Chiến lược giao dịch Bitcoin định lượng kết hợp MACD, RSI và FIB
Ngày tạo:
2023-12-26 17:08:03
sửa đổi lần cuối:
2023-12-26 17:08:03
sao chép:
0
Số nhấp chuột:
932
ChaoZhang
1
tập trung vào
1623
Người theo dõi
Tổng quan
Chiến lược này được gọi là chiến lược Binary Gold Cross Finch, nó kết hợp các chỉ số MACD, chỉ số RSI tương đối mạnh và lý thuyết rút lui / mở rộng Fibonacci trong nguyên tắc đường phân chia vàng để thực hiện giao dịch định lượng đối với các loại tiền điện tử như Bitcoin.
Nguyên tắc chiến lược
- Chỉ số MACD đánh giá điểm mua và bán
- Các chu kỳ EMA của MACD Fastline và Slowline là 15 và 30
- Các nhà phân tích cho rằng đường thẳng là mua, đường chậm là bán.
- Chỉ số RSI lọc các tín hiệu giả
- Thiết lập RSI cho 50 chu kỳ
- Chỉ số RSI có thể được sử dụng để giúp lọc ra một số tín hiệu giả của MACD
- Lý thuyết Fibonacci xác định SUPPORT/RESISTANCE
- Kết hợp giá cao nhất và giá thấp nhất trong thời gian gần đây (ví dụ: 38 đường K)
- Tính toán mức thu hồi và mở rộng 0.5 Fibonacci của đường phân chia vàng
- Có thể được sử dụng để xác định vị trí hỗ trợ và kháng cự
- Đường trung bình và RSI đánh giá quá mua quá bán
- Đường trung bình chu kỳ 50 có thể xác định hiện tại có đang mua quá mức hay không
- Chỉ số RSI cũng có thể đánh giá quá mua quá bán
- Cơ chế chống mở lỗ
- Cung cấp cho người dùng tùy chọn để trả đũa
- Logic nhiều cách làm trống có thể được điều chỉnh linh hoạt theo sự lựa chọn của người dùng
Phân tích lợi thế
Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là có thể hoạt động cả ngày và đêm, có thể làm giảm đáng kể chi phí vận hành nhân công. Ngoài ra, có thể tăng tỷ lệ chiến thắng bằng cách kết hợp nhiều chỉ số, hiệu quả đặc biệt rõ ràng trong thị trường bò. Các lợi thế cụ thể như sau:
- 7*Giao dịch tự động 24 giờ, không cần sự can thiệp của con người
- Chỉ số MACD xác định thời gian mua và bán chính xác
- Chỉ số RSI có thể lọc một số tín hiệu giả
- Giả thuyết Fibonacci làm tăng cơ sở quyết định giao dịch
- 50 đường trung bình và RSI đánh giá quá mua quá bán
- Có thể điều chỉnh để thích ứng với sự thay đổi của thị trường bằng cách phản ứng
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro, chủ yếu là từ sự đảo ngược của thị trường lớn, khi đó việc dừng lỗ có thể khó có tác dụng. Ngoài ra, thời gian giữ vị trí quá dài cũng có một số rủi ro. Các điểm rủi ro chính như sau:
- Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách để ngăn chặn sự phá hoại của các tàu sân bay.
- Rủi ro hệ thống do thời gian nắm giữ quá dài
Các giải pháp tương ứng là:
- Giới hạn khoảng cách dừng để đảm bảo hiệu quả của nó
- Tối ưu hóa chu kỳ giữ vị trí, giảm nguy cơ giữ vị trí quá lâu
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các hướng sau:
- Tối ưu hóa các tham số của chỉ số MACD để tăng độ chính xác của tín hiệu mua và bán
- Tối ưu hóa các tham số của chỉ số RSI, nâng cao tính hữu ích của chỉ số
- Kiểm tra các định lý Fibonacci của nhiều chu kỳ hơn
- Thêm thêm các chỉ số nhiễu sóng để giảm thêm khả năng tín hiệu giả
- Kết hợp nhiều chỉ số chu kỳ lớn hơn để đánh giá xu hướng thị trường
Tóm tắt
Chiến lược này tổng hợp nhiều chỉ số định lượng để xác định thời gian mua và bán, có thể tự động hóa giao dịch thị trường tiền điện tử 24 giờ. Bằng cách tối ưu hóa các tham số của các chỉ số và thêm nhiều chỉ số phụ trợ, có thể nâng cao hơn nữa mức lợi nhuận của chiến lược. Chiến lược này có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí thời gian vận hành bằng tay cho người dùng, đáng để các nhà giao dịch định lượng nghiên cứu và áp dụng sâu hơn.
Mã nguồn chiến lược
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © onurenginogutcu
//@version=4
strategy("STRATEGY R18-F-BTC", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
///////////default girişler 1 saatlik btc grafiği için geçerli olmak üzere - stop loss'lar %2.5 - long'da %7.6 , short'ta %8.1
sym = input(title="Symbol", type=input.symbol, defval="BINANCE:BTCUSDT") /////////btc'yi indikatör olarak alıyoruz
lsl = input(title="Long Stop Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=2.5) * 0.01
ssl = input(title="Short Stop Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=2.5) * 0.01
longtp = input(title="Long Take Profit (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=7.6) * 0.01
shorttp = input(title="Short Take Profit (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=7.5) * 0.01
capperc = input(title="Capital Percentage to Invest (%)",
minval=0.0, maxval=100, step=0.1, defval=90) * 0.01
choice = input(title="Reverse ?", type=input.bool, defval=false)
symClose = security(sym, "", close)
symHigh = security(sym, "", high)
symLow = security(sym, "", low)
i = ema (symClose , 15) - ema (symClose , 30) ///////// ema close 15 ve 30 inanılmaz iyi sonuç verdi (macd standartı 12 26)
r = ema (i , 9)
sapust = highest (i , 100) * 0.729 //////////0.729 altın oran oldu 09.01.2022
sapalt = lowest (i , 100) * 0.729 //////////0.729 altın oran oldu 09.01.2022
///////////highx = highest (close , 365) * 0.72 fibo belki dahiledilebilir
///////////lowx = lowest (close , 365) * 1.272 fibo belki dahil edilebilir
simRSI = rsi (symClose , 50 ) /////// RSI DAHİL EDİLDİ "50 MUMLUK RSI EN İYİ SONUCU VERİYOR"
//////////////fibonacci seviyesi eklenmesi amacı ile koyuldu fakat en iyi sonuç %50 seviyesinin altı ve üstü (low ve high 38 barlık) en iyi sonuç verdi
fibvar = 38
fibtop = lowest (symLow , fibvar) + ((highest (symHigh , fibvar) - lowest (symLow , fibvar)) * 0.50)
fibbottom = lowest (symLow , fibvar) + ((highest (symHigh , fibvar) - lowest (symLow , fibvar)) * 0.50)
///////////////////////////////////////////////////////////// INDICATOR CONDITIONS
longCondition = crossover(i, r) and i < sapalt and symClose < sma (symClose , 50) and simRSI < sma (simRSI , 50) and symClose < fibbottom
shortCondition = crossunder(i, r) and i > sapust and symClose > sma (symClose , 50) and simRSI > sma (simRSI , 50) and symClose > fibtop
////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////STRATEGY ENTRIES AND STOP LOSSES /////stratejilerde kalan capital için strategy.equity kullan (bunun üzerinden işlem yap)
if (choice == false and longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long , qty = capperc * strategy.equity / close , when = strategy.position_size == 0)
if (choice == false and shortCondition)
strategy.entry("Short" , strategy.short , qty = capperc * strategy.equity / close , when = strategy.position_size == 0)
if (choice == true and longCondition)
strategy.entry("Short" , strategy.short , qty = capperc * strategy.equity / close , when = strategy.position_size == 0)
if (choice == true and shortCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long , qty = capperc * strategy.equity / close , when = strategy.position_size == 0)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price*(1 - lsl) , limit=strategy.position_avg_price*(1 + longtp))
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=strategy.position_avg_price*(1 + ssl) , limit=strategy.position_avg_price*(1 - shorttp))
////////////////////////vertical colouring signals
bgcolor(color=longCondition ? color.new (color.green , 70) : na)
bgcolor(color=shortCondition ? color.new (color.red , 70) : na)