Chiến lược kết hợp RSI đảo ngược giá

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-22 11:53:11
Tags:

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp chiến lược đảo ngược giá và chỉ số chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để đạt được sự kết hợp hữu cơ của phán đoán xu hướng và phát hiện mua quá mức. Phần đảo ngược giá đánh giá liệu có một tín hiệu đảo ngược giá đã xảy ra hay không, và phần RSI được sử dụng để xác định liệu thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức. Sự kết hợp của hai tín hiệu có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai và cải thiện chất lượng tín hiệu.

Nguyên tắc chiến lược

Phần đảo ngược giá sử dụng mô hình 123 để đánh giá sự đảo ngược giá. Cụ thể, khi giá đóng thấp hơn giá đóng trước đó trong 2 ngày liên tiếp, và đường kênh dưới của chỉ số chứng khoán 9 ngày cao hơn 50, một tín hiệu mua được tạo ra; Khi giá đóng cao hơn giá đóng trước đó trong 2 ngày liên tiếp, và đường kênh trên của dao động chứng khoán 9 ngày thấp hơn 50, một tín hiệu bán được tạo ra.

Phần RSI đánh giá liệu thị trường có bị mua quá mức hay bán quá mức theo chỉ số sức mạnh tương đối có cao hơn 70 hoặc thấp hơn 30 không.

Cuối cùng, một hoạt động AND hợp lý được thực hiện trên tín hiệu đảo ngược giá và tín hiệu RSI. Đó là, chỉ khi cả hai là tín hiệu mua hoặc bán, một tín hiệu giao dịch thực tế sẽ được tạo ra để vào thị trường. Điều này có hiệu quả lọc ra các tín hiệu sai từ các chỉ số duy nhất và cải thiện chất lượng tín hiệu.

Phân tích lợi thế

Sự kết hợp của nhiều chỉ số để đánh giá có thể lọc hiệu quả các tín hiệu sai.

Chiến lược này sử dụng các chỉ số mô hình giá và chỉ số mua quá mức cùng một lúc. Hai tín hiệu cần phải ở cùng một hướng trước khi vào thị trường. Điều này có thể tối đa hóa việc lọc ra các tín hiệu sai mà một chỉ số duy nhất có thể sản xuất và đảm bảo độ tin cậy của mỗi tín hiệu nhập cảnh.
Phương pháp giao dịch với sự đảo ngược là chính và xu hướng là phụ.

Phần đảo ngược giá chủ yếu sử dụng mô hình 123 để đánh giá tình hình đảo ngược. Đây là một phương pháp giao dịch đảo ngược điển hình. Đồng thời, chỉ số RSI cũng có thể đánh giá xu hướng và đóng vai trò là một xác nhận phụ. Sự kết hợp của đảo ngược dựa trên và xu hướng hỗ trợ có thể nắm bắt các cơ hội đảo ngược trong khi tránh xung đột xu hướng.
Cài đặt tham số đơn giản để dễ dàng giao dịch trực tiếp.

Chiến lược này chỉ sử dụng hai chỉ số chung với một số tham số vừa phải. Điều này làm cho cấu trúc tổng thể của chiến lược đơn giản và rõ ràng, với khó khăn thấp cho các giao dịch trực tiếp, dễ dàng để làm chủ. Điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch trực tiếp.

Phân tích rủi ro

Nguy cơ thất bại đảo ngược

Có một xác suất thất bại vốn có trong giao dịch đảo ngược giá mà không thể tránh hoàn toàn. Khi giá hình thành tín hiệu 123 nhưng sau đó đảo ngược lại. Điều này sẽ khiến giao dịch thất bại.
Rủi ro về tần suất giao dịch quá cao

Tiêu chuẩn của chính chiến lược tương đối lỏng lẻo, dễ dàng tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn. Nếu không được kiểm soát, nó sẽ dẫn đến tần suất hoạt động quá cao, tăng chi phí giao dịch và áp lực tâm lý.
Cài đặt tham số RSI không chính xác

Các vùng mua quá mức / bán quá mức của chỉ số RSI mặc định ở mức 30-70. Đây là các thông số thực nghiệm. Nếu thị trường thực tế không phù hợp, các tín hiệu chính xác có thể bị bỏ qua hoặc các tín hiệu không chính xác có thể được phát hành.

Giảm rủi ro

Điều chỉnh kích thước vị trí phù hợp để kiểm soát lỗ đơn.
Tăng điều kiện lọc để giảm tần suất giao dịch. Ví dụ, thêm phán đoán trung bình động.
Kiểm tra các thị trường khác nhau và điều chỉnh năng động phạm vi tham số RSI để thiết lập các giá trị hợp lý.

Tối ưu hóa chiến lược

Thêm đánh giá chỉ số trung bình động

Trên cơ sở hiện tại, thêm một quy tắc phán đoán trung bình động để lọc tiếng ồn tầm nhỏ ở một mức độ nào đó.
Tối ưu hóa cài đặt tham số RSI

Thông qua kiểm tra dữ liệu lịch sử, kiểm tra và xác định sự kết hợp thông số tối ưu của các giá trị mua quá mức và bán quá mức RSI.
Đánh giá tỷ lệ lợi nhuận-mất khi thoát khỏi vị trí

Ngoài phương pháp dừng lỗ hiện tại, một cơ chế thoát khỏi mối quan hệ dừng lỗ đối với mục tiêu lợi nhuận có thể được thêm vào để khóa lợi nhuận.

Tóm lại

Chiến lược này sử dụng sự xác nhận hai lần của phán đoán đảo ngược giá và phán đoán chỉ số RSI để thực hiện ý tưởng giao dịch dựa trên đảo ngược và hỗ trợ xu hướng. Đồng thời, các thiết lập tham số đơn giản và dễ hiểu cho giao dịch trực tiếp. Thông qua tối ưu hóa, có thể thêm nhiều điều kiện lọc để giảm tần suất giao dịch trong khi duy trì chất lượng nắm bắt tín hiệu. Hiệu suất tổng thể của chiến lược này là tốt và nó có giá trị cho việc sử dụng thực tế.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    xRSI = rsi(close, Length)
    pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
	       iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu