Chiến lược giao cắt vàng đường trung bình động kép
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này sử dụng nguyên tắc giao chéo vàng của hai đường trung bình di chuyển kết hợp với chỉ số RSI để xác định điểm mua và bán. Chiến lược chủ yếu xác định giao chéo của 26 chu kỳ EMA với 12 chu kỳ EMA và giao chéo của 100 chu kỳ SMA với 200 chu kỳ SMA, kết hợp với chỉ số RSI để xác định liệu có tín hiệu giao dịch khi giao chéo xảy ra hay không.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu dựa trên nguyên tắc chéo của hai đường trung bình di chuyển. Trong hai đường trung bình di chuyển, 26 chu kỳ EMA đại diện cho xu hướng ngắn hạn, 12 chu kỳ EMA đại diện cho biến động giá ngắn hơn. Khi EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hơn, đại diện cho giá giảm và biến động, thuộc về nhiều tín hiệu; Khi EMA ngắn hạn vượt qua EMA dài hơn, đại diện cho giá giảm và biến động, thuộc về biến động.
Trong khi đánh giá sự giao thoa của EMA và SMA, chiến lược cũng kết hợp với chỉ số RSI để phát ra tín hiệu giao dịch. RSI có thể đánh giá giá đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán. RSI cao hơn 70 là tín hiệu quá mua, thấp hơn 30 là tín hiệu quá bán. Vì vậy, chiến lược sẽ xảy ra khi EMA hoặc SMA giao thoa, đồng thời kiểm tra chỉ số RSI để tránh phát ra tín hiệu giao dịch sai khi giá vượt quá mua quá bán.
Lợi thế chiến lược
Sử dụng hai EMA để xác định biến động giá ngắn hạn, sử dụng hai SMA để xác định biến động giá trung hạn và dài hạn, có thể tìm ra điểm biến động giá hiệu quả.
Kết hợp với chỉ số RSI sẽ giúp tránh các tín hiệu giao dịch sai khi giá vượt quá giá.
Điều chỉnh các tham số của EMA, SMA để phù hợp với các chu kỳ khác nhau và các loại giao dịch khác nhau.
Các ý tưởng chiến lược đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và tối ưu hóa.
Rủi ro chiến lược
Đường trung bình di chuyển đôi có tính chậm trễ, không thể đoán trước điểm biến giá.
Nếu thiết lập không đúng các tham số EMA, SMA, có thể tạo ra một số lượng lớn các tín hiệu sai.
Các chỉ số RSI cũng có thể bị mất hiệu quả, không thể đánh giá hiệu quả tình trạng quá mua quá bán của giá.
Các loại giao dịch khác nhau, cần điều chỉnh các tham số, không có tính phổ biến.
Cách giải quyết rủi ro
Kết hợp với các chỉ số tiên đoán khác để xác định xu hướng giá và các điểm biến đổi có thể xảy ra.
Kiểm tra tính ổn định của các tham số, chọn thành công cao nhất trong các tham số.
Kết hợp với các chỉ số khác như KD, BOLL để tránh sự thất bại của RSI.
Lưu mô hình kết hợp các tham số theo các biến thể giao dịch khác nhau.
Hướng tối ưu hóa chiến lược
Kiểm tra sự kết hợp của các tham số khác nhau của chu kỳ EMA và SMA để tìm tham số tối ưu.
Thêm các đánh giá chỉ số khác để tạo ra chiến lược kết hợp các chỉ số. KD, MACD, v.v.
Tăng chiến lược dừng lỗ và thiết lập tỷ lệ dừng lỗ hợp lý.
Tối ưu hóa thời gian nhập cảnh, tránh nhập cảnh khi giá dao động quá lớn. Bạn có thể thiết lập giá dao động.
Phân biệt các trường hợp đa luồng, thiết lập các điều kiện tín hiệu giao dịch khác nhau.
Tóm tắt
Chiến lược này chủ yếu sử dụng nguyên tắc giao dịch hai đường trung bình di chuyển để phát tín hiệu giao dịch, đơn giản, thực tế và dễ dàng tối ưu hóa. Tuy nhiên, có một số chậm trễ không thể xác định điểm biến giá và có thể không hiệu quả trong một thị trường cụ thể.
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(shorttitle = "Gamma pips EMA Cross", title="MA Cross", overlay=true)
s100sma = sma(close, 100)
s200sma = sma(close, 200)
s26ema = ema(close,26)
s12ema = ema(close,12)
plot(s100sma, color = green, linewidth = 5)
plot(s200sma, color = blue, linewidth = 5)
plot(s26ema, color = yellow, linewidth = 3)
plot(s12ema, color = red, linewidth = 3)
EMACross = plot(cross(s26ema, s12ema) ? s26ema : na, style = cross, linewidth = 5, color = red)
SMACross = plot(cross(s100sma, s200sma) ? s200sma : na, style = cross, linewidth = 5, color = white)
Alert = cross(s26ema, s12ema)
alertcondition(Alert, title="EMA Crossing")
//============ signal Generator ==================================//
EMACrossover = crossover(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is above red ->SELL
EMACrossunder = crossunder(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is below red ->BUY
SMACrossover = crossover(s100sma, s200sma) //green crosses above blue ->Buy
SMACrossunder = crossunder (s100sma, s200sma) //green crosses below below ->Sell
price = close
BuyCondition = (EMACrossunder) and (price >= s100sma)
SellCondition = (EMACrossover) and (price <= s100sma)
///---------Buy Signal-------------///
if (BuyCondition)
strategy.order("BUY ema crossunder", strategy.long)
///Short signal------//
if(SellCondition)
strategy.order("SELL ema crossover", strategy.short)