1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch phong bì trung bình di chuyển

Chiến lược giao dịch phong bì trung bình di chuyển

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-26 15:55:43
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược giao dịch phong bì trung bình chuyển động là một chiến lược theo xu hướng. Nó thiết lập các phong bì tỷ lệ phần trăm trên và dưới đường trung bình chuyển động như tín hiệu giao dịch khi giá phá vỡ phong bì. Chiến lược có thể được sử dụng cho cả việc theo xu hướng và xác định các điều kiện thị trường mua quá mức / bán quá mức.

Chiến lược logic

Chiến lược này dựa trên một đường trung bình di chuyển đơn giản (SMA) 14 giai đoạn. Bìa trên được tính như: SMA + SMA × tỷ lệ phần trăm đầu vào. Bìa dưới được tính như: SMA - SMA × tỷ lệ phần trăm đầu vào. Điều này tạo thành các băng giao dịch lên và xuống song song với SMA.

Khi giá đóng vượt quá dải trên, một vị trí dài được thực hiện. Khi giá đóng xuống dưới dải dưới, một vị trí ngắn được thực hiện. Nếu không, duy trì một vị trí phẳng. Các thông số đầu vào reverse cho phép giao dịch ngược.

Chiến lược sử dụng 3 chỉ số:

  1. xSMA - trung bình di chuyển đơn giản 14 giai đoạn, đường trung.

  2. xHighBand - Phòng bọc phần trăm trên.

  3. xLowBand - Phòng chứa phần trăm thấp hơn.

Ưu điểm

Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:

  1. Logic đơn giản, dễ hiểu và thực hiện.

  2. Có thể được sử dụng để theo dõi xu hướng và xác định mức mua quá mức / bán quá mức.

  3. Tần suất giao dịch có thể được kiểm soát bằng cách điều chỉnh các tham số phần trăm phong bì.

  4. Sự linh hoạt trong việc chọn các khoảng thời gian trung bình động cho các khung thời gian và công cụ khác nhau.

  5. Các thông số đầu vào ngược thêm tính linh hoạt. có thể giao dịch với hoặc chống lại xu hướng.

Rủi ro và giải pháp

Có một số rủi ro cho chiến lược:

  1. Sự sụt giảm sâu ngoài phạm vi bao bì có thể xảy ra trong xu hướng mạnh, mất một số lợi nhuận.

  2. Các tín hiệu sai thường xuyên có thể xảy ra trong các thị trường hỗn loạn / dao động. Có thể tăng thời gian trung bình động để lọc tín hiệu.

  3. Các phong bì quá hẹp có thể gây ra những cú đánh đập quá mức.

  4. Sự biến động đột ngột từ các sự kiện tin tức có thể gây ra tổn thất.

Tối ưu hóa

Chiến lược có thể được tối ưu hóa:

  1. Kiểm tra các đường trung bình động của các giai đoạn khác nhau và tìm các thông số tối ưu với các tín hiệu tốt nhất.

  2. Tối ưu hóa phần trăm bao bì cho lợi nhuận tối đa và rủi ro có thể kiểm soát được.

  3. Thêm các bộ lọc như MACD và KD để tránh các tín hiệu xấu trong điều kiện thị trường hỗn loạn / phức tạp.

  4. Kết hợp với các chỉ số sức mạnh xu hướng như ADX để cải thiện thời gian nhập cảnh.

  5. Kiểm tra hiệu quả trên các thiết bị khác nhau. Tùy chỉnh các tham số cho mỗi sản phẩm.

  6. Kết hợp chiến lược dừng lỗ để hạn chế rủi ro giảm trên mỗi giao dịch.

Kết luận

Nhìn chung, đây là một xu hướng điển hình sau chiến lược với các tham số kiểm tra ngược dễ dàng. Nó cũng có thể xác định mức mua quá mức / bán quá mức. Tăng cường tham số hơn nữa và kết hợp với các chỉ số khác có thể cải thiện đáng kể hiệu quả thực tế của nó cho giao dịch. Đây là một chiến lược có giá trị xứng đáng với nghiên cứu và ứng dụng thêm.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
       iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu