Chiến lược kết hợp chỉ báo động lượng và chỉ báo ngẫu nhiên
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp các chỉ số xu hướng và các chỉ số ngẫu nhiên để tạo ra tín hiệu giao dịch. Các đường DI +, DI- và ADX trong chỉ số xu hướng được sử dụng để xác định hướng và cường độ của xu hướng, và đường% K trong chỉ số ngẫu nhiên được sử dụng để xác định xem có quá mua hay quá bán không. Chiến lược tạo ra tín hiệu đa đầu khi DI + cao hơn DI-, ADX cao hơn 25 và K thấp hơn 20%; tạo ra tín hiệu trống khi DI- cao hơn DI +, ADX cao hơn 25 và K cao hơn 80%.
Nguyên tắc chiến lược
Lập luận cốt lõi của chiến lược này dựa trên một số phần sau:
Chỉ số xu hướng đánh giá xu hướngKhi DI+ cao hơn DI-, biểu thị xu hướng đa đầu; khi DI- cao hơn DI+, biểu thị xu hướng không đầu. ADX được sử dụng để đánh giá cường độ của xu hướng, số lượng lớn hơn là xu hướng rõ ràng hơn.
Chỉ số ngẫu nhiên đánh giá quá mua quá bán: Đường %K trong chỉ số ngẫu nhiên cho thấy vị trí của giá đóng cửa hiện tại so với giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định, được sử dụng để đánh giá thị trường có quá mua hay quá bán không. Khi%K thấp hơn 20, nó là quá bán, khi nó cao hơn 80, nó là quá mua.
Tín hiệu tạo ra logicKết hợp các chỉ số xu hướng và các chỉ số ngẫu nhiên, chiến lược này tạo ra tín hiệu đa đầu khi DI + cao hơn DI - (( xu hướng đa đầu), ADX cao hơn 25 (( xu hướng rõ rệt) và% K thấp hơn 20 (( bán tháo); tạo ra tín hiệu đầu trống khi DI - cao hơn DI + (( xu hướng không đầu), ADX cao hơn 25 và% K cao hơn 80 (( mua tháo).
Phương pháp dừng động: Ghi lại giá cao nhất và giá thấp nhất sau điểm vào cuối cùng, sử dụng nó như một điểm dừng động. Như vậy, bạn có thể khóa lợi nhuận hoặc kiểm soát rủi ro theo biến động của thị trường.
Phân tích lợi thế
Chiến lược này có một số ưu điểm:
Kết hợp với chỉ số xu hướng và chỉ số ngẫu nhiên đánh giá kép, có độ tin cậy cao. Chỉ số xu hướng đánh giá hướng xu hướng chính, chỉ số ngẫu nhiên chụp các đặc điểm địa phương, cả hai hỗ trợ lẫn nhau.
Cơ chế dừng lỗ động mới. Thiết lập điểm dừng lỗ theo biến động gần đây, có thể kiểm soát rủi ro theo tình hình thị trường thực tế, hiệu quả dừng lỗ tốt.
Các tham số chiến lược ít hơn, dễ thực hiện. Các tham số chính chỉ có chiều dài tính toán chỉ số, dễ điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược.
Có thể áp dụng rộng rãi cho các loại và chu kỳ khác nhau. Chiến lược này có thể được sử dụng cho các thị trường tài chính như cổ phiếu, ngoại hối, tiền điện tử.
Nó được viết bằng kịch bản pine, có thể được áp dụng trực tiếp trong nền tảng giao dịch, thuận tiện và nhanh chóng.
Phân tích rủi ro
Tuy nhiên, chiến lược này cũng có một số rủi ro cần lưu ý:
Khi xu hướng dao động, có thể tạo ra tín hiệu sai. Tại thời điểm này, ADX tương đối thấp, nên giảm vị trí tránh rủi ro.
Chỉ số ngẫu nhiên tự nó là một chỉ số hậu kỳ, thị trường có thể đã bị đảo ngược khi tạo ra tín hiệu. Nó nên được kết hợp thích hợp với các chỉ số tiên phong khác.
Cơ chế dừng lỗ động không thể hoàn toàn tránh được những cú sốc lớn của thị trường.
Thiết lập tham số không đúng cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến lược. Chọn tham số chiều dài chỉ số phù hợp.
Cần theo dõi chặt chẽ môi trường thị trường tổng thể. Chiến lược nên được tạm dừng khi xảy ra sự cố thiên nga đen lớn để tránh tổn thất bất thường.
Hướng tối ưu hóa
Chính sách này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Thêm các chỉ số phán đoán khác, tạo ra nhiều bộ lọc, tăng độ tin cậy của tín hiệu. Ví dụ: tham gia xu hướng phán đoán trung bình, phán đoán MACD lệch so với xu hướng.
Tối ưu hóa các thiết lập tham số, lựa chọn sự kết hợp tham số tốt nhất. Bạn có thể xác định chiều dài chỉ số phù hợp nhất bằng cách tra lại dữ liệu lịch sử.
Thiết lập các tham số khác nhau cho các giống và chu kỳ giao dịch khác nhau. Các giống phù hợp với giao dịch tần số cao có thể rút ngắn chu kỳ tính toán.
Kết hợp với chức năng getInfo và chức năng ghi nhật ký, xuất ra các nhật ký giao dịch chi tiết và dữ liệu chỉ số để phân tích và tối ưu hóa chiến lược.
Thêm biểu đồ vẽ trong trình soạn thảo pin để hiển thị điểm tín hiệu giao dịch.
Phát triển chức năng cảnh báo, gửi tin nhắn nhắc nhở khi đáp ứng các điều kiện cụ thể, để dễ dàng can thiệp vào giao dịch kịp thời.
Tóm tắt
Chiến lược này kết hợp các lợi thế của chỉ số xu hướng và các chỉ số ngẫu nhiên để xác định xu hướng và định vị các khu vực quá mua quá bán để tạo ra tín hiệu giao dịch. Đồng thời, thiết kế các phương pháp dừng lỗ động để kiểm soát rủi ro thông minh hơn và tự động hơn.
/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DMI with Stochastic and Dynamic Stop-Loss", shorttitle="DMI_Stoch_SL", overlay=true)
length = input(14, title="DMI Length")
adxThreshold = input(25, title="ADX Threshold")
stochKLength = input(14, title="Stochastic %K Length")
stochDLength = input(3, title="Stochastic %D Length")
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(length, length)
stochKLine = ta.stoch(close, high, low, stochKLength)
var float lowestClose = na
var float highestClose = na
lowestClose := na(lowestClose) ? close : math.min(lowestClose, close)
highestClose := na(highestClose) ? close : math.max(highestClose, close)
longCondition = (diPlus > diMinus) and (adx > adxThreshold) and (stochKLine < 20)
shortCondition = (diMinus > diPlus) and (adx > adxThreshold) and (stochKLine > 80)
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=lowestClose)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Exit Sell", "Sell", stop=highestClose)