1. Quảng trường
  2. Chiến lược theo dõi trung bình động kép

Chiến lược theo dõi trung bình động kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-25 17:04:29
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược theo dõi đường trung bình động kép là một chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các chỉ số đường trung bình động. Chiến lược này chủ yếu sử dụng đường chéo vàng và đường chéo chết của đường trung bình động để tạo ra tín hiệu mua và bán. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn từ dưới, một tín hiệu đường chéo vàng được tạo ra. Khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn từ trên, một tín hiệu đường chéo chết được tạo ra. Chiến lược này cũng kết hợp chỉ số RSI và chỉ số ADX để xác định hướng và sức mạnh của xu hướng và vào khi xu hướng mạnh mẽ.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu dựa trên ba chỉ số kỹ thuật:

  1. Supertrend: Được sử dụng để đánh giá hướng xu hướng chính của giá. Khi hướng chỉ số Supertrend thay đổi, nó được đánh giá là một điểm uốn trong xu hướng giá và một tín hiệu giao dịch được phát hành.

  2. Chỉ số RSI (Relative Strength Index): Một chỉ số dao động được sử dụng để đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Chiến lược này phát ra các tín hiệu giao dịch khi chỉ số RSI cho thấy giá mua quá mức hoặc bán quá mức trong ngắn hạn.

  3. Chỉ số ADX (Chỉ số hướng trung bình): Được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Chiến lược này kết hợp ADX để đánh giá sức mạnh của xu hướng và chọn để vào khi xu hướng mạnh.

Khi hướng của chỉ số Supertrend thay đổi, điều đó có nghĩa là xu hướng giá đã đảo ngược. Đồng thời, chỉ số RSI cho thấy hiện tượng mua quá mức / bán quá mức, cho thấy một sự thay đổi trong mối quan hệ cung và cầu ngắn hạn, và giá có thể đảo ngược. Ngoài ra, chỉ số ADX cho thấy sức mạnh xu hướng là lớn. Điều này cung cấp một cơ hội cho chiến lược này để tham gia. Cụ thể, khi hướng Supertrend thay đổi, RSI cho thấy bán quá mức, và ADX> 20, một tín hiệu dài được phát hành. Khi hướng Supertrend thay đổi và RSI cho thấy mua quá mức, một tín hiệu đóng cửa được phát hành.

Ưu điểm của Chiến lược

  1. Sử dụng hệ thống trung bình động kép có thể theo dõi hiệu quả những thay đổi trong xu hướng giá và lợi nhuận từ xu hướng.

  2. Việc kết hợp chỉ số RSI để đánh giá các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tránh theo đuổi mức cao và bán mức thấp tại các điểm đảo ngược giá.

  3. Chỉ số ADX đánh giá sức mạnh của xu hướng, do đó chiến lược này chủ yếu hoạt động khi xu hướng mạnh mẽ, lợi nhuận từ xu hướng chính.

  4. Các thông số chiến lược đã được tối ưu hóa và thử nghiệm để cho thấy hiệu suất tốt.

Rủi ro và giải pháp

  1. Chiến lược trung bình động kép là khá nhạy cảm với sự thay đổi giá, có thể tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn.

  2. Các chỉ số RSI và ADX đều có thể thất bại.

  3. Chiến lược này đòi hỏi một chiến lược dừng lỗ thích hợp.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Tối ưu hóa tần suất giao dịch. Hãy thử tối ưu hóa các thông số của hệ thống trung bình động để điều chỉnh tần suất giao dịch.

  2. Các chỉ số phụ trợ bổ sung có thể được giới thiệu. Ví dụ, giới thiệu các chỉ số khối lượng giao dịch và nhập khi các đơn đặt hàng lớn đến.

  3. Các thuật toán học máy có thể được kết hợp để tối ưu hóa tham số. Sử dụng các thuật toán để dự đoán các kết hợp tham số tối ưu.

  4. Thiết lập cơ chế dừng lỗ. Đặt chuyển động hoặc lệnh chờ dừng để kiểm soát lỗ đơn.

Kết luận

Đây là một chiến lược theo dõi trung bình động kép. Ý tưởng cốt lõi là theo dõi các chỉ số trung bình động để đánh giá xu hướng giá, và chọn thời gian vào kết hợp với các chỉ số RSI và ADX. Ưu điểm của nó là nó có thể theo dõi xu hướng, tham gia mạnh mẽ vào hiện tượng mua quá nhiều / bán quá nhiều và lợi nhuận từ các xu hướng chính. Những rủi ro chính của chiến lược này đến từ độ nhạy cao đối với sự thay đổi giá, có thể tạo ra giao dịch quá thường xuyên. Thông qua tối ưu hóa tham số và các biện pháp dừng lỗ, chiến lược này có thể được điều chỉnh hiệu quả để có hiệu suất tốt hơn trong giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
     initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu