Chiến lược DEMA kết hợp chỉ báo MACD
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là chiến lược kết hợp DEMA MACD. Nó kết hợp chỉ số đường trung bình DEMA và chỉ số MACD để phát tín hiệu mua và bán bằng cách sử dụng xác nhận hai chỉ số. Ý tưởng chính của nó là sử dụng chỉ số xu hướng DEMA và chỉ số động lực MACD để xác nhận nhiều lần đồng thời để có được hiệu suất chiến lược tốt hơn bằng cách nâng cao độ chính xác của tín hiệu.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên sự kết hợp của chỉ số đường trung bình DEMA và chỉ số MACD. Các nguyên tắc cụ thể như sau:
Đánh giá đường trung bình DEMA ngày 21 được coi là tín hiệu mua khi giá đóng cửa vượt qua đường trung bình DEMA và bán khi vượt qua đường trung bình DEMA.
Tính chênh lệch MACD và thêm các tham số tùy chọn để kiểm soát việc cần chênh lệch MACD lớn hơn 0 để xác nhận thêm tín hiệu mua.
Khi tín hiệu mua DEMA xuất hiện, nếu kích hoạt xác nhận bổ sung khi chênh lệch MACD lớn hơn 0, bạn sẽ cần chờ đợi khi chênh lệch MACD chuyển sang giá trị tích cực để kích hoạt tín hiệu mua thực sự.
Khi DEMA xuất hiện một tín hiệu bán hàng, nó sẽ phát ra một tín hiệu bán hàng trực tiếp mà không cần MACD xác nhận thêm.
Thông qua sự kết hợp của hai chỉ số, bạn có thể sử dụng đường trung bình DEMA để xác định hướng xu hướng, đồng thời sử dụng giá trị chênh lệch MACD để xác định liệu hiện tại có đang ở giai đoạn bắt đầu của xu hướng hay không, tránh giả định và mở rộng không gian kiếm lợi nhuận. Mức chênh lệch MACD lớn hơn 0 xác nhận mua cho phép chiến lược chỉ mua trong giai đoạn tăng chỉ số, đường trung bình DECL nhanh chóng xác nhận bán cho phép chiến lược có thể dừng lỗ kịp thời.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này kết hợp lợi thế của đường trung bình DEMA và MACD được thể hiện chủ yếu trong các khía cạnh sau:
DEMA phản ứng nhạy cảm hơn, có thể kịp thời nắm bắt được sự thay đổi xu hướng, tránh rơi vào bẫy chấn động.
Sự chênh lệch MACD lớn hơn 0 xác nhận có thể lọc các tín hiệu giả, chỉ mua trong giai đoạn bắt đầu xu hướng, mở rộng không gian lợi nhuận.
Không cần MACD xác nhận trực tiếp DECL bán có thể dừng lại nhanh chóng, tối đa lưu giữ lợi nhuận.
Các chỉ số đôi xác nhận lẫn nhau để tăng độ chính xác của tín hiệu và giảm khả năng giao dịch sai.
Các tham số được tối ưu hóa rộng rãi, có thể điều chỉnh các tham số để phù hợp với môi trường thị trường khác nhau.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này có những rủi ro:
Phản ứng DEMA nhạy cảm cũng dễ tạo ra tín hiệu sai, cần chỉ số MACD để xác minh.
Chỉ số MACD có sự chậm trễ, có thể bỏ lỡ thời điểm mua tốt nhất.
Tùy thuộc vào tối ưu hóa tham số, các tham số khác nhau có thể thích ứng với các thị trường khác nhau. Cần liên tục kiểm tra lại để tìm các tham số tối ưu nhất.
Rủi ro liên quan theo chuỗi DEMA và MACD đều dựa trên tính toán của EMA, có liên quan cao và độ chính xác của tín hiệu bị nghi ngờ.
Các giải pháp tương ứng là:
Thêm xác minh các chỉ số khác, xây dựng các kết hợp đa chỉ số để giảm tỷ lệ lỗi.
Cố gắng thay MACD bằng các chỉ số ban đầu như BB, KD, v.v. để nắm bắt điểm mua trước.
Thiết lập cơ chế tối ưu hóa và cập nhật tham số, đánh giá sức khỏe tham số trong thời gian thực.
Cố gắng giới thiệu các chỉ số không liên quan, chẳng hạn như chỉ số động đất để giảm nguy cơ liên quan.
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
Cố gắng sửa đổi các tham số DEMA để tìm kiếm sự kết hợp tốt nhất của các tham số.
Tăng cơ chế dừng lỗ. Chiến lược hiện tại chỉ phụ thuộc vào DECL để bán tín hiệu dừng, có thể thiết lập dừng di động hoặc dừng phần trăm.
Thêm các chỉ số tiên phong khác thay cho MACD, tìm kiếm các tín hiệu sớm hơn. Ví dụ như đường Brin, KDJ, v.v.
Việc đưa ra các chỉ số không liên quan làm tăng sự ổn định của chiến lược, chẳng hạn như thêm khối lượng giao dịch, chỉ số chấn động, v.v.
Xây dựng cơ chế tối ưu hóa và cập nhật tham số, đánh giá sức khỏe tham số trong thời gian thực, tự động điều chỉnh tham số.
Tóm tắt
Chiến lược này sử dụng kết hợp DEMA đường trung bình và MACD, tận dụng lợi thế của cả hai để xác nhận và phát tín hiệu mua và bán. Nó có độ nhạy và độ chính xác tín hiệu cao hơn so với chỉ số đơn lẻ. Ngoài ra, có một số không gian cải tiến, sau đó có thể được tối ưu hóa theo hướng tối ưu hóa tham số, tăng mức dừng lỗ, giới thiệu các chỉ số tiên phong, để chiến lược trở nên ổn định và thông minh hơn.
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna
//@version=1
strategy("DEMA Strategy with MACD", overlay=true)
// === Trend Trader Strategy ===
DemaLength = input(21, minval=1)
MacdControl = input(false, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")
e1 = ema(close, DemaLength)
e2 = ema(e1, DemaLength)
dema1 = 2 * e1 - e2
pos = close > dema1 ? 1 : 0
barcolor(pos == 0 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(dema1, color= blue , title="DEMA Strategy with MACD")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == 0)