Chiến lược giao cắt đường trung bình động khối lượng với đám mây Ichimoku

Tổng quan

Chiến lược này tạo thành phán đoán động lượng ngắn hạn và dài, để tạo ra tín hiệu giao dịch chính xác. Trong đó, Ichimoku Cloud Band bao gồm đường chuyển hướng, đường chuẩn, đường dẫn đầu, để xác định năng lượng động giá và xu hướng tương lai.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này chủ yếu bao gồm các chỉ số Ichimoku Cloud Belt và các chỉ số Moving Average hai chỉ số.

Trong Ichimoku, đường chuẩn là xu hướng trung hạn, đường biến là xu hướng ngắn hạn, và đường hỗ trợ là kháng cự. Cụ thể, đường chuẩn là điểm trung bình giá thấp nhất cao nhất 26 chu kỳ, đường biến là điểm trung bình giá thấp nhất cao nhất 9 chu kỳ, trong khi đường trên và dưới đường của đường mây là điểm trung bình của đường biến và đường chuẩn, và 52 chu kỳ.

Phần trung bình di chuyển chỉ số kép, trung bình di chuyển chỉ số chu kỳ 13 đại diện cho xu hướng ngắn hạn, trung bình di chuyển chỉ số chu kỳ 21 đại diện cho xu hướng trung hạn. Khi 13EMA nằm trên 21EMA, nó là một xu hướng nhiều đầu, dưới đó là một xu hướng không đầu.

Một chiến lược giao dịch cụ thể là, khi nhập vào nhiều đầu, yêu cầu giá cao hơn đường trì trệ, 13EMA cao hơn đường chuẩn và 21EMA, và giá nằm trên vùng mây. Trong khi đó, yêu cầu nhập vào không đầu là giá thấp hơn đường trì trệ, 13EMA thấp hơn đường chuẩn và 21EMA, và giá nằm dưới vùng mây.

Sử dụng như một bộ lọc chống lại whipsaws. Việc đánh giá tổng hợp nhiều điều kiện như vậy có thể lọc hiệu quả sự phá vỡ giả mạo và đảm bảo độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.

Lợi thế chiến lược

Chiến lược này có một số lợi thế:

1. Quá trình đánh giá tổng hợp nhiều khung thời gian. Xác định xu hướng trung và dài hạn của dải mây, đánh giá động lực ngắn hạn của EMA kép, thực hiện sự kết hợp nhiều chiều thời gian, nâng cao độ chính xác của phán đoán.

2. Hiệu quả lọc phá vỡ giả ❚ Điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt hơn, yêu cầu giá cả, băng tần, dây chậm trễ, nhiều chỉ số EMA kép phát ra tín hiệu đồng chiều, có thể lọc ra hầu hết tiếng ồn ❚

3. Các tham số chiến lược đã được tối ưu hóa. Các tham số được chọn như đường chuyển 9 chu kỳ và đường chuẩn 26 chu kỳ, làm cho tín hiệu đáng tin cậy hơn.

4. Phù hợp với các loại cổ phiếu và tiền kỹ thuật số có biến động cao. Băng mây Ichimoku không đặc biệt nhạy cảm với các lỗ hổng nhảy vọt và phù hợp hơn với các loại giao dịch có biến động lớn.

5. Hình vẽ rõ ràng các vùng hỗ trợ và kháng cự. Các dải mây có thể hiển thị rõ các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Phân tích rủi ro

Chiến lược này cũng có một số rủi ro:

1. Có thể tạo ra tín hiệu giao dịch sai lệch trong tình huống biến động. Khi giá không có xu hướng rõ ràng trong giai đoạn trung bình, các vùng mây sẽ phân tán, và tín hiệu sẽ kém đáng tin cậy hơn.

2. Đường trễ có thể bỏ lỡ thời điểm giá đảo ngược. Khi một sự đảo ngược nhanh chóng xảy ra, việc phát hiện đường trễ có thể chậm trễ, dẫn đến sự mất mát.

3. Cần phải đánh giá nhiều chỉ số, làm tăng sự khó khăn trong giao dịch. Điều này đòi hỏi các nhà giao dịch phải có sự hiểu biết sâu sắc về từng chỉ số, nếu không sẽ khó đánh giá chính xác.

4. Lần đầu tiên phá vỡ vùng mây dễ bị mắc kẹt. Khi giá lần đầu tiên phá vỡ sau khi bị hạn chế bởi vùng mây trong một thời gian dài, dễ bị mắc kẹt.

5. Rủi ro phù hợp với dữ liệu phản hồi. Các tham số hiện tại đã được tối ưu hóa nhiều lần và có thể phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu phản hồi cụ thể.

Những rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng cách:

1. Giảm vị trí trong xu hướng chấn động. Đánh giá thị trường biến động theo ATR và biến động, và nếu cần thiết, hãy cân nhắc chỉ giao dịch nhẹ.

2. Kết hợp với các chỉ số khác để lọc tín hiệu dòng trễ. Các chỉ số phụ trợ như MACD, RSI có thể được đưa vào để kiểm tra lại tín hiệu dòng trễ.

3. Đánh giá liên tục. Thay đổi thời gian và loại đánh giá, kiểm tra tính ổn định của chiến lược. Đồng thời đưa ra các yếu tố giao dịch thực tế như điểm trượt, phí xử lý.

4. Theo dõi liên tục trên thực tế, ghi lại các trường hợp bất thường. Quan sát thực tế về sự phù hợp của băng mây với chuyển động giá, ghi lại hiệu suất chiến lược, để tham khảo cải tiến tiếp theo.

Tối ưu hóa chiến lược

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Tham gia chiến lược dừng lỗ. Khuyến nghị đưa ra các chiến lược như dừng điểm trượt, phá vỡ mức dừng mới cao (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

2. Tối ưu hóa các tham số đường trung bình di chuyển. Bạn có thể thử nghiệm nhiều hơn các kết hợp tham số EMA để tìm các kỳ đa không phù hợp hơn.

3. Thêm bộ lọc các chỉ số khác. Có thể thử nghiệm giới thiệu các chỉ số như MACD, KD, RSI, để lọc tín hiệu giao dịch và loại bỏ các tín hiệu giả hơn.

4. Điều chỉnh vị trí tùy theo tình hình thị trường. Bạn có thể xây dựng mô hình tỷ lệ biến động, giảm vị trí khi biến động cao; tăng vị trí khi biến động thấp.

5. Kiểm tra sức khỏe của các tham số của các giống khác nhau. Thay đổi các giống và khoảng thời gian kiểm tra lại, kiểm tra chiến lược ổn định trong các thị trường khác nhau.

Thông qua các tối ưu hóa này, bạn có thể nâng cao hơn nữa sự ổn định và chất lượng tín hiệu của chiến lược, giảm nguy cơ phù hợp với đường cong và làm cho các tham số và quy tắc của chiến lược trở nên mạnh mẽ hơn.

Tóm tắt

Các Ichimoku Cloud và hai EMA chiến lược chéo, kết hợp các khả năng phán đoán xu hướng của Ichimoku Cloud và khả năng dự đoán ngắn hạn của EMA, tạo thành một hệ thống giao dịch nhiều khung thời gian hoàn chỉnh hơn. Trong các điều kiện đa không gian phán đoán nghiêm ngặt hơn, bao gồm giá cả chính nó, vị trí của đám mây, dòng chậm trễ, hai EMA nhiều chỉ số, có thể lọc hiệu quả các tín hiệu giả.