Chiến lược theo dõi xu hướng SAR Parabolic và EMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-22 13:04:55
Tags:

Tổng quan

Ý tưởng chính của chiến lược này là sử dụng cả các chỉ số Parabolic SAR và EMA để xác định hướng xu hướng và thời gian nhập thị trường. Parabolic SAR được sử dụng để xác định hướng xu hướng hiện tại và EMA được sử dụng để hỗ trợ xác định thời gian cụ thể nhập thị trường. Khi SAR trên giá, đó là thị trường gấu. Khi SAR dưới giá, đó là thị trường bò. Khi nhập thị trường, nó cũng yêu cầu giá vượt qua EMA trước khi xu hướng được coi là hình thành.

Nguyên tắc chiến lược

Chỉ số cốt lõi của chiến lược này là Parabolic SAR, là một công cụ phân tích kỹ thuật có thể theo dõi giá và đánh giá sự đảo ngược xu hướng. Công thức tính toán của nó phức tạp hơn, nhưng nguyên tắc đơn giản và trực quan. Chỉ số SAR liên tục điều chỉnh vị trí của nó để luôn ở phía sau giá. Khi giá đảo ngược, nó sẽ ngay lập tức điều chỉnh vị trí của nó sang phía bên kia của giá. Do đó, chỉ cần quan sát vị trí của chỉ số SAR tương đối với giá để đánh giá xu hướng hướng hiện tại.

Một chỉ số khác hỗ trợ chiến lược này là EMA. Không giống như SAR, EMA phù hợp hơn để đánh giá tính bền vững của xu hướng. Bằng cách yêu cầu giá vượt qua EMA trước khi vào thị trường, một số tiếng ồn có thể được lọc ra một cách hiệu quả. Và EMA cũng có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu đảo ngược. Ví dụ, khi giá vượt qua xu hướng tăng EMA, nó có thể là một tín hiệu đảo ngược xu hướng.

Tóm lại, các quy tắc giao dịch cụ thể của chiến lược này là như sau:

Sử dụng SAR để xác định hướng xu hướng. SAR trên giá là thị trường giảm và dưới giá là thị trường tăng
Đi dài khi giá lớn hơn EMA trong thị trường bò; đi ngắn khi giá thấp hơn EMA trong thị trường gấu
Đặt giá trị dừng lỗ thành SAR để kiểm soát rủi ro

Bằng cách xác định xu hướng chính thông qua Parabolic SAR và lọc các tín hiệu gây hiểu lầm bằng EMA, có thể khóa xu hướng trong khi kiểm soát rủi ro và đạt được theo dõi xu hướng hiệu quả.

Phân tích lợi thế

Chiến lược này có những lợi thế chính sau:

Khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ. SAR rất nhạy cảm để đánh giá sự đảo ngược xu hướng và có thể khóa hiệu quả các hướng xu hướng.
Độ chính xác cao, EMA lọc tiếng ồn và tránh bẫy.
Kiểm soát rủi ro đúng cách.
Dễ thực hiện. Các quy tắc chiến lược đơn giản và rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện.

Nói chung, chiến lược này tích hợp các lợi thế của nhiều chỉ số, trong khi nắm bắt xu hướng, nó cũng đạt được kiểm soát rủi ro hiệu quả, và đó là một chiến lược theo dõi xu hướng ổn định dễ dàng để làm chủ.

Phân tích rủi ro

Mặc dù chiến lược này có nhiều lợi thế, nhưng vẫn có một số rủi ro cần được bảo vệ trong quá trình hoạt động thực tế.

Rủi ro đảo ngược xu hướng: Khi một sự đảo ngược xu hướng xảy ra, chiến lược không thể ngăn chặn tổn thất trong thời gian, có thể gây ra tổn thất lớn hơn.
Rủi ro thị trường giới hạn trong phạm vi. Trong các thị trường giới hạn trong phạm vi, chiến lược sẽ phải chịu nhiều tổn thất nhỏ.
Rủi ro tối ưu hóa tham số: Các cài đặt tham số của SAR và EMA ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược và cần phải được thử nghiệm nhiều lần để tìm các tham số tối ưu.

Để giảm thiểu các rủi ro trên, tối ưu hóa có thể được thực hiện trong các khía cạnh sau:

Kết hợp các chỉ số khác để xác định thời gian đảo ngược xu hướng và thiết lập điểm dừng lỗ nhạy cảm hơn.
Thêm các bộ lọc để tránh mở thường xuyên trong thị trường biến động.
Sử dụng thuật toán di truyền và các phương tiện khác để tối ưu hóa sự kết hợp các tham số và tìm các tham số tối ưu.

Hướng tối ưu hóa

Để tối ưu hóa thêm chiến lược này, hãy xem xét các khía cạnh sau:

Tối ưu hóa cài đặt tham số. Các phương pháp như thuật toán di truyền có thể được sử dụng để kiểm tra và tối ưu hóa các tham số của EMA và SAR để tìm ra sự kết hợp tham số tối ưu.
Thêm các công cụ đánh giá xu hướng. Các chỉ số khác như MACD và Bollinger Bands có thể được thêm để xác nhận xu hướng và cải thiện độ chính xác.
Đặt điểm dừng mất mát động dựa trên các chỉ số như ATR để dừng linh hoạt hơn.
Xem xét chi phí giao dịch. giới thiệu các thông số trượt và hoa hồng để tối ưu hóa lợi nhuận ròng thay vì lợi nhuận tuyệt đối.
Nhập và thoát nhiều cấp độ. Các cơ chế nhập và thoát nhiều cấp độ phức tạp hơn có thể được thiết lập để xây dựng các vị trí hoặc dừng lỗ theo các giai đoạn ở các giai đoạn xu hướng khác nhau.

Với các tối ưu hóa trên, trong khi theo dõi xu hướng, chiến lược có thể đạt được sự ổn định cao hơn, phán đoán chính xác hơn và khả năng kiểm soát rủi ro mạnh hơn, do đó đạt được hiệu suất tốt hơn.

Tóm lại

Chiến lược theo dõi xu hướng Parabolic SAR và EMA tích hợp các lợi thế của nhiều chỉ số để đánh giá hướng xu hướng và thời gian nhập cảnh. Với SAR được đặt như điểm dừng lỗ, rủi ro được kiểm soát. Đây là một chiến lược định lượng tương đối ổn định. Chiến lược này có những lợi thế như độ chính xác đánh giá cao và dễ dàng làm chủ. Nhưng cũng có một số rủi ro nhất định.

/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


emalength = input(100 , "EMA Length")
emaoffset = input(0.00, "EMA Offset %")
start = input(0.015)
increment = input(0.005)
maximum = input(0.2)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

psar = sar(start, increment, maximum)
ema = ema(close, emalength)
offset = (emaoffset / 100) * ema

// Signals
psar_long  = high[1] < psar[2] and high > psar[1] 
psar_short = low[1]  > psar[2] and low  < psar[1] 

// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)

//Plot EMA
plot(ema)

if(psar_long)
    strategy.close("Short")
    
if(psar_short)
    strategy.close("Long")

if (psar < low and time_cond and close > ema + offset)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop = psar)
   
if (psar > high and time_cond and close < ema - offset)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop = psar)

if (not time_cond)
    strategy.close_all()

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu