Chiến lược định lượng đường trung bình động kép Golden Cross

Tổng quan

Chiến lược số lượng giao dịch của Golden Cross là một chiến lược số lượng chỉ số kỹ thuật. Nó tính toán các đường trung bình của hai chu kỳ khác nhau, đánh giá xu hướng và thực hiện giao dịch rủi ro thấp. Khi đường trung bình ngắn xuyên qua đường trung bình dài hơn, tạo ra tín hiệu giao dịch vàng, làm nhiều hơn; khi đường trung bình ngắn xuyên qua đường trung bình dài hơn, tạo ra tín hiệu giao dịch chết, làm trống.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược định lượng vàng chéo hai đường đều dựa trên lý thuyết đường đều. đường đều có thể lọc hiệu quả tiếng ồn thị trường, chỉ ra hướng xu hướng dài hạn. Khi đường trung bình ngắn hạn đi qua đường trung bình dài hạn, biểu thị xu hướng đi ngược từ dưới lên, thuộc tín hiệu mua; Khi đường trung bình ngắn đi qua đường trung bình dài, biểu thị xu hướng đi ngược từ trên xuống, thuộc tín hiệu bán. Chiến lược này đặt hai nhóm đường trung bình, nhóm đầu tiên là đường trung bình 2 ngày và đường trung bình 3 ngày, nhóm thứ hai là đường trung bình 420 ngày.

Lập luận cốt lõi của chiến lược này là:

1. Tính trung bình 2 ngày, trung bình 3 ngày và trung bình 420 ngày
2. Xác định đường trung bình 2 ngày và đường trung bình 3 ngày
3. Sử dụng bộ lọc tín hiệu trung bình 420 ngày để tránh đột phá giả
4. Tạo ra tín hiệu mua và bán

Các nguyên tắc cụ thể là:

1. Tính toán giá đóng cửa trong 3 ngày cuối cùng 2 ngày trung bình di chuyển đơn giản n2ma và 3 ngày trung bình di chuyển đơn giản nma
2. Tính toán rvwma trung bình di chuyển có trọng lượng của giá đóng cửa trong 420 ngày cuối cùng
3. Khi n2ma đeo nma tạo ra tín hiệu mua
4. Khi n2ma đi qua nma tạo ra một tín hiệu bán
5. Sử dụng rvwma để lọc tín hiệu, chỉ có n2ma dưới rvwma tạo ra tín hiệu mua, n2ma trên rvwma tạo ra tín hiệu bán

Xác định điểm đảo ngược xu hướng ngắn hạn thông qua giao dịch hai đường ngang, đặt bộ lọc tham số để tránh giao dịch sai. Chiến lược này có thể nắm bắt hiệu quả cơ hội đảo ngược xu hướng sau khi điều chỉnh ngắn hạn, yếu tố lợi nhuận cao hơn.

Phân tích lợi thế

Chiến lược định lượng vàng chéo song phương có những ưu điểm sau:

1. Đơn giản, đáng tin cậy: Sử dụng lý thuyết giao chéo hai đường bằng nhau để đánh giá xu hướng thay đổi giá trong thời gian ngắn, tín hiệu tạo ra sự rõ ràng đơn giản.
2. Cảm giác caoCài đặt tham số đường trung bình 2 ngày và 3 ngày nhạy cảm hơn, có thể nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi giá ngắn hạn.
3. Bộ lọc tiếng ồnCác nhà đầu tư đã đưa ra các chỉ số về kênh giá để lọc tiếng ồn và tránh các giao dịch sai.
4. Khả năng thích nghi cao: Lý thuyết giao thoa hai đường đồng đều có thể áp dụng cho các giống khác nhau và các chu kỳ khác nhau, dễ thực hiện.
5. Dễ tối ưu hóa: thay đổi tổ hợp tham số đường trung bình, điều chỉnh tham số bộ lọc, tối ưu hóa chiến lược không gian lớn.
6. Xác minh thực tếCác chiến lược này đã được chứng minh trong thực tế và có hiệu quả ổn định.

Phân tích rủi ro

Chiến lược định lượng vàng chéo hai đường đều cũng có những rủi ro sau:

1. Rủi ro rút luiMột sự hồi phục ngắn hạn của giá có thể gây ra lỗ.
2. Rủi ro đảo ngược xu hướngCác nhà đầu tư đã có những sự kiện bất ngờ khiến xu hướng dài hạn của thị trường bị đảo ngược.
3. Rủi ro tối ưu hóa tham sốCác tham số không chính xác có thể gây ra hiệu quả chính sách kém.
4. Rủi ro tối ưu hóaCác tham số được tối ưu hóa quá mức có thể dẫn đến quá phù hợp.
5. Rủi ro sai lệch thị trường thực“Sự lệch giữa bản đồ thực và bản đo có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Bạn có thể làm giảm nguy cơ bằng cách:

1. Thiết lập mức dừng lỗ hợp lý, kiểm soát tổn thất đơn lẻ.
2. Kết hợp với phân tích cơ bản, tránh giao dịch ngược.
3. Chọn giống phù hợp và tối ưu hóa chu kỳ phù hợp.
4. Hãy thử nghiệm độ nhạy của tham số.
5. Thêm một phần xác minh thực tế.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược định lượng vàng chéo song phương cũng có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:

1. Tối ưu hóa tham số: Điều chỉnh tham số đường trung bình và tham số chỉ số đường dẫn, lựa chọn kết hợp tham số tối ưu. Các công cụ hỗ trợ tối ưu hóa như thuật toán di truyền có thể được sử dụng.

2. Lựa chọn giống: Tùy thuộc vào đặc điểm của các giống khác nhau, chọn tham số đường trung bình phù hợp nhất. Ví dụ: các giống có liên quan đến sở thích thiết lập đường trung bình ngắn hơn.

3. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗThiết lập các phương thức dừng động như dừng động, theo dõi dừng, và tránh dừng quay trở lại.

4. Tối ưu hóa hoạt động đồng thờiGhi chú: Kết hợp các chỉ số xu hướng, thực hiện hoạt động đồng bộ xu hướng, tránh giao dịch ngược.

5. Máy học kết hợp: Sử dụng mô hình học sâu như LSTM, RNN hỗ trợ đánh giá chất lượng tín hiệu và xác định thời gian nhập học.

Tóm tắt

Chiến lược định lượng giao chéo vàng hai đường bằng phẳng thông qua nguyên tắc giao chéo đường bằng phẳng đơn giản để xác định xu hướng giá ngắn hạn. Thiết lập chỉ số kênh hiệu quả lọc tín hiệu sai lầm. Lập luận chiến lược đơn giản dễ thực hiện, điều chỉnh tham số linh hoạt, hiệu quả xác minh thực tế tốt, là một chiến lược định lượng đáng khuyến khích. Chiến lược này có thể được nâng cấp bằng các phương tiện tối ưu hóa tham số, tối ưu hóa dừng lỗ, học máy, hiệu quả sẽ tốt hơn, phù hợp với giao dịch thuật toán cho các loại như tiền kỹ thuật số, cổ phiếu.