Ichimoku Yin Yang Candle Breakout Chiến lược
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 21-12-2023 10:44:37Tags:
Tổng quan
Chiến lược này dựa trên một chỉ số rất nổi tiếng trong phân tích kỹ thuật - Ichimoku Kinko Hyo, sử dụng hình dạng đám mây và mối quan hệ giữa giá và đám mây để xác định hướng xu hướng và khám phá cơ hội giao dịch.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này sử dụng một số thành phần của chỉ số Ichimoku Kinko Hyo, bao gồm Tenkan-Sen (đường chuyển đổi), Kijun-Sen (đường cơ sở), Senkou Span A (đường dẫn A), Senkou Span B (đường dẫn B) và Chikou Span (đường chậm).
Cụ thể, chiến lược đánh giá giá liệu giá có vượt qua lớp đám mây chủ yếu dựa trên đường Senkou Span A và đường Senkou Span B. Khu vực giữa hai đường này tạo thành lớp đám mây. Khi giá đóng vượt qua cạnh trên của lớp đám mây, một tín hiệu mua được tạo ra; khi giá đóng vượt qua cạnh dưới của lớp đám mây, một tín hiệu bán được tạo ra.
Ngoài ra, chiến lược cũng đặt giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận. Nó sử dụng syminfo.pointvalue và thông tin vị trí của chiến lược để tính điểm lợi nhuận và lỗ, và sau đó chuyển đổi chúng thành giá cụ thể.
Phân tích lợi thế
Chiến lược có những lợi thế sau:
- Sử dụng chỉ số Ichimoku để xác định hướng xu hướng có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường và xác định xu hướng trung bình dài hạn
- Bước qua lớp mây tạo ra các tín hiệu có thể tránh tổn thất gây ra bởi các vụ phá vỡ giả
- Kết hợp các thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận có thể hạn chế lỗ đơn và khóa lợi nhuận
- Các thông số điều chỉnh cho phép kiểm tra tác động của các thông số khác nhau đối với hiệu suất chiến lược
- Lớp đám mây trực quan hóa và các thành phần Ichimoku khác tạo thành các tín hiệu giao dịch đồ họa trực quan
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
- Các vị trí trung hạn đến dài hạn có thể dẫn đến tổn thất thay đổi lớn hơn
- Các tín hiệu đột phá có thể bị chậm trễ, bỏ lỡ điểm vào tốt nhất
- Sự phá vỡ sai có thể gây ra tín hiệu sai và tổn thất
- Thời gian nắm giữ quá dài gây ra chi phí cao hơn
- Các giá dừng lỗ và lấy lợi nhuận được thiết lập có thể được phá vỡ
Các biện pháp đối phó:
- Giảm thời gian nắm giữ một cách thích hợp để giảm rủi ro mất mát thay đổi duy nhất
- Bao gồm các chỉ số khác để xác định hiệu quả của tín hiệu đột phá
- Cải thiện hiệu quả của việc dừng lỗ và lấy lợi nhuận để tránh bị mắc kẹt trong các vị trí sai
- Tối ưu hóa thời gian giữ để giảm chi phí
Hướng dẫn tối ưu hóa
Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
- Kiểm tra các kết hợp tham số khác nhau để tìm các tham số tối ưu
- Tích hợp các chỉ số khác để lọc tín hiệu để tránh sự đột phá sai
- Định hướng động dừng lỗ và lấy mức lợi nhuận, đường mòn dừng lỗ
- Tùy chỉnh các tiêu chí thoát: báo hiệu ngược phá vỡ lớp đám mây, kích hoạt giảm giá
- Thêm cơ chế quản lý vị trí
Kết luận
Nói chung, chiến lược breakout nến Ichimoku Yin Yang là một chiến lược điển hình sử dụng chỉ số Ichimoku Kinko Hyo để xác định hướng xu hướng trung dài cho các breakout. Nó có những lợi thế như các thông số điều chỉnh, hình dạng trực quan và tín hiệu có thể hiển thị. Nó cũng có một số rủi ro như breakout sai và giữ rủi ro. Bằng cách tối ưu hóa tham số, lọc tín hiệu, thiết lập stop loss / take profit, v.v., rủi ro có thể được giảm và ổn định chiến lược được cải thiện. Chiến lược này phù hợp với giao dịch vị trí trung dài hạn, đặc biệt là hiệu quả vào hướng xu hướng khi các tín hiệu được hình thành bằng cách phá vỡ các lớp mây. Nhìn chung, đây là một chiến lược có giá trị thực tế.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moneyofthegame
// Basado en estrategias con el indicador ICHIMOKU KINKO HIYO
// El tiempo es oro colega :)
//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER (By Insert Cheese)', shorttitle='Ichimoku Cloud Estrategia Ruptura Nubes SWING TRADER (By Insert Cheese)',
overlay=true,
initial_capital=500,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.05,
currency=currency.NONE)
// Inputs: Ichimoku parametros
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen ', group='Parámetros Ichimoku')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen ', group='Parámetros Ichimoku')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B ', group='Parámetros Ichimoku')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span', group='Parámetros Ichimoku')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span A', group='Parámetros Ichimoku')
middle(len) => // LONGITITUD Ichimoku (SenkouB)
math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Componentes
tenkan = middle (ts_bars)
kijun = middle (ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle (ssb_bars)
// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.rgb(171, 128, 0), title="Tenkan-Sen", display = display.none)
plot(kijun, color=color.rgb(39, 0, 112), title="Kijun-Sen", display = display.none)
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=color.rgb(224, 200, 251), title="Chikou-Span", display = display.none)
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(68, 128, 0), title="Senkou-Span A", display = display.none)
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.rgb(131, 0, 120), title="Senkou-Span B", display = display.none)
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.rgb(0, 211, 11, 82) : color.rgb(75, 0, 126, 82), title="Cloud color")
// Calculating
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1]) //parte alta de la nube
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1]) //parte baja de la nube
ss_medium = ss_low + (ss_high - ss_low) / 2 //parte intermedia
// Input para seleccionar largos o cortos
long_entry_enable = input.bool(true, title='Entradas Largo', group='Backtest Operativa', inline='SP20')
short_entry_enable = input.bool(true, title='Entradas Corto', group='Backtest Operativa', inline='SP20')
// Input backtest rango de fechas
fromMonth = input.int (defval=1, title='Desde Mes', minval=1, maxval=12, group='Backtest rango de fechas')
fromYear = input.int (defval=2000, title='Desde Año', minval=1970, group='Backtest rango de fechas')
fromDay = input.int (defval=1, title='Desde Día', minval=1, maxval=31, group='Backtest rango de fechas')
thruDay = input.int (defval=1, title='Hasta Día', minval=1, maxval=31, group='Backtest rango de fechas')
thruMonth = input.int (defval=1, title='Hasta Mes', minval=1, maxval=12, group='Backtest rango de fechas')
thruYear = input.int (defval=2099, title='Hasta Año', minval=1970, group='Backtest rango de fechas')
inDataRange = time >= timestamp(syminfo.timezone, fromYear, fromMonth, fromDay, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, thruYear, thruMonth, thruDay, 0, 0)
//Estrategia
// Señales de entrada y salida
price_above_kumo = close > ss_high // precio cierra arriba de la nube
price_below_kumo = close < ss_low // precio cierra abajo de la nube
price_cross_above_kumo = ta.crossover (close , ss_high ) //precio cruza la nube parte alta
price_cross_below_kumo = ta.crossunder (close , ss_low ) // precio cruza la nube parte baja
bullish = (price_above_kumo and price_cross_above_kumo)
bearish = (price_below_kumo and price_cross_below_kumo)
comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0
sl_long = price_above_kumo
sl_short = price_below_kumo
if ( not comprado and bullish and inDataRange and long_entry_enable)
//realizar compra
strategy.entry("Buy", strategy.long)
//realizar salida long
if (comprado and bearish and inDataRange and long_entry_enable)
strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")
if ( not vendido and bearish and inDataRange and short_entry_enable)
//realizar venta
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//realizar salida long
if (vendido and bullish and inDataRange and short_entry_enable)
strategy.close ("Buy", comment = "cerrado")
// Función Calcular TP y SL
// Inputs para SL y TP
tpenable = input.bool(true, title = "SL y TP metodo")
moneyToSLPoints(money) =>
strategy.position_size !=0 and tpenable ? (money / syminfo.pointvalue / math.abs (strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na
p = moneyToSLPoints(input.float( 100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Take Profit $$"))
l = moneyToSLPoints(input.float( 100.0, minval=0.1, step=10.0, title = "Stop Loss $$"))
strategy.exit("Close", profit = p, loss = l)
// debug plots for visualize SL & TP levels
pointsToPrice(pp) =>
na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * math.sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick
pp = plot(pointsToPrice(p),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
lp = plot(pointsToPrice(-l),color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
avg = plot( strategy.position_avg_price, color = color.rgb(76, 175, 79, 96), style = plot.style_linebr )
fill(pp, avg, color = color.rgb(76, 175, 79, 96))
fill(avg, lp, color = color.rgb(255, 82, 82, 97))
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch định lượng tự động dựa trên thanh bên trong và đường trung bình động
- Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên trung bình động động
- Chỉ số sức mạnh tương đối và chiến lược chéo trung bình động
- Chiến lược chuyển đổi động lượng dao động chuyển động trung bình chéo
- RSI Bollinger Bands Chiến lược TP/SL
- Ichimoku Cloud Quant Scalping Chiến lược
- Chiến lược giao dịch định lượng ERGOTIC 2 đường ray ngược MACD
- Chiến lược định lượng hai chỉ số
- Chiến lược giao dịch nến dựa trên mô hình tương tác
- Chiến lược kết hợp DEMA MACD
- Chiến lược xu hướng dựa trên thanh khoản - Chiến lược giao dịch lượng dựa trên chỉ báo xu hướng dòng chảy
- EMA Crossover Strategy với Trailing Stop Loss
- SMA RSI & Chiến lược Mua bán đột ngột
- Chiến lược theo dõi đảo ngược định lượng hai yếu tố
- Chiến lược xu hướng ngay lập tức của Ehlers
- Chiến lược đột phá đôi EMA Golden Cross
- Chiến lược giao dịch Bull và Bear Power Moving Average
- Chiến lược định lượng: Bollinger Bands RSI CCI Crossover Strategy
- Chiến lược theo dõi việc thoát khỏi VWAP
- Chiến lược giao dịch đảo ngược động lực