Chiến lược giao dịch đường trung bình động Momentum

Tổng quan

Chiến lược giao dịch phong bì đường trung bình động là một chiến lược theo dõi xu hướng. Nó hoạt động như một tín hiệu mua bán bằng cách thiết lập đường trung bình di chuyển và hai phần trăm phía trên. Nó tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá phá vỡ dải lên hoặc xuống.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này dựa trên một đường trung bình di chuyển đơn giản có chiều dài 14. Phạm vi phần trăm lên được tính là: đường trung bình di chuyển + đường trung bình di chuyển × phần trăm giá trị đầu vào. Phạm vi phần trăm xuống được tính là: đường trung bình di chuyển - đường trung bình di chuyển × phần trăm giá trị đầu vào.

Khi giá đóng cửa lớn hơn phạm vi tăng, thực hiện nhiều hơn; Khi giá đóng cửa nhỏ hơn phạm vi giảm, thực hiện trống. Nếu không, hãy giữ trống.

Chiến lược này sử dụng 3 chỉ số:

1. Đường trung bình di chuyển đơn giản của xSMA - 14 chu kỳ, đại diện cho đường trung tâm.

2. xHighBand - Phạm vi phần trăm trên đường

3. xLowBand - Phân đoạn phần trăm của dòng bên dưới.

Lợi thế chiến lược

Chiến lược này có những ưu điểm sau:

1. Các quy tắc rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện.

2. Có thể được sử dụng để theo dõi xu hướng, cũng có thể được sử dụng để xác định quá mua quá bán.

3. Kiểm soát tần suất giao dịch bằng cách điều chỉnh các tham số phần trăm. Giảm rủi ro giao dịch.

4. Có thể lựa chọn chu kỳ trung bình di chuyển linh hoạt, phù hợp với các chu kỳ khác nhau và các loại thị trường.

5. Các tham số đầu vào ngược giúp tăng tính linh hoạt của chiến lược. Có thể hoạt động theo hướng tăng và giảm.

Rủi ro và giải pháp

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Trong một xu hướng mạnh, có thể có một đợt tăng hoặc giảm sâu vượt quá phạm vi. Điều này dẫn đến việc bỏ lỡ một phần lợi nhuận. Bạn có thể kiểm soát rủi ro bằng cách giảm tỷ lệ phần trăm.

2. Có thể xảy ra các tín hiệu giao dịch sai thường xuyên trong các tình huống xung đột. Các tín hiệu có thể được lọc bằng cách tăng chu kỳ đường trung bình di chuyển.

3. Khi phạm vi nhỏ hơn, giá có thể liên tục chạm vào phạm vi trên và dưới. Tần suất giao dịch quá cao làm tăng chi phí giao dịch và mất điểm trượt.

4. Các sự kiện bất ngờ thay đổi nhanh có thể dẫn đến tổn thất chiến lược.

Tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Kiểm tra đường trung bình di chuyển của các chu kỳ khác nhau, chọn tham số chu kỳ tạo ra tín hiệu tốt nhất.

2. Tối ưu hóa các tham số phần trăm trên và dưới, tìm các tham số kết hợp tối đa hóa lợi nhuận và rủi ro có thể kiểm soát được.

3. Thêm các chỉ số kỹ thuật khác làm bộ lọc, tránh phát ra tín hiệu sai trong các trường hợp rung động và phức tạp. Ví dụ MACD, KD, v.v.

4. Kết hợp các chỉ số định đo lường xu hướng, thay vào đó là timing.

5. Kiểm tra hiệu quả của các tham số khác nhau. Điều chỉnh tham số phù hợp với các loại giao dịch khác nhau.

6. Kết hợp với chiến lược dừng lỗ, hạn chế rủi ro mất mát đơn.

Tóm tắt

Chiến lược giao dịch phong bì động đồng đều là một chiến lược theo dõi xu hướng điển hình. Thiết lập tham số của nó đơn giản, dễ hiểu và dễ đánh giá. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để đánh giá các trường hợp phức tạp của quá mua quá bán. Bằng cách tối ưu hóa tham số và kết hợp các chỉ số, hiệu quả thực tế của chiến lược có thể được cải thiện đáng kể.