Chiến lược động lượng định lượng dựa trên mô men áp lực LazyBear

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên chỉ số Squeeze Momentum của LazyBear, phân tích thời gian mua và bán. Nó phân tích các điểm biến động của xu hướng, vị trí cao và thấp, làm tín hiệu bán và mua. Vì đây là một chiến lược đa chiều, nó cũng xem xét các chỉ số di chuyển trung bình 50 chu kỳ để xác định xu hướng tăng.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này kết hợp các chỉ số của Brin Belt và Keltner Channel để xác định các khu vực xu hướng và áp lực. Cụ thể, nó tính toán các vùng Brin 20 chu kỳ, và các quỹ đạo trên và dưới của Keltner Channel. Khi vùng Brin Belt hoàn toàn nằm trong Keltner Channel, nó được coi là tín hiệu áp lực.

Ngoài ra, chiến lược này cũng sử dụng sự thay đổi xu hướng và độ lệch của động lực phân tích hồi quy tuyến tính. Nó tính toán giá trị hồi quy tuyến tính của giá điển hình trong 20 chu kỳ qua. Khi độ lệch của giá trị hồi quy tuyến tính là tích cực, nó được coi là xu hướng tăng; Khi độ lệch là âm, nó được coi là xu hướng giảm.

Để lọc các tín hiệu giả, chiến lược này cũng sẽ đánh giá xem giá đóng cửa có cao hơn đường trung bình di chuyển 50 ngày của chỉ số và liệu đường trung bình di chuyển 50 ngày có đang tăng hay không. Chỉ khi cả hai điều kiện này được đáp ứng, tín hiệu mua sẽ được thực hiện.

Phân tích lợi thế chiến lược

Đây là một chiến lược rất thông minh, đồng thời sử dụng hai loại chỉ số khác nhau để đánh giá đa chiều về thị trường, có thể ngăn chặn hiệu quả các tín hiệu giả. Cụ thể, nó có lợi thế:

1. Sử dụng tổng hợp các dải Brin, Keltner channel và chỉ số động lực để phân tích đa chiều, cải thiện độ chính xác của phán đoán.

2. Phạm vi ép có thể xác định hiệu quả các điểm cao và thấp của sự đảo ngược động lượng, để nắm bắt chính xác các chuyển đổi.

3. Trình lọc xu hướng dựa trên giá đóng cửa và chỉ số di chuyển trung bình 50 ngày có thể giúp tránh mở lại vị trí trong quá trình khôi phục.

4. Chỉ phát tín hiệu trong khoảng cách ép, có thể làm giảm tín hiệu giả và tăng khả năng kiếm tiền.

5. Các tham số của chiến lược này có nhiều chỗ để tối ưu hóa và có thể được tối ưu hóa theo mục tiêu bằng các tham số như điều chỉnh chu kỳ.

6. Các chỉ số ngắn hạn và dài hạn, bao gồm cả xu hướng chu kỳ lớn, kết hợp với các chỉ số trung hạn và ngắn hạn, làm rõ nhiều hướng.

Phân tích rủi ro

Mặc dù chiến lược Nonfarming đã đánh giá một số chỉ số kỹ thuật, nhưng vẫn có một số rủi ro:

1. Các kênh Brin và Keltner sẽ làm mất cơ hội mua/bán.

2. Trong một số trường hợp, một chiến lược có thể bị tổn thất lớn hơn khi nó bị phá vỡ bởi một cơn bão.

3. Trong các trường hợp biến động cao, việc ép có thể không rõ ràng, tín hiệu ít hơn.

4. Khi chuyển đổi bò và gấu, dễ bị tổn thất điều chỉnh.

Chúng ta có thể tránh được những rủi ro này bằng cách:

1. Tối ưu hóa tham số để có thể đồng bộ hóa các kênh Brin và Keltner.

2. Thiết lập đường dừng lỗ, kiểm soát tổn thất đơn lẻ.

3. Sử dụng chiến lược này như một phần của chiến lược kết hợp và sử dụng cùng với các chiến lược khác.

4. Giảm vị thế thích hợp trong tình huống biến động cao.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có nhiều khả năng tối ưu hóa, trong đó có:

1. Tối ưu hóa chu kỳ chiều dài của băng tần Brin và Keltner, để chúng đồng bộ nhất có thể.

2. Kiểm tra các nhân số khác nhau để tìm kiếm sự kết hợp tham số tốt nhất.

3. Thử thêm các chỉ số khác để xác nhận, chẳng hạn như RSI.

4. Chiến lược này được sử dụng một cách có chọn lọc để đánh giá giai đoạn thị trường dựa trên các mô hình như đường viền.

5. Các tham số tối ưu hóa động theo phương pháp học máy.

6. Theo đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng các loại tiền tệ khác nhau để tìm kiếm các loại giao dịch phù hợp nhất.

7. Khám phá hiệu quả của chiến lược này trong một chu kỳ dài hơn (đường mặt trời, đường tròn, v.v.).

Tóm tắt

Chiến lược định lượng động lực áp lực LazyBear sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật tổng hợp, xác định chính xác chuyển động động lực trong khoảng thời gian ép, giao dịch, tránh mở vị trí thường xuyên trong tình huống không có xu hướng. Nó đã xác định một cách hệ thống các quy tắc mua và bán định lượng, hoạt động tốt trong đo đạc. Bằng cách thiết lập tham số tối ưu hóa, giới thiệu các chỉ số phán đoán mới, chiến lược này cũng có rất nhiều không gian cải tiến, đáng để các nhà giao dịch định lượng nghiên cứu và áp dụng sâu hơn.