1. Quảng trường
  2. Chiến lược kết hợp DEMA MACD

Chiến lược kết hợp DEMA MACD

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 21-12-2023 10:49:45
Tags:

img

Tổng quan

Tên của chiến lược này là DEMA MACD Combination Strategy. Nó kết hợp chỉ số trung bình động DEMA và chỉ số MACD để tạo ra tín hiệu mua và bán với xác nhận chỉ số kép. Ý tưởng chính của nó là sử dụng cả chỉ số xu hướng DEMA và chỉ số động lực MACD cho nhiều xác nhận để cải thiện độ chính xác tín hiệu và đạt được hiệu suất chiến lược tốt hơn.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu dựa trên sự kết hợp của chỉ số trung bình động DEMA và chỉ số MACD.

  1. Tính toán đường trung bình chuyển động DEMA 21 ngày. Khi giá đóng vượt trên đường DEMA, nó được coi là tín hiệu mua. Khi vượt dưới, nó được coi là tín hiệu bán.

  2. Tính toán giá trị biểu đồ MACD và thêm một tham số tùy chọn để kiểm soát liệu biểu đồ MACD có cần phải lớn hơn 0 như một xác nhận bổ sung cho tín hiệu mua.

  3. Khi tín hiệu mua DEMA xuất hiện, nếu xác nhận bổ sung của biểu đồ MACD lớn hơn 0 được bật, tín hiệu mua thực tế sẽ chỉ được kích hoạt sau khi biểu đồ MACD trở nên dương tính.

  4. Khi tín hiệu bán DEMA xuất hiện, tín hiệu bán được phát hành trực tiếp mà không cần xác nhận MACD bổ sung.

Thông qua sự kết hợp hai chỉ số này, đường DEMA có thể được sử dụng để đánh giá hướng xu hướng, trong khi biểu đồ MACD được sử dụng để xác định xem thị trường có ở giai đoạn đầu của xu hướng để tránh phá vỡ sai và tăng tiềm năng lợi nhuận hay không.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế chính của việc kết hợp các chỉ số DEMA và MACD trong chiến lược này là:

  1. DEMA nhạy cảm hơn và có thể bắt kịp thời những thay đổi xu hướng và tránh bị mắc kẹt trong những cái bẫy liên quan đến tiếng vang.

  2. Biểu đồ MACD lớn hơn 0 lọc tín hiệu xác nhận sai và chỉ mua vào đầu xu hướng, mở rộng tiềm năng lợi nhuận.

  3. Bán trực tiếp trên đường DEMA giảm giá mà không có xác nhận MACD cho phép dừng lỗ nhanh chóng và tối đa hóa lợi nhuận được bảo tồn.

  4. Xác minh hai chỉ số cải thiện độ chính xác tín hiệu và giảm các giao dịch không chính xác.

  5. Không gian tối ưu hóa lớn cho các thông số có thể được điều chỉnh để thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

  1. DEMA quá nhạy cảm cũng có thể dẫn đến nhiều tín hiệu sai hơn, yêu cầu MACD lọc tín hiệu.

  2. MACD có sự chậm trễ và có thể bỏ lỡ các điểm đầu vào tốt nhất. Các chỉ số hàng đầu khác nên được xem xét kết hợp.

  3. Sự dựa vào tối ưu hóa tham số với hiệu suất khác nhau trên các thị trường.

  4. Rủi ro tương quan hàng loạt với cả DEMA và MACD dựa trên EMA trong tính toán.

Giải pháp:

  1. Thêm các bộ lọc chỉ số khác để xây dựng các kết hợp nhiều chỉ số để giảm tín hiệu sai.

  2. Hãy thử thay thế MACD bằng các chỉ số hàng đầu như BB hoặc KD để bắt được các lượt sớm hơn.

  3. Xây dựng các cơ chế tối ưu hóa và cập nhật tham số để đánh giá độ bền của tham số trong thời gian thực.

  4. Đưa ra các chỉ số không liên quan để giảm rủi ro tương quan.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Các hướng tối ưu hóa chính cho chiến lược này bao gồm:

  1. DEMA kiểm soát trực tiếp độ nhạy của chiến lược.

  2. Thêm các cơ chế dừng lỗ. Hiện nay chiến lược chỉ dựa trên DEMA xuống để dừng. Trailing dừng hoặc dừng phần trăm có thể được thêm.

  3. Thay thế MACD bằng các chỉ số hàng đầu khác cho các tín hiệu trước đó, ví dụ như Bollinger Bands hoặc KDJ.

  4. Đưa ra các chỉ số không liên quan để cải thiện độ vững chắc, ví dụ: chỉ số khối lượng, biến động.

  5. Xây dựng các cơ chế tối ưu hóa và cập nhật tham số để liên tục đánh giá tình trạng tham số và điều chỉnh tự động.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp trung bình chuyển động DEMA và chỉ số MACD để tận dụng cả hai để xác nhận và phát hành tín hiệu. So với các chiến lược chỉ số duy nhất, nó có độ nhạy và độ chính xác tín hiệu cao hơn.

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=1
strategy("DEMA Strategy with MACD", overlay=true)

// === Trend Trader Strategy ===
DemaLength = input(21, minval=1)
MacdControl = input(false, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")

e1 = ema(close, DemaLength)
e2 = ema(e1, DemaLength)
dema1 = 2 * e1 - e2
pos = close > dema1 ? 1 : 0 
barcolor(pos == 0 ? red: pos == 1 ? green : blue )    
plot(dema1, color= blue , title="DEMA Strategy with MACD")

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == 0)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu