Chiến lược bám theo breakout giá cao-thấp
Tổng quan
Chiến lược phá vỡ đỉnh đáy là một chiến lược giao dịch theo xu hướng, theo dõi sự phá vỡ mức cao hoặc mức thấp của nến trước đó. Nó kết hợp đường trung bình động để xác định hướng xu hướng, vào lệnh tại điểm phá vỡ, sau đó đặt lệnh cắt lỗ hoặc trailing stop để chốt lời.
Nguyên lý chiến lược
Chiến lược này chủ yếu đánh giá các điều kiện sau để quyết định mở và đóng lệnh:
- Xác định nến màu đỏ hay xanh lá, để biết đó là nến tăng hay nến giảm
- Xác định nến hiện tại có phá vỡ mức cao hoặc mức thấp của nến trước đó hay không
- Sử dụng đường trung bình động nhanh và đường trung bình động chậm để xác định hướng xu hướng
- Khi nến tăng phá vỡ đỉnh của nến giảm trước đó, mua lên; khi nến giảm phá vỡ đáy của nến tăng trước đó, bán xuống
- Điều kiện đóng lệnh là khi lệnh cắt lỗ hoặc trailing stop được kích hoạt; cũng có thể đặt cắt lỗ ngay khi xuất hiện nến ngược chiều
Chiến lược này đồng thời kết hợp với việc xác định nến đảo chiều thứ hai để lọc các phá vỡ giả, đảm bảo độ tin cậy của tín hiệu phá vỡ.
Phân tích ưu điểm
- Định vị chiến lược rõ ràng, thao tác phá vỡ dễ nắm bắt
- Kết hợp hai đường trung bình động để đảm bảo nhận định xu hướng lớn chính xác
- Cơ chế trailing stop giúp chốt lời nhiều hơn
- Cơ chế nến ngược chiều giúp tránh mua đuổi bán tháo
Phân tích rủi ro
- Phá vỡ thất bại có thể gây thua lỗ trong giao dịch siêu ngắn hạn
- Trong thị trường đi ngang, rủi ro phá vỡ giả khá lớn
- Hai đường trung bình động có thể bị trễ, dẫn đến nhận định sai lầm
Biện pháp kiểm soát rủi ro:
- Chọn các chỉ số hoặc mã blue-chip dẫn dắt thị trường, tránh rủi ro cao từ cổ phiếu riêng lẻ
- Tối ưu hóa tham số đường trung bình động, nâng cao độ chính xác nhận định
- Nới rộng mức cắt lỗ một cách phù hợp, đảm bảo kiểm soát thua lỗ từng lệnh
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa từ các khía cạnh sau:
- Kiểm tra các tổ hợp tham số đường trung bình động khác nhau
- Kiểm tra việc thêm các chỉ báo khác để kết hợp đánh giá
- Tối ưu hóa tham số điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ
- Thêm quy tắc sàng lọc định lượng, chọn lọc các mã chất lượng
- Kết hợp thuật toán học máy để tự động tối ưu hóa tham số
Tổng kết
Nhìn chung, chiến lược phá vỡ đỉnh đáy là một chiến lược giao dịch theo xu hướng khá hoàn chỉnh. Với sự hỗ trợ của đường trung bình động, nó có thể bắt được xu hướng ở một mức độ nhất định, cơ chế cắt lỗ và trailing stop cũng giúp chốt lời. Thông qua việc liên tục kiểm tra và tối ưu hóa, có thể làm cho các thiết lập tham số và hiệu quả của chiến lược này trở nên xuất sắc hơn.
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Broken High/Low Strategy", overlay=true, initial_capital = 5000, default_qty_value = 25, pyramiding = 10, default_qty_type= strategy.percent_of_equity)
useEMAForStop = input.bool(false, 'Use trail stop EMA', group = 'Exit strategy')- 1