Chiến lược định lượng - Chiến lược đảo ngược chỉ báo khối lượng âm

Tổng quan

Chiến lược này được gọi là Chiến lược đảo ngược chỉ số âm lượng. Chiến lược này sử dụng chỉ số âm lượng (NVI) và đường trung bình di chuyển của nó để xây dựng tín hiệu dài và ngắn, và giao dịch đảo ngược khi đáp ứng các điều kiện, thuộc loại chiến lược đảo ngược.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số trung tâm của chiến lược đảo ngược chỉ số tiêu cực là chỉ số tiêu cực ((NVI)). Công thức tính NVI là:

Số lượng giao dịch trong ngày < số lượng giao dịch trong ngày trước: NVI = NVI trong ngày trước + tỷ lệ biến đổi giá trong ngày

NVI = NVI ngày trước khi lượng giao thông trong ngày >= lượng giao thông trong ngày trước

Nói cách khác, NVI chỉ được cập nhật vào những ngày khối lượng giao dịch thu hẹp, bằng cách tăng hoặc giảm tỷ lệ thay đổi giá để phản ánh xu hướng giá. Logic của NVI xây dựng tín hiệu dài hoặc ngắn là:

• Làm nhiều hơn khi NVI cao hơn trung bình di động N ngày của nó
• Khi NVI thấp hơn đường trung bình di chuyển N ngày của nó

Như vậy, bạn có thể thực hiện một giao dịch ngược lại ngay khi bạn đang thu hẹp số lượng.

Lợi thế chiến lược

Những lợi thế chính của chiến lược đảo ngược chỉ số âm là:

1. Sử dụng tín hiệu khối lượng giao thông, có thể tìm thấy điểm đảo ngược, có một số lợi thế về thời gian.

2. Lập luận của chiến lược đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

3. Có thể được tối ưu hóa bằng cách điều chỉnh các tham số để thích ứng với các môi trường thị trường khác nhau.

Rủi ro chiến lược

Chiến lược đảo ngược chỉ số tiêu cực cũng có một số rủi ro:

1. Tín hiệu giao dịch không được đảm bảo chính xác, có một xác suất giao dịch sai.

2. Thiết lập tham số không đúng có thể dẫn đến giao dịch quá thường xuyên hoặc tín hiệu không rõ ràng.

3. Cần đảm bảo nguồn dữ liệu là đáng tin cậy, tránh rủi ro của dữ liệu sai số lượng lớn.

Những rủi ro này có thể được giảm bớt bằng cách tối ưu hóa tham số, kết hợp với các chiến lược dừng lỗ.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược đảo ngược chỉ số âm lượng có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa các tham số trung bình di chuyển để tìm các tham số mô tả tốt hơn các đặc điểm của thị trường.

2. Thêm các bộ lọc cho các chỉ số khác để tránh các giao dịch sai lầm không cần thiết, chẳng hạn như đánh giá xu hướng cấp độ lớn hơn.

3. Phương pháp dừng lỗ mạnh mẽ, hạn chế tổn thất đơn lẻ.

4. Kiểm tra sự khác biệt trong thiết lập các tham số của các giống khác nhau, thiết lập các tham số thích ứng.

Tóm tắt

Chiến lược đảo ngược chỉ số tiêu cực bằng cách thực hiện hoạt động đảo ngược khi khối lượng giao dịch thu nhỏ, mục tiêu là nắm bắt điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng. Chiến lược này có lợi thế đơn giản, dễ hiểu, đồng thời cũng có một số rủi ro giao dịch sai.