1. Quảng trường
  2. Mây Ichimoku với chiến lược chéo trung bình động kép

Mây Ichimoku với chiến lược chéo trung bình động kép

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2023-12-26 16:10:24
Tags:

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp đám mây Ichimoku với một hệ thống chéo trung bình động kép để hình thành các phán đoán về động lượng dài hạn và ngắn hạn, cho phép xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch chính xác cao. đám mây Ichimoku được hình thành bởi đường chuyển đổi, đường cơ sở và đường dẫn để xác định năng lượng giá và các chuyển động trong tương lai.

Chiến lược logic

Chiến lược chủ yếu bao gồm đám mây Ichimoku và các chỉ số EMA kép.

Trong đám mây Ichimoku, đường cơ sở đại diện cho xu hướng trung hạn, đường chuyển đổi cho xu hướng ngắn hạn và các dải mây cho hỗ trợ / kháng cự. Cụ thể, đường cơ sở là giá trung bình 26 giai đoạn, chuyển đổi là giá trung bình 9 giai đoạn, ranh giới đám mây là điểm trung bình của đường cơ sở / chuyển đổi và giá trung bình 52 giai đoạn. Giá trên tín hiệu đám mây xu hướng tăng trong khi dưới đó cho thấy xu hướng giảm.

Đối với EMA kép, EMA 13 giai đoạn theo dõi xu hướng ngắn hạn và EMA 21 giai đoạn cho xu hướng trung hạn.

Kết hợp các phán quyết của Ichimoku và EMA cho phép phát hiện xu hướng khá chính xác. Các quy tắc nhập khẩu cụ thể yêu cầu giá trên đường tụt hậu, 13EMA trên đường cơ sở và 21EMA, và giá trong đám mây cho các giao dịch dài. Các giao dịch ngắn cần ngược lại.

Mây xác định các xu hướng chính, đà EMA ngắn hạn, và lọc đường chậm lại.

Ưu điểm

Chiến lược có những lợi thế chính sau:

  1. Tổng hợp nhiều khung thời gian. Mây cho trung hạn / dài hạn, EMA cho ngắn hạn kết hợp nhiều chiều cho độ chính xác tốt hơn.

  2. Chế độ lọc phá vỡ sai hiệu quả. quy tắc nhập khẩu nghiêm ngặt đòi hỏi giá, đám mây, đường chậm, EMAs sắp xếp lọc ra tiếng ồn.

  3. Các thông số tối ưu hóa, đầu vào như đường chuyển đổi 9 giai đoạn, đường cơ sở 26 giai đoạn tạo ra tín hiệu đáng tin cậy.

  4. Ứng dụng cho các tài sản biến động cao. Ichimoku đám mây mạnh mẽ chống lại khoảng trống, phù hợp với cổ phiếu biến động và tiền điện tử.

  5. Mức hỗ trợ/kháng cự rõ ràng.

Phân tích rủi ro

Ngoài ra còn có một số rủi ro cần xem xét:

  1. Whipsaws có thể xảy ra trong các thị trường có phạm vi. mây phân biệt và độ tin cậy tín hiệu thấp hơn khi không có xu hướng rõ ràng.

  2. Đường chậm có thể bỏ lỡ các điểm đảo ngược.

  3. Nhiều chỉ số làm tăng sự phức tạp. Các nhà giao dịch cần nắm rõ tất cả các chỉ số để đánh giá chính xác.

  4. Thất bại đột phá có thể xảy ra khi xâm nhập đám mây ban đầu.

  5. Rủi ro quá phù hợp với backtest. Các thông số tối ưu hóa hiện tại có thể quá phù hợp với dữ liệu backtest cụ thể. Hiệu suất trực tiếp có thể xấu đi.

Một số biện pháp giảm thiểu các rủi ro này bao gồm:

  1. Giảm kích cỡ vị trí trong điều kiện hỗn loạn / đòn roi dựa trên sự biến động.

  2. Các chỉ số bổ sung như MACD, RSI để lọc các tín hiệu đường chậm.

  3. Kiểm tra ngược mạnh mẽ qua các giai đoạn và công cụ khác nhau để xác minh tính ổn định.

  4. Theo dõi hiệu suất trực tiếp để ghi lại sự bất thường so với hành vi dự kiến như một tham chiếu để cải thiện.

Cơ hội gia tăng

Chiến lược có thể được cải thiện trong một số khía cạnh:

  1. Kết hợp các cơ chế dừng lỗ như biến động hoặc dừng dựa trên cao / thấp để hạn chế nghiêm ngặt rủi ro.

  2. Tối ưu hóa các giai đoạn EMA để có độ nhạy xu hướng / phản xu hướng tốt hơn.

  3. Thêm các chỉ số bổ sung như MACD, RSI để lọc tín hiệu, loại bỏ dương tính giả.

  4. Điều chỉnh kích thước vị trí dựa trên các mô hình biến động, tăng kích thước trong môi trường biến động thấp yên tĩnh.

  5. Kiểm tra độ bền của tham số trên các dụng cụ khác nhau và các khoảng thời gian cho sự ổn định.

Những cải tiến này có thể cải thiện hơn nữa tính ổn định, chất lượng tín hiệu, độ bền chống lại sự phù hợp đường cong và khả năng phục hồi các tham số trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Kết luận

Các đám mây Ichimoku tích hợp và chiến lược chéo EMA kép bổ sung các khả năng xu hướng của Ichimoku với kỹ năng dự đoán ngắn hạn của EMA vào một hệ thống mạnh mẽ trên nhiều khung thời gian. Điều kiện nhập cảnh đa chỉ số nghiêm ngặt có hiệu quả lọc các tín hiệu sai nhưng rủi ro whipsaw trong thời kỳ hỗn loạn nên được lưu ý, đảm bảo các chỉ số xác nhận bổ sung trong những trường hợp đó. Nhìn chung nó kết hợp thành công các năng lực cốt lõi của việc theo dõi xu hướng và dự báo ngắn hạn, xứng đáng với nghiên cứu và ứng dụng thêm.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("13/21 EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = close>ChikouSpan and Sema>KijunSen and Sema>Mema and SenkouSpanA>SenkouSpanB
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)
strategy.close("Long", when = (close<KijunSen and close<ChikouSpan and Sema<Mema))

shortCondition = close<ChikouSpan and Sema<KijunSen and Sema<Mema and SenkouSpanA<SenkouSpanB
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)
strategy.close("Short", when = (close>KijunSen and close>ChikouSpan and Sema>Mema))
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu