi ro này có những lợi thế sau:

  1. Sử dụng nhiều chỉ số để đánh giá có thể xác nhận hiệu quả các tín hiệu giao dịch và tránh các sự phá vỡ sai.

  2. Giao dịch xung quanh các điểm đảo ngược xu hướng có tỷ lệ thành công tương đối cao.

  3. Việc áp dụng phương pháp hoạt động phòng ngừa có thể kiểm soát rủi ro hiệu quả.

  4. Tần suất giao dịch cao phù hợp với các hoạt động ngắn hạn.

  5. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ biến động giá, không hoàn toàn phụ thuộc vào sự đảo ngược xu hướng.

Phân tích rủi ro

Chiến lược đảo ngược dao động phòng ngừa này cũng có một số rủi ro cần chú ý:

  1. Vẫn có khả năng thất bại đảo ngược, điều này sẽ dẫn đến tổn thất lớn hơn.

  2. Giao dịch thường xuyên có xu hướng tối ưu hóa quá mức.

  3. Không nắm bắt chính xác thời gian đảo ngược có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn.

  4. Có khả năng thay đổi xu hướng cần được bảo vệ.

Để đối phó với những rủi ro này, chúng ta cần tối ưu hóa các thông số chỉ số, kiểm soát chặt chẽ các lỗ dừng, và kết hợp phân tích xu hướng và cơ bản để xác định hướng chung.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược đảo ngược dao động phòng hộ này cũng có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:

  1. Tối ưu hóa các thông số chỉ số để cải thiện chất lượng tín hiệu giao dịch.

  2. Tăng các đánh giá yếu tố cơ bản để tránh giao dịch chống lại xu hướng.

  3. Kết hợp nhận dạng mô hình đảo ngược hình chữ V để cải thiện tỷ lệ thành công.

  4. Điều chỉnh động phạm vi dừng lỗ.

  5. Tối ưu hóa quản lý vốn để kiểm soát chặt chẽ lỗ giao dịch duy nhất.

Tóm lại

Chiến lược đảo ngược dao động phòng ngừa rủi ro (Hedging Oscillation Reversal) là một chiến lược phòng ngừa rủi ro dựa trên nhiều đánh giá chỉ số, có lợi thế là tần suất giao dịch cao và kiểm soát rủi ro dễ dàng. Tuy nhiên, không thể bỏ qua rủi ro của giao dịch đảo ngược. Chúng ta cần liên tục tối ưu hóa chiến lược, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch và tận dụng đầy đủ chiến lược giao dịch ngắn hạn hiệu quả này.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=5
strategy("Contrarian Scalping Counter Trend",overlay=true)

//bollinger bands
length = input.int(20, minval=1, title="Length BB")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev BB")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


//envelope
len = input.int(20, title="Length Envelope", minval=1)
percent = input(1.0)
exponential = input(false)
envelope = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
k = percent/100.0
upper_env = envelope * (1 + k)
lower_env = envelope * (1 - k)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

//stochastic

periodK = input.int(50, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(20, title="%K Smoothing", minval=1)
stock = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


short=close> upper and close >upper_env and sig < 30 and stock > 50
long=close< lower and close <lower_env and sig < 30 and stock < 50


short_exit= close < lower or close<lower_env or stock <50
long_exit=close > lower or close>lower_env or stock >50



strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=short_exit)


strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close('long',when=long_exit)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu