1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên trung bình di chuyển ba thân và Ichimoku Kinko Hyo

Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên trung bình di chuyển ba thân và Ichimoku Kinko Hyo

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-25 13:40:10
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp các chỉ số trung bình chuyển động Hull và Ichimoku Kinko Hyo để thực hiện một hệ thống giao dịch theo xu hướng.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng Hull Moving Average để xác định hướng của xu hướng giá. Hull MA là một phiên bản tối ưu hóa của trung bình động có thể phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá.

Ngoài ra, chiến lược này cũng kết hợp chuyển đổi Ichimoku Kinko Hyo và đường trải dài chậm. Hai chỉ số này phản ánh xu hướng trung bình đến dài hạn của giá. Chiến lược kết hợp các chỉ số MA Hull ba và Ichimoku để tạo tín hiệu giao dịch.

Cụ thể, chiến lược tính toán triple Hull MA: n1, n2, n2ma. Cũng như hai chỉ số Ichimoku: leadLine1 và leadLine2.

Khi post1 vượt qua post2 lên, đi dài. Khi post1 vượt qua dưới post2, đi ngắn. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi và nắm bắt xu hướng giá trung hạn cho giao dịch xu hướng.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Kết hợp hai chỉ số cải thiện sự ổn định của hệ thống.
  2. Hull MA phản ứng nhanh và có thể bắt được những thay đổi xu hướng.
  3. Ichimoku lọc ra những vụ trốn thoát giả.
  4. Nhiều Hull MA có thể theo dõi hiệu quả xu hướng giá trung hạn.
  5. Logic chiến lược là đơn giản và dễ hiểu và tối ưu hóa.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro với chiến lược này:

  1. Nó có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai trong các thị trường dao động.
  2. Cài đặt tham số không đầy đủ có thể dẫn đến hiệu suất kém.
  3. Tránh sử dụng chiến lược này khi có sự kiện lớn.

Các biện pháp đối phó:

  1. Điều chỉnh các thông số để lọc ra tiếng ồn.
  2. Tối ưu hóa các thông số để tìm ra sự kết hợp tốt nhất.
  3. Tránh giao dịch xung quanh các bản tin quan trọng.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Chiến lược này cũng có thể được cải thiện trong các khía cạnh sau:

  1. Kiểm tra các kết hợp MA thân tàu có chiều dài khác nhau.
  2. Thêm hoặc giảm các chỉ số Ichimoku.
  3. Tối ưu hóa trơn tru cho các chỉ số giao dịch post1 và post2.
  4. Đặt giới hạn stop loss cho mỗi lỗ giao dịch.

Kết luận

Chiến lược này kết hợp các chỉ số Hull MA và Ichimoku Kinko Hyo để xây dựng một hệ thống theo dõi xu hướng đơn giản và thực tế. Với phản ứng nhanh, nó có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng giá trung hạn. Kiểm tra và tối ưu hóa hơn nữa, thông qua điều chỉnh tham số và thêm bộ lọc, có thể dẫn đến hiệu suất giao dịch tốt hơn. ]

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//                                                HULL & ICHIMOKU & MATHS
strategy("3 HULLs & ICHIMOKU divided by PRICE", shorttitle="3H&I/P", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Hull MA period",defval=6)
p=ohlc4[1]
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
post1=((n1[1]*3)+leadLine1)/p
post2=((n2[1]*3)+leadLine2)/p
if (post1<post2)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="BUY")
if (post1>post2)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="SELL")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu