1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số biến động Chaikin

Chiến lược giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số biến động Chaikin

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 21-12-2023 16:14:56
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này thiết kế một hệ thống giao dịch ngắn hạn dựa trên chỉ số biến động Chaikin để nắm bắt biến động thị trường ngắn hạn.

Chiến lược logic

Chỉ số biến động Chaikin định lượng biến động bằng cách đo chênh lệch giữa giá cao nhất và thấp nhất của một chứng khoán.

Lý thuyết cụ thể của chiến lược này là:

  1. Tính toán chỉ số biến động Chaikin (xROC_EMA)
  2. Thiết lập ngưỡng kích hoạt (Trigger)
  3. Đi dài khi xROC_EMA vượt trên Trigger; đi ngắn khi xROC_EMA vượt dưới Trigger
  4. Tùy chọn giao dịch theo hướng ngược

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Phản ứng nhanh, phù hợp với giao dịch ngắn hạn
  2. Các khoản rút tương đối nhỏ, một số hiệu ứng quản lý vốn
  3. Dễ thực hiện và dễ hiểu
  4. Điều chỉnh các tham số linh hoạt cho các môi trường thị trường khác nhau

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro:

  1. Tần suất giao dịch cao làm tăng rủi ro giao dịch quá mức
  2. Các thông số như Dài và Trigger có thể được trang bị quá mức
  3. Thâm hụt lỗ khi giao dịch đảo ngược
  4. Không thể lọc tiếng ồn thị trường hiệu quả, một số giao dịch sai

Giải pháp:

  1. Điều chỉnh các thông số để kiểm soát tần suất giao dịch
  2. Tối ưu hóa các thông số để ngăn ngừa quá tải
  3. Sử dụng các điểm dừng rộng hơn để cho phép một số giá khôi phục
  4. Thêm bộ lọc để giảm tín hiệu sai

Tối ưu hóa

Chiến lược có thể được cải thiện bằng cách:

  1. Bao gồm các chỉ số cấu trúc để xác định xu hướng và mức hỗ trợ
  2. Thêm bộ lọc như âm lượng và trung bình động để giảm whipsaws
  3. Điều chỉnh động các thông số dựa trên các điều kiện thị trường thay đổi
  4. Cải thiện các cơ chế dừng lỗ, ví dụ như dừng lại hoặc Chandelier Exit để khóa thêm lợi nhuận

Kết luận

Chiến lược có một logic đơn giản và rõ ràng phù hợp với giao dịch ngắn hạn. Các thông số linh hoạt có thể được điều chỉnh khi cần thiết. Rủi ro quá mức và tần suất giao dịch cao tồn tại.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
	   iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu